06 июля 2022, 08:10

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона.

опцион Ri опцион опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

5 Комментариев

Stanis
06 июля 2022, 08:23
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
0
- Врач-бондиатОр
  06 июля 2022, 09:16
  Stanis, опционы на Мих абсолютный неликвид.
  Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
  0
  - Stanis
    06 июля 2022, 09:59
    Врач-бондиатОр,
    
    Упрощенно:
    
    длинный колл + короткий пут, это +РТС
    Длинный колл Си
    
    Имеем в итоге + МИКС
    
    Для — МИКС все наоборот
    0
    - Врач-бондиатОр
      06 июля 2022, 10:37
      Stanis, спасибо
      А если мне нужен длинный колл на Мих со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
      0
Stanis
06 июля 2022, 10:42
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов в рублевом эквиваленте
0

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

14.01.2026

Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды

Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль, и любое отставание в технологиях отражается как...

Softline

14.01.2026

Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС

EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650. Невнятная реакция вероятно связана с сезонными...