вероятный сценарий...когда все ждут и вверх... и вниз...имхо!
недавно тут наткнулся на это...http://smart-lab.ru/uploads/images/00/11/47/2012/10/27/b493d4.jpg
и на это...http://smart-lab.ru/uploads/images/00/42/13/2012/10/27/9a4c7c.jpg
мой ответ обоим...)
Fry, Это просто по аналогии с принципом механики — траектория движения материальной точки. От скуки на рынке, изучаю эконофизику (экономика на базе физических дисциплин). Интересные идеи возникают при анализе Интегралов по траекториям Фейнмана, статистической физике. Если появятся интересные идеи напишу на смартлабе.
UpReal, тогда надо точно выразить мысль. Допустим что модель замкнутая (не выводят с рынка и не добавляют). Тогда цена не может нанести ущерб всем участникам. Кто-то так или иначе будет в плюсе. Цена движется в сторону «пинка» (наименьшего сопротивления) — это да. Но «ущерб» и «участникам» надо строго описать. Потом добавим ввод/вывод и будет что-то с чем-то.
Fry, В физике есть метод возмущений. Сначала строится модель 1го уровня (сферический конь в вакууме). На ней понимаются основные закономерности. Затем модель уточняется эффектами 2го порядка. И так делается до тех пор пока нас не начнет устраивать точность модели.
Сейчас мне интересна следующая простейшая модель:
Имеется большое но конечное множество участников игры «Рынок». У каждого участника имеется 1 лот. По всем участникам имеется функция распределения времени «удержания позиции». Далее каждый учасник по истечению времени удержания позиции проходит регистрацию своего лота.
В результате этой модели мы регистрируем случайну величину — количество регистраций за заданный интервал времени.
На основании этой модели можно получить зависимость объемов операций на рынке от функции распределения времени удержания позиции.
Новостной фон — меняет эту функцию и сильно ее искажает и это можно будет анализировать по изменениям объемов операций.
Следующий этап анализ цены. Если введем, эффект изменения цены при каждой регистрации сделки.
Для построения модели пока использую методы статистической физики. На втором этапе нужны будут методы Физической кинетика.
Lucia f, лидер отрасли — BitRiver. Выручка в 2023 году 12,56 млрд. руб. Компания располагает 12 дата-центрами на 533 МВт, в разработке ещё 14 площадок на 1 ГВт. Согласен, лучше на готовом, если зат...
Все идет по плану!) Еще в январе опубликовал топик Как ЦБ считает инфляцию, определяя ключевую ставку! Приведу выдержку из него, кому интересно, может весь прочитать. ЦБ смотрит на цифры суммы ба...
aiMasson, здравствуйте! Пожалуйста, напишите нам на почту [email protected] и расскажите подробнее о ситуации, с которой столкнулись. В письме укажите ФИО и анкетный номер телефона. Проведем проверку и по...
Ветка Палестины, чувак, а ты что тут забыл, что несколько лет ищещь, когда твою Палестину бомбят? Не пора ли записаться в добровольцы и отбить у Израиля Сектор Газа?
★𝓑𝔂𝓴𝓸𝓿𝓪𝓽𝓪𝔂𝓪 𝓜𝓮𝓭𝓿𝓮𝔃𝓱𝓾𝓽’★, привет! Успехов нет особо. Только один. Я успел выскочить за полчаса до пролива на самом пике (июль) 2.054. Увезли на 2 почти. Хоть что то. Встал в шорт на 10 пипок, их же ...
Тоже отправлю претензию когда до 5 выпуска дело дойдёт :))
Возможности кросс-дефолта, как я понимаю, не предусмотрено..
Мне кажется, всем лучше отправлять претензии — это просто письмо, пять ми...
Соотношение цены ФСК с дочерними АО, торгуемыми на ММВб. Разница впечатляет.
Посчитал на текущий момент реальную капитализацию только активов,
которые торгуются непосредственно на ММВБ и входят в ...
Сейчас мне интересна следующая простейшая модель:
Имеется большое но конечное множество участников игры «Рынок». У каждого участника имеется 1 лот. По всем участникам имеется функция распределения времени «удержания позиции». Далее каждый учасник по истечению времени удержания позиции проходит регистрацию своего лота.
В результате этой модели мы регистрируем случайну величину — количество регистраций за заданный интервал времени.
На основании этой модели можно получить зависимость объемов операций на рынке от функции распределения времени удержания позиции.
Новостной фон — меняет эту функцию и сильно ее искажает и это можно будет анализировать по изменениям объемов операций.
Следующий этап анализ цены. Если введем, эффект изменения цены при каждой регистрации сделки.
Для построения модели пока использую методы статистической физики. На втором этапе нужны будут методы Физической кинетика.