Алгоритм расчета индекса РТС

Добрый день

кто может выложить алгоритм расчета индекса?
начал было читать методику (http://fs.rts.micex.ru/files/1466) но как то к 4 листу скис:)
Особенно интересны расчеты коэф-тов

Спасибо

РТС индекс РТС

xTestero

116

с 19 января 2011

7 Комментариев

Евгений
15 октября 2012, 14:50
Не надо скисать, ты ж не сметана :)
0
- xTestero
  15 октября 2012, 15:05
  Евгений (evus), увы вместо написания в документации
  
  Индекс = C1*P1+C2*P2+...Cn*Pn
  где P — цены
  а С — коэф-ты в таблице ниже
  
  биржа родила толмуд на 20 страниц с вложенными рекурсивными вычислениями:)
  
  Может поделится кто — нить
  0
  - Евгений
    15 октября 2012, 18:05
    xTestero, ну это как бы тот велосипед, которым врядли кто-то поделится.
    Фактически ведь спецификация контракта и есть то описание, которое тебе нужно, остальное — техническая реализация на каком-либо из языков программирования. Ты уверен, что разберешься в том как все эти рекурсии реализованы даже на C++ том же?
    Индекс = C1*P1+C2*P2+...Cn*Pn
    где P — цены
    а С — коэф-ты в таблице ниже
    
    это утопия, самому когда-то казалось, что все так и должно быть, оказалось что нет, не должно.
    Рекомендую разобраться все же со спецификацией. Поможет лучше понять какой же инструмент ты на самом деле торгуешь, это будет не зря потраченное время, в любом случае :)
    Успехов)
    0
    - xTestero
      15 октября 2012, 19:08
      Евгений (evus), все необходимые данные (кроме котировок)есть в публичном доступе? чтоб историю прогнать…
      цены с ммвб прокатят или надо с классикой маяться?
      0
      - Евгений
        15 октября 2012, 19:16
        xTestero, смотря какие цели преследуем. Если в точности воспроизвести индекс, то нужно маяться с низколиквидной классикой, а для более прикладных целей и данных с ММВБ и РТС хватает)
        0
UpReal
15 октября 2012, 15:12
Так как список инструментов для расчета индекса меняется. То единственный способ — рекурсивное вычисление от предыдущего значения. Так что изучайте дальше.
0
- xTestero
  15 октября 2012, 15:20
  UpReal, велосипед…
  0