Выбор лучшей эквити
Коллеги, в данной теме хотелось бы обсудить способы выбора лучшей эквити из вариантов, полученных при тестировании на истории.
Важно! Не вижу смысла тратить время на обмусоливание тем: прибыль на истории не гарантирует прибыли в будущем; ТА/алго-трейдинг/депутаты ГД и т.д. — не работают.
Моя задача – максимально алгоритмизировать выбор из вариантов, полученных на этапе прогона оптимизации – чтобы не тратить свое время на разглядывание «с умным лицом» графиков эквити. Ведь каждый раз это заканчивается каким-то творческий выбором наиболее «визуально-вроде-бы-прямолинейного» эквити. Проблема в том, что при повторении процесса на следующий день – лучшими почему-то становятся другие варианты :).
Заранее благодарен всем, понимающих русскую речь.
Заранее благодарен тем, кто живет по принципу «если нечего сказать – лучше промолчать».
К сожалению, или к счастью, всех желающих устроить очередной срач и стандартную для СЛ болтологию, буду нещадно резать и банить. Мой блог – мои правила. Срите в своих темах. А здесь мне интересен обмен опытом реально торгующих трейдеров.
Моя текущая технология:
Сначала присказка – для задания контекста, коль уж я поднял тему – надо отдать больше :).
— тест идет за минимум 7 лет;
— ключевым фактором является коэффициент Кальмара: итоговая прибыль делится на максимальную просадку. Кальмар ниже 3 не интересен;
— нормирую доходность ТС. Делаю это так: для меня нормальным считается макс. просадка ТС на 30%. Поэтому я делю макс просадку полученного варианта ТС (комбинация параметров) на 30%, получаю некий «Коэффициент нормирования». Если на него поделить полученную доходность – получится «Нормированная доходность». Она показывает какая будет доходность (на истории), если скорректировать размер позы так, чтобы макс просадка была ровно 30%. Это позволяет мне более объективно сравнивать разные варианты комбинаторики параметров ТС между собой. Ведь просто доходность в 200% совершенно ни о чем не говорит. Если при этом макс.просадка была 50% – это интересная ТС! А если – 150%, то это г. мне не нужно. А просадку 50% легко исправить на 25% – просто в 2 раза уменьшив размер позы, что на выходе дает ТС с доходностью 100% при макс просадке 25%. Кальмар = 4. Нормированная доходность = 100 / (25/30) = 120% (т.е. при макс просадке 30%).
Теперь непосредственно к теме.
Мне (как и многим) больше всего нравятся прямолинейные эквити. Во-первых, у них как правило высокий Кальмар. Во-вторых, это означает, что ТС устойчиво работает на всех фазах рынка.
Для оценки прямолинейности использую банальное среднеквадратичное отклонение – сумму квадратов дельты от прямой делю на размер полученной итоговой прибыли. Это чтобы прямолинейность «густых супов и мелких бриллиантов» оценивалось единообразно.
К сожалению, на практике данный показатель редко совпадает с моей субъективной оценкой эквити. То ли он беспристрастно считает в минус даже всплески прибыльности (без последующей просадки), то ли еще что-то. Но в общем, умом как математик я вроде согласен, а сердцем – как трейдер – нет.
К примеру, вот здесь мне непрямолинейное эквити нравится больше :) (хотя есть повышенный риск переоптимизации).
В итоге выбираю всё равно глазами. Заодно мысленно все же отрезаю 2022 год – он просто дикий по доходности. Вряд ли это будет длится долго. Ну и также смотрю на самый худший год – чтобы он уж слишком сильно не сливал, а лучше, чтобы был хотя бы в небольшой плюс – это только приветствуется и резко повышает шансы варианта на выбор победителем.
Конечно, вышеописанный труд максимально облегчен – отчеты я не формирую, а просто по время прогона оптимизации (как правило – ночью) скрипт сохраняет все сделки в файлы. Утром я запускаю макрос в Excel, после отработки которого смотрю уже готовый файл, в котором все нужные графики загнаны в примечания к ячейкам – достаточно навести мышкой.
В итоге на просмотр всей оптимизации уходит примерно час (если нигде не залипну) – методом скольжения мышкой вдоль ячеек (порой несколько тысяч вариантов, но автофильтром Excel можно сразу скрыть 90% неинтересных в принципе). Час — это норм, но проблема в другом – я все равно не ушел от субъективности в оценке графика эквити. Уверен, что есть более объективный подход.
Поспрашивал коллег.
Кто-то в первую очередь ориентируется на коэффициент Шарпа.
Кто-то линейную регрессию 4й степени (еще не проверял, стукнули вчера).
От умных людей часто слышу про какую-то альфа, но с ней так еще не разбирался. Видимо, пора. Стыд мне и позор!
В общем, вопрос прост – по какой формуле/алгоритму выбирать лучшую эквити?
