dhong
dhong личный блог
24 октября 2012, 13:15

Симулятор опционных стратегий

Собрал простенький симулятор с помощью БД, изучаю динамику IV во время крэшей (настоящих и мнимых). Выводы неоднозначные, но очевидно, что бывают поворотные точки, когда инерционность рынка выплескивается в виде ухода ММ-ов и резкого скачка. Продажа на таком скачке позволяет добиться успеха с крайне высокой степенью вероятности.

В то же время, ММы гораздо больше любят биржевую ухмылку, чем я считал ранее. И, конечно же, они такие же люди, инерционны и сложно меняют точку зрения, исходя из рынка.

Риск-премия на опционах выступает в виде отдельного класса активов, со своим распределением и динамикой.

Самое главное, что это дает интересные результаты, если наложить на простые скальпинговые правила.

Так или иначе, если бы БД была нормальной, то результаты были бы еще четче. Но очевидно, что их применение на штатах даже еще более эффективно.
8 Комментариев
  • Кучумов Алмаз
    24 октября 2012, 13:38
    ну так поделитесь — наработками. может что предложим…
  • Гусев Михаил(debtUM)
    24 октября 2012, 13:46
    да интересно было бы глянуть.
    или это суперсекретно?
  • xTestero
    24 октября 2012, 13:55
    поподробнее про симулятор?
    откуда данные?
  • xTestero
    24 октября 2012, 14:06
    а как переходы на замена контрактов в экспирацию производится?
  • старый трейдер
    24 октября 2012, 16:44
    Спасибо, интересно, тоже погляжу: у меня обратный подход — работаем скальпом БА, как более ликвидный, выбирая перекосы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн