28 октября 2012, 00:19

вероятный сценарий...когда все ждут и вверх... и вниз...имхо!

недавно тут наткнулся на это...http://smart-lab.ru/uploads/images/00/11/47/2012/10/27/b493d4.jpg
и на это...http://smart-lab.ru/uploads/images/00/42/13/2012/10/27/9a4c7c.jpg
мой ответ обоим...)

снпи 500

Темафейчик

Москва

980

с 9 января 2011

7 Комментариев

Димон
28 октября 2012, 00:51
я ваш вариант рассматриваю как второй — так что согласен
0
UpReal
28 октября 2012, 01:02
Гипотеза: Цены на рынке двигаются по траектории, которая наносит наибольший ущерб его участникам.
+2
- Антон Денисков (Fry)
  28 октября 2012, 01:18
  UpReal, откуда взялась эта гипотеза? Хотелось бы взглянуть на качественную формулировку, вникнуть так сказать.
  0
  - UpReal
    28 октября 2012, 10:42
    Fry, Это просто по аналогии с принципом механики — траектория движения материальной точки. От скуки на рынке, изучаю эконофизику (экономика на базе физических дисциплин). Интересные идеи возникают при анализе Интегралов по траекториям Фейнмана, статистической физике. Если появятся интересные идеи напишу на смартлабе.
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      28 октября 2012, 12:36
      UpReal, тогда надо точно выразить мысль. Допустим что модель замкнутая (не выводят с рынка и не добавляют). Тогда цена не может нанести ущерб всем участникам. Кто-то так или иначе будет в плюсе. Цена движется в сторону «пинка» (наименьшего сопротивления) — это да. Но «ущерб» и «участникам» надо строго описать. Потом добавим ввод/вывод и будет что-то с чем-то.
      0
      - UpReal
        28 октября 2012, 18:23
        Fry, В физике есть метод возмущений. Сначала строится модель 1го уровня (сферический конь в вакууме). На ней понимаются основные закономерности. Затем модель уточняется эффектами 2го порядка. И так делается до тех пор пока нас не начнет устраивать точность модели.
        Сейчас мне интересна следующая простейшая модель:
        Имеется большое но конечное множество участников игры «Рынок». У каждого участника имеется 1 лот. По всем участникам имеется функция распределения времени «удержания позиции». Далее каждый учасник по истечению времени удержания позиции проходит регистрацию своего лота.
        В результате этой модели мы регистрируем случайну величину — количество регистраций за заданный интервал времени.
        На основании этой модели можно получить зависимость объемов операций на рынке от функции распределения времени удержания позиции.
        Новостной фон — меняет эту функцию и сильно ее искажает и это можно будет анализировать по изменениям объемов операций.
        Следующий этап анализ цены. Если введем, эффект изменения цены при каждой регистрации сделки.
        Для построения модели пока использую методы статистической физики. На втором этапе нужны будут методы Физической кинетика.
        0
        Темафейчик
        29 октября 2012, 21:34
        UpReal, иди вздрочни лучше...)
        0