классный ММ

Вобщем, многим известен ММ Р. Винса, основанный на геометрическом среднем — «оптимальное f». Суть этой системы заключается в абсолютной максимизации прибыли системы и выражении риска в денежном выражении.
Основной минус — в случае ошибки предположения о распределении потока прибыльных и убыточных сделок скорее всего эта система ММ просто сливает (Р. Винс это все сам описывает в своих комиксах), а по торговле прошлого, какая-бы система ни была, всегда остается люфт для того, чтобы в будущем она показывала совсем другие результаты и сливала в чистую ЕСЛИ вы используете строго ММ Р. Винса.
 
Другое весьма популярное ММ в трейдерских кругах — ММ Р. Джонса с его дельтой.
Суть системы в геометрическом снижении риска (а значит и прибыли) с нарастанием депозита, например:
дельта = 100 баксов.
депозит = 100 баксов.
торгуем одним теоретическим лотом:
когда депозит становится 200 баксов — увеличиваем число лотов до 2-х, когда депозит 400! баксов — увеличиваем число лотов до 3-х, когда депозит 700 долларов — торговый лот = 4 теоретические лоты и т.д.
Представим себе бича, выйгравшего 1 000 000 баксов и миллионера, зарабатывающего в год 1 000 000 баксов. Для кого лям баксов ценнее? для бича! у него нет денежных потоков, которые позволили бы ему поддерживать его уровень жизни миллионера (рублевого, до конца жизни), чтобы рисковать в различных рисковых операциях в попытке улучшить свой образ жизни в отличие от миллионера. Так что система снижения риска в геометрической прогрессии подходит нам как никогда.
Начинаем синтезировать:
у вас есть какой-то безрисковый источник дохода, часть этого дохода вы готовы выделять на рисковые операции на фин. рынках. У вас есть торговая система и несколько сотен сделок, которые выдают вам некий профиль: результат положительный, обнуление депозита при просадке не происходит раньше, чем через месяц, если мы используем ММ «оптимальное f».
В нашем случае, мы обязаны каждый месяц закидывать на наш баланс рисковых операций фиксированную сумму от наших безрисковых доходов, тогда в первый месяц — мы торгуем количеством лотов, определеных ММ оптимальное F; во второй месяц, то, что осталось от нашего депозита мы проторговываем через ММ Р. Джонса, в нашем случае, дельта = той сумме, которую мы готовы выделять от наших доходов на рисковые операции, а величина первоначального лота (при депозите = дельта) определяется оптимальным f. А ту сумму, что мы выделили на рисковые операции мы опять таки проторговываем через ММ оптимальное f.
В третий месяц все, что осталось от предыдущих месяцев мы проторговываем через дельту, а то, что мы вновь выделили — через оптимальное f и т.д.
Как видим из этой системы — к сожалению, из грязи в князи на спекуляциях быстро не выпрыгнуть, все зависит от вашего не спекулятивного дохода, если он маленький, вы и на трейдинге много не заработаете.
Она полностью удовлетворят вашей полезности от величины денег.
Она не учитывает функциональных зависимостей при ДУ (об этом в другой раз, если осмеюсь)