Итоги 2 квартала 2022

+29% за три месяца

 24 марта открылись торги акциями и фьючами на них. Как системы будут торговать в “новой реальности” — нужно было проверить. Капитал существенно вырос в последний год, что осложняло задачу.

Что сделал?

Во-первых, уменьшил рабочие объемы в три раза. Это позволило свободно включиться в работу не заботясь об излишней плате за ошибки на “новом рынке”

Во-вторых, придерживался плана ежемесячного увеличения размера торговли. На 20-30%. С учетом фидбека, который дал рынок в предыдущий месяц.

В итоге, на текущий момент, объем составляет 70-80% от докризисного. Важно, что речь идет об относительном объеме — от размеров текущего счета. В абсолютных же значениях (в деньгах) торгую в три раза больший объем, чем в начале осени.

Наиболее существенным изменением стало уменьшение количества торгуемых инструментов в фондовой части. Пришлось приостановить до лучших времен торговлю VB, GK, RN. На всех деньгах, кроме личных. И на том в ограниченном объеме, разбавив спотом. Теперь торгую лишь SR, GZ, MX, RI и, само собой, Si. Некоторая диверсификация по инструментам ушла, но ничего не сделаешь.

При перестройке плюсом было то, что системы медленные, со среднем временем в позиции — 7-10дней. В прошлом сознательно не шел в более частые операции. Оказалось, что не зря.

Второй квартал был сделан шортовыми системами в Si. Длительный тренд, который удалось торговать достаточно успешно. Ирония ситуации в том, что в двух парах ЛонгАкции/ШортАкции и ЛонгSi/ШортSi на шорт валюты выделены наименьшие лимиты.

Спекуляции в акциях пока в “спящем” режиме. Оживление в Сбере в начале июня было компенсировано жестким распилом на манипуляции с дивами в ГП в последний день квартала.

Столкнулся с нетипичной ситуацией в своей торговле. Торгуя тренд, морально готов закрывать в плюс 3-4 месяца в году. Остальное время происходит условная “борьба с нулем”. Сейчас же прошел уже девятый месяц практически беспрерывного роста. Неожиданно.

Возросшие в середине прошлого месяца комиссы (а 90% сделок — тейкерские) сильно не беспокоят. Во-первых, медленные системы с неплохими характеристиками дают запас при увеличении стоимости транзакций. Во-вторых, часть из них рассчитываю вернуть при увеличении плотности стакана (не факт!) при перестроении отдельных участников. Сам же перестраиваться не намерен, поскольку лучшая цена при лимитках нивелируется риском отсутствия сделки. А это неприемлемо. 

Текущая турбулентность, казалось бы, должна быть максимально использована спекулянтами, торгующими тренд и волатильность. Но по факту оказалось, что психологические проблемы, вызванные неопределенностью, не позволили многим из коллег показать приемлемые результаты после остановки. На мой взгляд, это является очередным доказательством того, что работа над собственной психологией — самый важный аспект на финансовом рынке. 

И еще… Ловлю себя на мысли, что текущий график торгов — с 10 до 19 намного комфортней, чем предыдущий, с утренней и вечерней сессией. 

Всем профита!