Робот? Давай, до свидания

Я отправил своих роботов в бессрочный отпуск.
5 лет играл, и наигрался. Из побочных положительных эффектов тот, что более-менее освоил практическое программирование и могу быстро вносить изменения в алгоритмы индикаторов и тех же самых роботов.
Из отрицательных — перемолол кучу времени, хотя не без удовольствия.

Роботов у меня два, трендовый и диапазонный.
Вроде бы и торгуют неплохо, но что-то нет никакого удовлетворения и психологического комфорта.

Вот, например, годичный тест трендового робота при риске 20%.
Прибыль 962% при просадке 38%.

Но это последний год Предыдущий гораздо хуже, хотя тоже прибыльный. А в целом на данных за прошлые годы бывали и прибыли и убытки.

А вот тест диапазонного робота за 12 месяцев:


Ну тут прибыли поменьше, хотя и просадки тоже меньше.

На первый взгляд вроде неплохо, но есть претензии,

---

Первая претензия. Роботы торгуют интервалами. Период простоя в ожидании формальных условий для входа в рынок может длится несколько недель, в некоторых случаях больше месяца. Простои можно уменьшить подстройкой параметров по ходу изменения рыночной ситуации (в общем, так и планировалось), но тогда причем тут автоматизация...

Вторая претензия (при автономной работе). Случайный характер изменения котировок приводит к тому, что вход в рынок тоже является случайным. Само по себе это не является каким либо недостатком, но на развороте старших трендов может приводить к потерям. Для трендового робота это просадки и убытки (тест за 2019 год, например, был убыточным), а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита.

Диапазонный робот — тест на данных 2020 года.

Диапазонный робот — тест на данных 2019 года.

Жесткое ограничение риска уменьшает возможные потери, но и прибыльность тоже снижается.

В блоге приведены результаты тестирования диапазонного робота на интервале свыше 20 лет, но прибыльность торговли (в среднем 20% в год) оставляет желать лучшего. Особенно с учетом того, что риски краха все-таки остаются.

Более подробно о роботах и работе с ними можно прочитать на страницах блога. В прошлом публиковалось достаточно много и тестов и данных...