Short AAPL dec strangle 595-660

Margin 5% of acc-t.

WAG US, reversal (sell put 35, buy call 37, delta hedged), 5% of margin.

NYSE опционы

dhong

Токио

896

с 28 февраля 2012

9 Комментариев

morant
22 октября 2012, 20:10
с путами — отважно…
0
onemorefake
22 октября 2012, 21:12
++++

но как может быть стрэнгл с бай коллом?!
0
- dhong
  22 октября 2012, 23:46
  onemorefake, wag us
  +1
  - onemorefake
    23 октября 2012, 07:30
    DHong, тьфу, точно… теперь ты понимаешь почему я у тебя в личке такие вопросы спрашивал))
    0
margin
22 октября 2012, 23:52
Если AAPL Short Strangle Dec Put 595/ Call 660, то максимальная прибыль $4,230, а величина инвестиции $57,390. Это +7%, если в декабрьскую экспирацию AAPL будет стоить от 595 до 660. Вероятность убытков велика уже через два дня на отчете, когда либо цена акции уйдет выше 660, либо уйдет ниже 595. AAPL сегодня прибавил 23 доллара и стоит уже 633, прибавит 23-25 октября столько же, а 26-го утром, возможно, прибавит 40…
0
- dhong
  23 октября 2012, 08:56
  margin, поглядим
  0
  - margin
    23 октября 2012, 09:37
    DHong, скажите, как вы намерены управлять позицией? Будете держать до декабря или закроете при неблагоприятном сценарии? Волатильность недельных(!) опционов на отчете упадет ~ в два раза, но при этом БА, вероятно, выскочит за диапазон 595 — 660. Декабрьские опционы имеют волатильность ниже ноябрьской. По сути выходит, что вероятность прибыли крайне низкая. Прямо-таки невероятная вероятность)))
    0
    - dhong
      23 октября 2012, 10:04
      margin, я тут напишу, когда позиция будет закрыта (скорее всего, после ухода ATM волатильности ниже 30. пока на конец дня прибыль — 2 веги. Положение БА тут скорее проблема в том плане, что временная стоимость уйдет, ну а по дельте есть определенный лимит, выше или ниже которого будет проходить хеджирование.
      0
margin
23 октября 2012, 10:29
Да, спасибо. Интересно будет посмотреть.
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм:...

Иволга Капитал

15.02.2026

Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.

Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели. Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен основными доходами при сохраняющемся высоком ROE...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...