Рыночная задачка для тех, кто устал скорбеть о судьбах Европы и мира

Ну, если мы жители Японии, то проблем нет. По крайней мере, при своих останемся.))

Хорошая задача. Забавное совпадение, буквально на днях эту задачку встретил в в одной неплохой книге (книгу раскрывать пока не буду, пусть поразмышляет народ)
 Только там постановка еще более трейдерская: сколько вы готовы заплатить за достоверную инфу о цене закрытия индекса SnP500 ровно через месяц?

100$

ВПК России — лучший, при начальной 1000 через год с плечом 100 я заработаю 365 тыщ (вы — эт не знаю.)) Вы говорили, что мы все нужное знаем. Вот я решил, что я знаю то, что мне нужно. Пришлось кое что предположить.))
И не говорите, что это неверно.)) Еще раз, про йену, кроме названия, я вообще ни фига не знаю.))

Если у нас есть возможность перемещаться на год вперёд для фиксации котировок, я буду каждый день туда перемещаться пока не подойдёт первая дата перемещения, и потом действовать по дневному заранее готовому на год графику

Решается через критерий келли
Или нахождение оптимальной f

Вход в сделку всей котлетой 04.09.2023г.

Вы заработаете милиарды, из за наличия бесконечного плеча. Так при падении цены вас не выкинет из позиции, если плечо «любое» можно выкупить любую просадку и держать рынок. Наверное подразумевается что торговля в кухне.

С использованием опционов и подравниванием хеджем фьючом решить эту задачу проще всего. Особенно на всю котлету можно опцами зарядить за несколько дней до исполнения прогноза

Вы идёте оптимальную стратегию, но у инвестора и спекулянта они разные)

Подозреваю, в вашем случае, чем больше сделок, тем больше профит.

Ну и подключаем переменные такие как: волатильность, среднее количество сделок.

— Расходы на комиссии и % на плечи.

Всё, чего боимся моделируем и ищем способы хеджироваться.

Но, опять же, ваш вопрос некорректен. А если у нас имеется капитал огромный, которым мы уже влияем на рынок, то в этом случае, нужно уменьшать количество сделок и постепенно заходить в рынок.

Стратегий можно придумать кучу, от банка и свободного времени.

Заработать с такой небольшой суммы много, можно только перезакладывая активы под растущую пару. Раз за разом.

Ну так это вроде самая классическая задача кэпитал-менеджмента, только вам не как обычно известна только дисперсия, а в данном случае еще и среднее процесса 10% годовых (ну или, на самом деле, в каждый момент времени известна *таргет-доходность*, поскольку известна цена на сейчас и на через оставшееся время).
Я бы для максимизации будущего капитала играл по формуле Келли (которая и является решением задачи максимизации ожидаемого капитала), только подобрал дополнительно множитель к решению, чтобы не выйти за заданную вероятность разорения.

Прям точное решение здесь вывести сложно, поскольку в зависимости от уровня процесса сильно нелинейно меняется и оптимальный вес, и все остальное.

Как ни зайду, у тебя 3Qu, похоже, это любофф.

Можно зайти «почти на все деньги» и в среднем заработать «почти +10%».

я кстати уже загадывал такую задачу на смартлабе. фокус в том, что это пример показывает, что прогноз уровня не имеет значения так как мы не знаем какой будет дисперсия цен. куда важнее знать время, когда начнётся движение😁на этой информации можно заработать гораздо больше

я бы упростил.

представим что мы играем в рулетку с нулевым матожиданием, а в кармане у нас 1000$. и мы знаем что в 100-ой игре гарантированно выпадает зеро. какая оптимальная стратегия получения максимального выигрыша?

если мы пропустим 99 игр а в 100-й все поставим на зеро то выиграем 1к37, т.е. 37000$. это нижняя граница для оптимальной стратегии, очевидно оптимальная стратегия не должна быть хуже безрисковой. 

значит по итогам 99-й игры нам надо иметь не менее 1000$ в кармане. есть ли оптимальная стратегия для этого?

давайте еще упростим. есть не 100 игр а только 2. для второй игры справедливо всё что написано выше. есть ли оптимальная стратегия для первой игры чтобы после неё  осталось не менее 1000$ в кармане?

если поставим на один номер то проиграем с вероятностью 36\37. т.е. понятно что оптимальным будет равномерно распределить ставки по всем номерам. в этом случае один номер выиграет и покроет проигрыши по остальным номерам и мы останемся при своих.

получаем что оптимальная стратегия эквивалента тому чтобы просто пропустить все игры до последней с гарантированным выигрышем. лучше сыграть все равно не получится. 

что касается примера из поста, т.к. матожидание нулевое то в среднем, какая бы стратегия не использовалась, будем в нолях. поэтому оптимальной стратегией, будет взять гарантированную прибыль в 10%.

Интуитивно, выглядит так, что в предпоследний временной период, если цена находится ниже 154 (или выше, тогда шорт) можно совершать сделку на бесконечном плече.

цена может уйти в течении года выше 154? если нет, тогда, как вариант, технически, можно продавать весь год short term weekly calls с 154 страйком и собирать максимальный временной распад. тогда, зная второй момент implied распределения можно посчитать цены опционов по BS. Финрез для такой стратегии будет max(52*ATMCallPremium — transaction costs, 0).

Давайте из 1000 долл первонач. капитала вложим 999 долл. под бесконечное плечо, а 1 долл. оставим себе на счете. Мы же так не обанкротимся при любом раскладе :))

Заработать можно моного если продать эту инфу тому кто знает как получить на ней бесконечно много 😂

Душнила)

Купить опцион, остальные стратегии не подходят из-за возможной просадки.