Всем удачного дня!
Можно еще устойчивость проверять, но это скорее фильтр.
Sharpe — предпочтительным при сравнении риска систем, которые предназначены для неуклонной прибыли от обычных торговых периодов, и не пытаются извлечь выгоду из экстремальных ситуаций
Sortino — лучше подходит для сравнения риска стратегий, которые нацелены на высокую волатильность кривой капитала и более интенсивные торговые периоды (например, тредоследящие системы).
www.intalcon.com/magazine/sharpe-vs-sortino-choosing-the-right-reward-risk-metric-for-your-strategies
А вообще, использую аналог индекса язвы. Делю среднегодовую доходность (в логпроцентах) на оценку среднеквадратичной просадки по всей эквити.
К своему стыду, термин «индекс язвы» сегодня услышал впервые. Сначала подумал: «ну не встречал данный жаргонизм. Бывает. В трейдинге много областей». Сейчас погуглил — всё еще хуже — оказывается это официальный индикатор, про который я даже не знал.
Покопаю, может это то, что я и ищу.
Удачного дня!
я у него в чс, так что спасибо через вторые руки )
Речь совсем про другое. Есть искусство, а есть технология. Когда принимаешь субъективные оценки, то результат не повторяем. Сегодня учитель посмеялся над анекдотом одного ученика во время урока, а завтра — выгнал за это же другого из класса. Ибо это — творческий поход.
Когда оценка идет по технологии, то результат одинаков на одних и тех же входных данных. Сегодняшний корень квадратный из 3.14 совпадает со вчерашним.
Я признаю, что мой субъективный выбор «колбасит». Ставил сам над собой эксперименты — выбирал из итогов оптимизации 10 лучших вариантов. Через неделю (чтобы забылось) делал то же самое. Точный процент я не помню, но он меня не порадовал — с таким же успехом можно монетку в воздух подбрасывать — точность повторения будет сравнимой.
Поэтому и хочу что-то в этом вопросе поменять, чтобы не заниматься фигней с умным лицом.
Большой Брат, а где я писал что это у меня происходит?
Может путаница возникла между понятием «следующий день»?
Я имел в виду не следующий день торгов (на графике), а следующий раз, когда я смотрю НА ТЕ ЖЕ САМЫЕ данные. И моя оценка тех же данных не совпадаем с моей предыдущей.
Ничего страшного. Еще раз спасибо! Позже перечитаю — может дойдет.
Приятных выходных и профита!
брать 30% или 50% — это дело вкуса, и, возможно, зрелости (то ли трейдера, то ли портфеля). Я пока не дорос до 50%. В реале уже после 25% начинаю нервничать от сомнений :)))
Самую красивую не ищу — торгую облако параметров.
Но, полностью согласен, тема устойчивости не менее важна. И вполне допускаю, что ее решение частично снимет актуальность первого вопроса. Но пока не могу представить, чтобы полностью. Надо подумать.
Спасибо!
Вопрос в том: «снимает ли устойчивость вопрос красивости эквити?»
Я пока ответа на него не знаю. Надо подумать.
Грубо говоря, есть 2 облака параметра двух ТС — назовем их «команда синих» и «команда красных».
«Синие» в среднем идут по идеальной прямой, но относительно друг друга их «швыряет не по-детски».
«Команда красных» держится буквально за руки, т.к. сидят в одной лодке, и все взлеты и падения у них очень близки, но здесь швыряет уже саму лодку — ее путь извилист.
Или если еще усложнить.
Есть еще команда зеленых — чтобы не нагромождать график не стал ее рисовать. Их баржу качает — также как лодку «красных». Их самих в ней качает — также как синих. Казалось бы — при таком «расколбасе» — в чем тогда фишка «зеленых»? А в том, что у них 100% вариантов приходит на финише к прибыли с самым маленьким разбросом. А у красных и синих - этот финальный разброс явно больше, т.к. всегда находятся парочка «отщепенцев» (на графике не показаны), которые приходят с результатами явно хуже.
Кто ближе к Вашему понимании «устойчивой красоты» — красные, синие или зеленые?
есть хорошие года, а есть тяжелые — например нудный боковик 10-14 и 21, опасные 14 и 18, сумасшедшие 20 и 22 года.
надо все в комплексе смотреть, т.к. лучше в хорошие года меньше взять, но в сложные хотябы небольшой плюс или ноль, но ни как не нудный отпил профита прошлого года.
математическими коэффициентами это не оценить, ими только если хвастаться!
И даже промолчавшим троллям. Аж непривычно как-то. :)
Желаю всем с профитом пройти текущую волатильность рынка!
Пошел обмозговывать ваши ценные комментарии.
С другой, это пожиратель времени, пострашнее Смарт-Лаба :)
Поэтому и хочу максимально автоматизировать.