29 июня 2022, 04:05

Когда был Ленин маленький с кудрявой головой - носил он Reebok старенький и Levi's чумовой

Доброй ночи, коллеги!

Этот пост не про Ленина, а про традиционные рыночные заблуждения.

Как Вы знаете, коллеги, я в своей работе использую реверсивные системы, основанные на линейных индикаторах. Это не панацея, но кирпичик, через который могут быть выражены все остальные ТС.

Так вот

1. Долгое время я был уверен, что в линейном (и не только) индикаторе наибольший вес должен приписываться последнему известному приращению цены
2. Т.к. совершеннно очевидно, что свежие приращения цены должны значимо влиять на будущее
3. А значимость старых цен должна убывать. Условно — по экспоненте

Что я выяснил после моделирования индикаторов:

1. У рынка есть память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
2. Оптимальному индикатору по барабану последние приращения цены
3. Оптимальный индикатор (на минутках) наиболее чувствителен к тому, что случилось 300 баров назад (5 часов)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

456

26 276

с 11 августа 2018

13 Комментариев

alexKa
29 июня 2022, 04:37
это называется авторегрессионная модель, можно описать математически. К сожалению это все знают, иногда работает, а иногда цена уходит в противоположную сторону, а не так как должно по предсказанию.
+1
- Мальчик buybuy
  29 июня 2022, 04:40
  alexKa, да ну?!
  
  Я знаком со всей стандартной финансовой математикой (ну, скажем, в размере 2 т. Ширяева).
  Что-то новое подскажете?
  
  С уважением
  0
  - alexKa
    29 июня 2022, 04:44
    ВПК России — лучший, удивительно да, люди пишут умные книги, а когда применяешь на деле, оказывается что это полная туфта
    +1
    - Мальчик buybuy
      29 июня 2022, 04:47
      alexKa, возможно
      
      Но про Ширяева - Вы это точно зря
      
      Один из лучших спецов по ТВиМС, IMHO
      
      С уважением
      0
BBAA
29 июня 2022, 04:43
Я думаю, что меня очень удивляет, какие серьёзные темы Вы поднимаете в последнее время!

Но более всего меня потрясают каменты. Я очень впечатлён!

+1
Александр Исаев
29 июня 2022, 05:46
чё тут думать? мощно вступил братан Золотые Слова Майкл и Кузя — YouTube
0
Диванный аналитик-практик
29 июня 2022, 05:50
память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
Вот поэтому в сделке от 20 минут до 2-х. часов, на фьюче нефти.
0
Хиппарь одиночка
29 июня 2022, 07:36
Что за линейный индикатор, они все криволинейные же?
0
VolkSib
29 июня 2022, 08:01
А что тут думать, вещь очевидная. Рынок на 70% боковик, то есть колебания, и даже больше так как тренд тоже в колебаниях идет, хотя и со смещением. Очевидно, что ближайшее будущее больше похоже не на то что было 5 свечей назад, а на те свечи что соответствуют периоду колебания Т. Для построения модели лучше брать что то в длину 3Т. Видимо ваши 300 и есть период колебаний. А 800 это общая выборка. На практике, чем меньше математики тем лучше. Окончил я, кстати ММФ НГУ.
0
Serj90
29 июня 2022, 08:28
На минутках, где до кванта остается все один шаг, используется машка, да еще с таким монструозным периодом? Реально работает?
0
- Serj90
  29 июня 2022, 08:31
  Особенно удивляет 13.5 часа. 1.5 дневные торговые сессии фондовой секции. Типа мм учитывает своё участие в прошлом.
  0
3Qu
29 июня 2022, 11:37
Думаю, что у рынка есть память, и не одна, а множество.
На каждом ТФ (интервале) она своя. То, что мы видим на графиках, это, в т.ч., суперпозиция этих памятей.
Да, забывание примерно по экспоненте.

Имхо, че-то лишнее написал, может и не надо было.) Потом решу: надо-не надо.
+1
Alex_74
29 июня 2022, 14:47
Да, память есть, в некоторым роде. В любой сделке ориентируемся на то что было вчера, неделю, месяц назад, на локальные и глобальные экстремумы.
+1

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Слишком дорого, чтобы расти дальше?

Нефть протестировала многолетние максимумы в районе $114 за баррель. Отчетливо видно, что быки не желают рисковать: под сопротивлением формируется гирлянда из многочисленных «доджи» и паттернов...

Tickmill

22:07

ВТБ Мои Инвестиции: ваш ключ к бирже

Отключают связь? Что важно знать инвесторам: ☑️ Приложение ВТБ Мои Инвестиции — в «белом списке» Минцифры. Мы подумали о вас на случай ограничения связи. 🔹 Всегда работают: 🔵 приложение и...

ВТБ Мои Инвестиции

16:53

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ТЛК YTM 29,34% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

❗️ На 13 мая запланировано размещение нового выпуска облигаций Транспортной лизинговой компании / ЯрКамп Лизинг ( ruBB- , 200 — 250 млн руб., ставка купона 26%, YTM 29,34%, дюрация 1,74...

Иволга Капитал

12:22

Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?

Газпром недавно отчитался по МСФО за 2025 год и по РСБУ за 1-й квартал Рассмотрим все сразу, обновим модель + сравним прогноз-факт, как всегда Начинаем традиционно — ошибки...