08 июля 2022, 10:59

Объясните мне, дураку, по FORTS

Мейкерской сделкой считается весь ордер, или только исполнившаяся его часть?
Например, стоит бид на 20 контрактов по какой-то цене. Я втыкаю в эту цену офер на 100 контрактов. По логике, 20 контрактов должно исполниться как тейкерские, а оставшиеся 80 как мейкерские. Но есть стойкое ощущение, что если первая сделка прошла как тейкерская, то и оставшаяся часть ордера исполняется с тем же типом.
К сожалению, мой брокер не показывает комиссию в разрезе сделок, поэтому убедиться в своих домыслах не могу :( Может у кого-то есть доказательства опровергающие мои грустные предположения? Буду премного благодарен.

p.S. Просьба не давать ссылки на регламенты биржи. Интересна фактическая реализация, а не бизнес требование, т.к. на ММВБ уже не в первый раз всплывают баги.

FORTS MOEX ММВБ срочный рынок

Неудержимый трейдер

Москва

1 133

с 25 июля 2018

20 Комментариев

Антон Иванов
08 июля 2022, 11:08
Если Вы выставляете лимитную заявку с нулевым проскальзыванием, то оставшаяся часть объема будет висеть, пока ее не исполнят. То есть будет «мейкерская».
0
Sergio Fedosoni
08 июля 2022, 11:11
ордер частично исполнится как тейкерский и частично как мейкерский — проверял
а вот если стоял айсберг тут все неоднозначно — биржа сьехала с ответа — наро тупо попробовать, а жалко и дорого

+2
- Неудержимый трейдер
  08 июля 2022, 11:18
  Sergio Fedosoni, поверю джентельмену на слово :)
  0
  - Sergio Fedosoni
    08 июля 2022, 11:27
    Юрий, смотрите как это работает на стороне биржи (я неделю разбирался специально)
    заявка это заявка у нее один номер
    а тарификация новая основана на НОМЕРЕ Сделки, которая может иметь состояние А/П, но только на одной стороне будет А а на Другой П
    С айсергом чуть сложнее, ибо его скрытая часть по логике вещей более поздняя заявка для стакана чем поглотившая видимую.
    
    +1
    - Неудержимый трейдер
      08 июля 2022, 11:30
      Sergio Fedosoni, ну что написано на сайте — это бизнес требование для ИТ-подразделения. А вот что по факту накодили горе программисты и выкатили в ПРОМ — это можно проверить только практическими кейсами. И слишком часто у ММВБ в ПРОМ выкатывают баги тарификации, за которые эти мудаки даже не извиняются!
      0
      - Sergio Fedosoni
        08 июля 2022, 11:38
        Юрий, вот тут согласен полностью, но это на уровне конкретного брокера
        вообще не удивлюсь, что биржа выставляет комиссии одним способом, а конкретный брокер другим
        , но общий смысл — статус (А/П) присваивается именно стороне конкретной сделки, по принципу более раннего номера зарегистрированной заявки
        Двух сторон А быть не может чисто технически -
        
        +1
        Неудержимый трейдер
        08 июля 2022, 11:44
        Sergio Fedosoni, спасибо большое! Это обнадеживает. Хотя ощущения несправедливости не покидает )))
        Буду регистрировать заявку своему брокеру на доработку терминала. Пусть включают статус в историю сделок. Без этого теперь никуда
        0
        Sergio Fedosoni
        08 июля 2022, 11:48
        Юрий, да попросите вручную прислать отчет и все
        0
    - Schurik
      08 июля 2022, 12:01
      Sergio Fedosoni, айсберги платят обычные комиссии? И получается, что значительная часть их объема проходит с нулевой комиссией мейкера?
      0
      - Sergio Fedosoni
        08 июля 2022, 12:07
        Schurik, после недельной переписки с 3 брокерами и одной мосбиржей — определились при каждом выставлении видимой части в стакан ситуация рассматривается как ОТДЕЛЬНАЯ ОБЫЧНАЯ ЛИМИТНАЯ ЗАЯВКА с новым, более поздним номером (со всеми вытекающими см выше в топике)
        +3
        Schurik
        08 июля 2022, 12:11
        Sergio Fedosoni, по-хорошему надо бы айсберги всегда считать тейкерскими заявками, но это создаст путаницу с теми же номерами, в общем некие технические сложности.
        0
        Sergio Fedosoni
        08 июля 2022, 12:41
        Schurik, почему ??? тарифицировать их как новые лимитные, а там как ляжет уже, на мой взгляд справедливо.
        по сути айсберг это логическая (условная) заявка, просто обрабатывается на уровне ядра биржи, а не брокером и ГО по ней сразу взымают, а так можно самому скрипт айсберга написать
        0
        Schurik
        08 июля 2022, 13:08
        Sergio Fedosoni, если самому написать, то будет медленнее, часть сделок будет проходить по цене, худшей, чем айсберг с другими участниками, выставившими пассивные заявки в стакан. А тут исполнение на ядре биржи. Те, кто стоят пассивно за айсбергом, лишаются ликвидности. Биржа борется за набитые стаканы, а айсберги скрывают видимую часть пассивной ликвидности. На многих площадках скрытые заявки тарифицируются как тейкерские из-за этого.
        0
Владимир Гончаров
08 июля 2022, 13:13
Если вы ставите Аск на 100 контрактов то он у вас должен в 100 контрактов встать в стакан, и когда ктото удариться в ваш акс бидом то он платит, а вы НЕТ.
0