BRNG - Синтетический Фьюч на Индекс Нефтегаза? Пуркуа бы и не Па?

     А что тут такого? Я в последнее время отмечаю, что дни атак по нефти и по газу чередуются. Почему бы не сделать сводный индекс, а?

     Включить в него (разумеется, с разными весами) фьючерсы NG и BR. Быть может, получится нечто более гладкое и приятное? Индексы акций всех рыночков есть, индекс бакса есть… У нас — есть индексы ММВБ и РТС.

     Я сам такое делать не умею. Но, быть может, найдутся умельцы и предложат свой вариант? Разумеется, аргументированно...

     Причём не предложить обязательно в виде готового инструмента для фортса, а просто ограничиться расчётными значениями весов этих двух инструментов...

     На первый взгляд — всё крайне просто. Научить компьютер перебирать соотношения частей, например, от 1/99 до 99/1. И посмотреть, при каких относительных долях дисперсия результирующих логарифмов приращений будет минимальной. Должен быть чёткий экстремум. Ну положено так просто. Вроде как, и всё...

     Что это даст — сокращение дисперсии серии ставок на такой «композит» с вытекающим улучшением геометрии всей торговли. Да и вообще, коэффициент корреляции пусть даже и не отрицательный, но уж явно меньше единицы. А это — диверсификация нефтегазо-портфеля из фьючей. 

     А, как тебя такое, Илон Маск Гарри Марковиц, Рэй Далио и Ральф Винс?



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой