Как я потерял 123,689.00$ и чему меня это научило

Более года назад, у моего партнёра пришла идея, начать изучать торговлю криптовалютой (трейдинг). Мне данная тема была интересна, но будучи основателем Диджитал Агенство, у меня не было особо времени изучать новые темы. Я был готов помогать разбираться, но самому тянуть новую тему нет. По этому мой друг и партнёр, основные действия взял на себя и так началась история нашего трейдинга. 

Первые четыре месяца, мы только закапали разные моменты на споте, которые в дальнейшем должны были сильно вырасти в цене и дать иксы)

Первая серьёзная покупка была монеты Dodge на 40,000.00$ когда Илон Маск сказал что в неё сильно верит. Он выросла потом в 2 раза, у нас на балансе было 80к, но мы не продали. Это был первый урок! Забегая в перёд скажу, мы её потом продали за пол цены и зафиксировали убыток в 20к, с мыслью, нужно было тогда хотябы половину зафиксировать)). 

На самом деле, история с криптой началась на много раньше, но это вот только сейчас стало понятным! 
В 2009 мы узнали про крипту и думали купить биткоин, но до дело не дошло… Мы на тот момент были в США, и хотели взять на 1к. Даже не хочу считать сколько это могло бы принести прибыли.

Тем не менее, в 2015 мой друг по моей рекомендации, купил 407 Litecoin на 1000$ и через 7 лет, максимальный прирост был в 154000$, но мы зафиксировали 82000$ и это был первый зафиксированный серьёзный профит в х82.

После просмотра кучи видео и прочитанных кучи статей, мы перешли к действиям. Первые инвестиции были скоромными, мы купили монет (около 10) на споте, на 2000$, по принципу интересные проекты и те монеты, которые уже показали хороший прирост за год.

Indicatum
Стало понятно, что пока мы не разбираемся в техническом анализе, торговать на фьючерсах будет не безопасно, по этому было принято решение взять подписку на платный канал с сигналами Indicatum. Он стоил около 2000$ в месяц и обещал по 200-300%. После нескольких месяцев торговли на фьючерсах, в разных комбинациях, было зафиксировано много прибыльных сделок, но так как на тот момент мы решили стопы не ставить, некоторые сделки ушли сильно в минус и общий PnL был сильно минусовым.

Orlov
Мы пошли дальше, и подписавшись на кучу телеграм каналов, решили взять ещё одну платную подписку, где как в итоге оказалось, сам владелец канала пампил монеты, на большие сумы и его сигналы были предназначены для того, чтоб его монета после пампа росла и дальше, тем самым он создавал себе свою прибыль, а остальных для этого по сути использовал. С помощью этого канала, было закрыто много прибыльных сделок, но в процессе, стало понятно, что таким методом, нормальную прибыль нельзя заработать и мы пошли дальше.

Генади М. — Усреднения
Торговля на фьючерсах по немного шла, но после больших финансовых итоговых потерь, около 60,000.00$ энергии и энтузиазма стало на порядок меньше, пока мы однажды, не столкнулись с одним утверждением, который положил начало первым серьезным торгам. В одном из своих видео, Генади сказал что биткоин будет стоить миллион долларов, и у него есть стратегия, которая даёт центы, но зато всё в плюсе. Всё в плюсе, нам показалось это очень интересным, и после изучение, оказалось что речь шла об усреднениях. Если при росте цены, открыть маленькую позицию в шорт, а если цена поднимется ещё выше, усреднить её на сумму в два раза больше чем уже стоит в позиции, то можно с каждым усреднением, поднимать точку входа выше, тем самым на развороте, забирать прибыльную сделку в плюсе. В итоге было реализовано около 50 сделок по данной стратегии, из которых около 48 были прибыльными, но 2 убыточными, где был слит весь депозит (около 10,000.00$). У стратегии был большой изъян, каждый раз, нужно было усреднять на сумму в 2 раза больше (математическая прогрессия) и в итоге, как бы мы не разбили банк, усреднения заканчивались и при некоторых редких аномальных всплесках курса, нас ликвидировало.

Усреднения + Маржа
После слитых около 10,000.00$ и около 50 сделок, формула была доработана, если в маржу добавить денег, то цену ликвидации можно было отодвинуть на заранее подсчитанное рисками количество, что сильно облегчило торговлю, так как теперь, шаги усреднения можно было выбирать не от точки ликвидации, а от диапазона хода цены. Далее все сделки были только в плюсе. Около 500 сделок подряд, принесли около 225,000.00$ чистой прибыли из 114,000.00$, часть которую мы использовали для дальнейшей торговли, часть обналичили, а часть инвестировали в монету, которую по инсайдерской информации, должна была вырасти х20, но о ней позже. Суть стратегии с усреднениями была отшлифована и выглядела безукоризненно и почти лишена рисков. При количестве 5 усреднений, с х3 плечом и запасом денег, ликвидация была на 30000 ниже чем точка входа, а шаги усреднения так же с прогрессией, давали всегда хорошую среднюю точку входа и хорошую прибыль при развороте. Единственный минус, иногда разворота цены, нужно было ждать долго (около месяца) из-за чего, было принято решения, которая увеличила риски, но и прибыль. Мы сократили количество усреднений до 2 на одной бирже и до 3 на другой, соответственно уменьшение цены ликвидации, сыграла с нами при недавнем падение, очень злую шутку и большие потери.

Итоговая прибыль за 7 месяцев, 205,335.00$ (средний месячной процент 17,04%)
Стартовый капитал 114к$

Памп на х20
Мы купили одну монету на 95,000.00$ так как нам обещали, что она точно поднимется на х20 раз, в худшем случае на х10. Мы решили рискнуть, но когда она поднялась на х5, несмотря на договорённость, что никто продавать её не будет раньше времени, кто-то начал сливать моменту. Цену отпустил до убыточной курса. Мы до сих пор в этой монете. Логика такая, раз это монета была создана для пампа, то её основатель, получив хорошую прибыл с прошлого роста, скорее всего попробует ещё раз её поднять, но на этот раз, мы готовы и на х5, или ничего.

Торговый бот
После серии удачных сделок по стратегии усреднения (более 400 подряд и все в плюсе), мы решили найти математика, который поможет лучше посчитать шаги и количество усреднений, для улучшения торговли вручную и для написания автоматического бота. После большого количество анализов и проверки разных сценариев, мы пришли к нескольким комбинациям, которые на исторических данных, давали самые большие проценты по самым небольшим рискам. Мы написали 2 торговых бота, на двух биржах (для хеджирования рисков) с двумя разными программистами и начали автоматическую торговлю. Для начало, задача была сделать бота, который сможет торговать как мы, с тем же примерно процентом прибыли. Далее планировали его улучшить, чтоб он торговал выгоднее, а в итоге, найти такую стратегию, где торговля приносила бы не 20-30% а 200-300%, и такая в итоге нашлась.

Я написал ещё 2 блока текста, про Большие проценты и Сбор данных по миллисекундам, но решил не нагромождать данную статью, так как тема немного другая. Если будет интересно, раскрою данные вопросы в отдельной статье. 

Что я понял, потеряв на двоих с партнёром, более 400к$, так это:

1. С увеличением баланса, нужно уменьшать риски а не увеличивать их (уменьшение кредитного плеча и увеличение количество усреднений). 

2. Торговые роботы, особенно торгующие одновременно и в Long и в Short, на минимум 2 разные по логики стратегии, на долго-срок, показали себя на много лучше, чем ручная торговля. У них нет эмоций, у них нет страха, они работают 24/7 и в случае обвала рынка, риски на много меньше. Всё что было у нас на торговых роботах, всё выдержало падение курса, а всё что было в ручной торговли и на высокорисковые стратегии, всё сгорело. 
3. Мы в каждый месяц, снимали по 25% из прибыли. Это была очень хорошая идея. Потеряв почти все деньги, было приятно осознавать, что хотя бы часть прибыли, была вложено в другие созидательные проекты (у нас мини конструкторское бюро и образовательный проект). 

Сейчас ищу кодера для анализа новых стратегий, дальше 80% средств буду вкладывать только в автоматическую торговлю.