Что творится? Утренний обзор

Доброе утро, всем привет!

Распространяется в зарубежном сегменте интернета. По поводу американских конгрессменов.



Ну… если мы не позволяем спортсменам делать ставки на их выступления...
… то почему мы позволяем конгрессменам инвестировать в компании, которые они регулируют?

Про инвесторов:



Картина типичного инвестора
Синее — приход
Красное — расход

Про VIX


Помните, рассказывал про VIX — индекс волатильности американский. Который ходит в своем небольшом коридоре вверх/вниз? И вот его хай совпадает с минимумом индекса SP500. И наоборот — лой VIX — это максимум SP500.

Вот на графике сделали доступно. Инвертировали данные VIX (т.е. тупо перевернули график).  И наложили на SP500.

Познавательное


Из чего складывается выручка компании Apple

Про недвижимость

Новые данные по недвижке в Штатах

— ФедРезерв заявил, что цены на недвижимость будут падать
— Продажи элитной недвижки упали на 28%. Сильнейшее падение за все время
— Средняя ипотечная ставка — 6,3%. Самый высокий показатель с 2008 года
— Продажи домов падают седьмой месяц подряд
— Новые размещения на самом низком уровне с 2020 года

Про ставку в США

Goldman Sachs прогнозирует рост ставки ФедРезерва на 75 пунктов в ноябре, на 50 пунктов в декабре и на 25 в феврале, что в итоге дат результат 4,75%

Штаты продолжают пылесосить денежки с Европы.

Ибо в Германии...


В Германии местные уже придумали новый тег — #Retailcalypse. Т.е. коллапс ретейлеров.

На картинке вы можете наблюдать бонды (облигации) одного из крупнейших электронных ретейлов Германии — Ceconomy (Media Markt, Saturn). На фоне развивающегося кризиса, растущих цен, ослаблении потребительских настроений, бонды данного ретейла упали до 59,5 евроцентов при номинале в 1 евро. Т.е. потеряли 40% своей стоимости. При этом 20% они потеряли буквально на этой неделе.

Бонд (облигация) — долговая ценная бумага. Т.е. покупая её, ты фактически даешь в долг предприятию, выпустившему данную бумагу (эмитент). И эмитент должен вернуть эти средства в момент погашения облигации. Плюс выплачивать «купоны», ну т.е. проценты за пользование вашими деньгами.

В данном случае бумага с погашением в 2026 году. Натурально летит в пропасть

Многие интересуются, а что с нашим долларом?




Сделал глобальную картину по паре доллар/рубль.

Доступные данные на сайте Банка Росссии с 92 г., однако в 98 был деноминация (курс был в 1000 раз больше), поэтому взял данные с января 98 г. В силу того, что данные без хвостов свечей (свечи нарезались мной), то результат не совсем точный, но тем не менее.

Целевая кривая (малиновая) полностью показывает свою состоятельность и оправдывает название. Цена постоянно стремилась к ней и от неё же в итоге разворачивалась. Сейчас она равна 127,08.

VWAP (бирюзовый) просто великолепен. Запустил я его с января 98 г. и он поймал минимум 2008 г. Именно от VWAP цена затуземунила на следующие 14 лет. И 2022… доллар рухнул снова на тот же самый VWAP. Сейчас он в районе 49,7. Это и будет поддержкой.

Тайм-фрейм на графике — 1 неделя. Можно сделать 1 день, так будет точнее, но не влезает график в одно окно

Это всё о чем?
Мартовский исторический хай доллара был сформирован «аттрактором», который начал свою жизнь в январе 1998 г. Такие дела...


Кстати, дорогие мои молодые друзья, кто слышит от некоторых особо одаренных граждан об интересных «СЛАВНЫХ» 90-ых, когда у всех были поля возможностей и открытых дверей.

Вот это — курс доллара к рублю с 92 по 97 год. 5 (ПЯТЬ!) лет. Он вырос со 125 рублей до 5 960 рублей. В 47 (!) раз. А потом за следующий год он вырос еще до 25 000 (если убрать деноминацию). Т.е. по итогу в 200 (ДВЕСТИ) раз.

За последние 22 года в моменте был скачок в 3 раз. Сейчас же имеем окончательный рост к 2000 году в 2 раза. В ДВА!

Вот такие были СЛАВНЫЕ времена. Хотите поменяться?

Про инфляцию



Короче, сделал так.

Скачал данные по годовой инфляции в США. Сделал из них OHLC, т.е. «нарезал» на бары и загрузил в МетаТрейдер5. А там уже применил к этому делу обычный VWAP. Решил посмотреть, сможет ли он выступать на инфляционных данных поддержкой, как это было с Ковидом.

Ну и вот такой результат.

Данные по инфляции в США с 1914 года. Вынужден был их все увеличить на 100. Ибо VWAP не считает переход через 0. Так что 100 — это 0. Отметил пунктирной линией.

Ну что сказать, VWAP вполне себе работает как поддержка на данных по инфляции. Так, к примеру, дефляция 2009 год со значением -0,356 уперлась в VWAP и поползла наверх.

Верхний VWAP, выступающий сопротивлением сейчас находится на уровне 12,29%. Ну вот и ориентир ближайший.



Для чего это в принципе делается? Я изучаю возможность анализа динамических рядов данных из абсолютно разных областей инструментами, которые я создал для анализа ценовых движений.

На картинке выше вы можете наблюдать первые полтора года развития пандемии Ковид.

С помощью «целевых» кривых можно было получить потенциальные пики. Которые потом подтверждались завершением индикатора TMi.

Также по TMi отслеживал окончание спада



А здесь представлена ПОГОДА в г. Новосибирске за 5 лет.
Выходы погодных «свечей» на «целевые» кривые давали потенциальные экстремальные точки годовых температур, после которых шел разворот

Возможно, сумбурно про анализ динамических рядов, если чего заинтересовало, пишите!

Вот такой коротки получился обзорчик в понедельник.

Приглашаю в свой уютный канал — MarketScreen