04 сентября 2022, 00:35

Рыночная задачка для тех, кто устал скорбеть о судьбах Европы и мира

Доброй ночи, коллеги!

Предлагаю вашему вниманию простую с виду рыночную задачку

В Пн, 05.09.22, курс USDJPY составит 140
Во Вт, 05.09.23, курс USDJPY составит 154 (ровно +10%)

Ну т.е. нам подогнали машину времени — и мы можем на мгновенье перенестись ровно на год вперед, но, буквально на мгновенье. Можем посмотреть курс, но не можем скачать историю за прошедший год. Изобретатель машины накосячил — будем его тренировать.

Итак, у нас есть инфа, что ровно через год курс составит +10% к текущему. Но больше никакой инфы нет.
На руках у нас $1000. Сколько денег мы можем заработать на такой информации, играя с любым плечом?
(производные инструменты лучше не пытаться использовать, могу объяснить желающим, почему)

Такой информации не хватает для решения задачи, поэтому предположим, что курс USDJPY изменяется, как геометрическое броуновское движение с известной нам дисперсией. Допустимую вероятность неразорения оценим в 99% (чтобы не пытаться использовать 100500 плечо).

ВОПРОС: Какой максимум капитала мы можем получить через год? Известна ли оптимальная стратегия?

С уважением

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

457

26 419

с 11 августа 2018

118 Комментариев

3Qu
04 сентября 2022, 01:19
Ну, если мы жители Японии, то проблем нет. По крайней мере, при своих останемся.))
+1
wrmngr
04 сентября 2022, 01:22
Хорошая задача. Забавное совпадение, буквально на днях эту задачку встретил в в одной неплохой книге (книгу раскрывать пока не буду, пусть поразмышляет народ)
Только там постановка еще более трейдерская: сколько вы готовы заплатить за достоверную инфу о цене закрытия индекса SnP500 ровно через месяц?

+2
Rosh
04 сентября 2022, 02:59
100$
0
3Qu
04 сентября 2022, 04:53
ВПК России — лучший, при начальной 1000 через год с плечом 100 я заработаю 365 тыщ (вы — эт не знаю.)) Вы говорили, что мы все нужное знаем. Вот я решил, что я знаю то, что мне нужно. Пришлось кое что предположить.))
И не говорите, что это неверно.)) Еще раз, про йену, кроме названия, я вообще ни фига не знаю.))
0

Читайте на SMART-LAB:

Представляем интерактивный годовой отчет POSI по итогам 2025 года ✨

Друзья, в начале апреля мы раскрыли результаты прошлого года: опубликовали итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность, а также провели онлайн-мероприятие для инвесторов....

Positive Technologies

15.05.2026

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

🔵 Идель Нефтемаш 001Р-01 ( B+.ru , 250 млн руб., ставка купона 27%, YTM 30,6%, дюрация 2,8 года) размещен на 56%. 🔵 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 ( BBB-|ru |, 500 млн руб., ставка купона 23,5%...

Иволга Капитал

15.05.2026

СД Займера рекомендует направить на дивиденды 100% чистой прибыли I квартала

Объявляем финансовые результаты I квартала 2026 года по стандартам МСФО и рекомендацию Совета директоров по дивидендам. 🟢 Чистая прибыль Группы в I квартале 2026 года составила 436,6 млн...