04 сентября 2022, 00:35

Рыночная задачка для тех, кто устал скорбеть о судьбах Европы и мира

Доброй ночи, коллеги!

Предлагаю вашему вниманию простую с виду рыночную задачку

В Пн, 05.09.22, курс USDJPY составит 140
Во Вт, 05.09.23, курс USDJPY составит 154 (ровно +10%)

Ну т.е. нам подогнали машину времени — и мы можем на мгновенье перенестись ровно на год вперед, но, буквально на мгновенье. Можем посмотреть курс, но не можем скачать историю за прошедший год. Изобретатель машины накосячил — будем его тренировать.

Итак, у нас есть инфа, что ровно через год курс составит +10% к текущему. Но больше никакой инфы нет.
На руках у нас $1000. Сколько денег мы можем заработать на такой информации, играя с любым плечом?
(производные инструменты лучше не пытаться использовать, могу объяснить желающим, почему)

Такой информации не хватает для решения задачи, поэтому предположим, что курс USDJPY изменяется, как геометрическое броуновское движение с известной нам дисперсией. Допустимую вероятность неразорения оценим в 99% (чтобы не пытаться использовать 100500 плечо).

ВОПРОС: Какой максимум капитала мы можем получить через год? Известна ли оптимальная стратегия?

С уважением

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

448

25 978

с 11 августа 2018

118 Комментариев

3Qu
04 сентября 2022, 01:19
Ну, если мы жители Японии, то проблем нет. По крайней мере, при своих останемся.))
+1
wrmngr
04 сентября 2022, 01:22
Хорошая задача. Забавное совпадение, буквально на днях эту задачку встретил в в одной неплохой книге (книгу раскрывать пока не буду, пусть поразмышляет народ)
Только там постановка еще более трейдерская: сколько вы готовы заплатить за достоверную инфу о цене закрытия индекса SnP500 ровно через месяц?

+2
Rosh
04 сентября 2022, 02:59
100$
0
3Qu
04 сентября 2022, 04:53
ВПК России — лучший, при начальной 1000 через год с плечом 100 я заработаю 365 тыщ (вы — эт не знаю.)) Вы говорили, что мы все нужное знаем. Вот я решил, что я знаю то, что мне нужно. Пришлось кое что предположить.))
И не говорите, что это неверно.)) Еще раз, про йену, кроме названия, я вообще ни фига не знаю.))
0

Читайте на SMART-LAB:

Полисы ДМС дорожают ускоренными темпами

Газета «Коммерсант» выпустила материал на тему добровольного медицинского страхования (ДМС). Рынок ДМС в 2026 году вошёл в фазу ускоренного подорожания: тарифы по корпоративным договорам выросли...

Ренессанс страхование

27.02.2026

Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг 😎

У нас вышел научпоп-фильм о реверсерах, который можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER , в «Иви» и на Rutube 🫲 «Каких еще реверсерах?» — спросите вы. Тех самых, которые...

Positive Technologies

27.02.2026

EUR/GBP: Бетонный пол и медвежий капкан — покупатели готовят прорыв крепости?

Кросс-курс EUR/GBP изменил тактику: вместо немедленной реализации «бычьего флага» цена перешла к классическому ретесту. Котировки откатились к пробитой локальной нисходящей линии и одновременно...

Tickmill

26.02.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...