вероятный сценарий...когда все ждут и вверх... и вниз...имхо!

Fry, В физике есть метод возмущений. Сначала строится модель 1го уровня (сферический конь в вакууме). На ней понимаются основные закономерности. Затем модель уточняется эффектами 2го порядка. И так делается до тех пор пока нас не начнет устраивать точность модели.
Сейчас мне интересна следующая простейшая модель:
Имеется большое но конечное множество участников игры «Рынок». У каждого участника имеется 1 лот. По всем участникам имеется функция распределения времени «удержания позиции». Далее каждый учасник по истечению времени удержания позиции проходит регистрацию своего лота.
В результате этой модели мы регистрируем случайну величину — количество регистраций за заданный интервал времени.
На основании этой модели можно получить зависимость объемов операций на рынке от функции распределения времени удержания позиции.
Новостной фон — меняет эту функцию и сильно ее искажает и это можно будет анализировать по изменениям объемов операций.
Следующий этап анализ цены. Если введем, эффект изменения цены при каждой регистрации сделки.
Для построения модели пока использую методы статистической физики. На втором этапе нужны будут методы Физической кинетика.