28 июня 2022, 21:38
Работает ли ТА? Нет. Не работает
Добрый вечер, коллеги!
С ТА я познакомился в 1996 по книге великого Дж. Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Думаю, с тех пор ничего более значимого на эту тему написано не было.
После этого я потратил 3 года (1996-1999) на простую проверку — работает ТА или нет?
Если вкратце — нет, не работает.
Если подробно — пройдемся по главам книги:
2. Теория Доу
Конечно, не работает. Нативные тренды (последовательность максимумов и минимумов) встречаются где угодно — в т.ч. на случайном блуждании. Однако, заработать на СБ невозможно.
4-6. Графические модели тренда, разворота и продолжения
Также #фтоппку. Легко диагностируются на СБ.
7. Объем и открытый интерес
Туда же. Неоднократно писал, как можно восстановить объем из микродинамики цены.
9. Скользящие средние значения
Работали примерно до 1991, что легко проверить на исторических данных. Сейчас не работают.
10. Осцилляторы
Не работают.
11-12. Крестики-нолики и японские свечи
Не более, чем удобный способ упаковки данных с младших ТФ. Не помогают.
13. Теория волн Эллиотта
Работает при условии отказа от Фибо. Без Фибо не формализована
14. Временные циклы
Не работают, как и весь Фурье-анализ.
Если вкратце — это пока все. Будут вопросы — готов подробно ответить.
С уважением
Не работают
С ТА я познакомился в 1996 по книге великого Дж. Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Думаю, с тех пор ничего более значимого на эту тему написано не было.
После этого я потратил 3 года (1996-1999) на простую проверку — работает ТА или нет?
Если вкратце — нет, не работает.
Если подробно — пройдемся по главам книги:
2. Теория Доу
Конечно, не работает. Нативные тренды (последовательность максимумов и минимумов) встречаются где угодно — в т.ч. на случайном блуждании. Однако, заработать на СБ невозможно.
4-6. Графические модели тренда, разворота и продолжения
Также #фтоппку. Легко диагностируются на СБ.
7. Объем и открытый интерес
Туда же. Неоднократно писал, как можно восстановить объем из микродинамики цены.
9. Скользящие средние значения
Работали примерно до 1991, что легко проверить на исторических данных. Сейчас не работают.
10. Осцилляторы
Не работают.
11-12. Крестики-нолики и японские свечи
Не более, чем удобный способ упаковки данных с младших ТФ. Не помогают.
13. Теория волн Эллиотта
Работает при условии отказа от Фибо. Без Фибо не формализована
14. Временные циклы
Не работают, как и весь Фурье-анализ.
Если вкратце — это пока все. Будут вопросы — готов подробно ответить.
С уважением
Не работают
Тома, если что.
Ремора, так бкс же вроде основной игрок на понижение в газмясе.
с утра ММК на ПСБ (ИИС, вывод на карту)
🏗 Ищем лидера в российском секторе застройщиков Высокая ключевая ставка и отмена льготной ипотеки больно ударят по сектору недвижимости. Сейчас примерно такой консенсус у некоторых экспертов.🧐 Но как ...
🏗 Ищем лидера в российском секторе застройщиков Высокая ключевая ставка и отмена льготной ипотеки больно ударят по сектору недвижимости. Сейчас примерно такой консенсус у некоторых экспертов.🧐 Но как ...
Хомяк Хомякович, мне куда более интересно насколько префы упадут после отсечки?
откупил 2.846… болото… шорт не удался… следующая попытка позже…
Дюша Метелкин, почему?
Закрытие месяца/квартала выше 520.2 будет первичным признаком разворота.
master1, каким боком тут встреча главы ВТБ? Да и про дивы, кто их желает получать, вряд ли такое событие не забыли, так что это факторы не в плюс.
Ты просто загадочный, как всегда...
Я решил внести немного конкретики.
С уважением
Существуют линии поддержки и сопротивления. Но, обычно, они не линейные и, тем более, не горизонтальные (уровни).
С уважением
Есть грубые (старшие) ТФ
Работайте на минутках — и будет Вам щасье)
С уважением
Единственное что работает это уровни, одно плохо что уровни не каждый умеет
IMHO
С уважением
На СБ в массе существуют линии поддержки/сопротивления.) Хошь горизонтальные, хошь наклонные.
А также каналы, тренды и пр. и пр.
Любой трейдер любой СБ вам разрисует всем этим, живого места не останется.
Наводящий вопрос — Что из этого следует?
На графиках цены рыночных активов существуют нелинейные поддержки/сопротивления, которых нет на СБ.
Подробнее писать не буду — коммерческая тайна )))
С уважением
На реализациях СБ найдется все что угодно.)
Это если вкратце.
Про огибающие СБ написана туева хуча работ.
С уважением
По 15 мин откскочили а по 30 мин пошли дальше, по 1час так вообще не заметили, как так?
И Вы рассказывайте © Анекдот
С уважением
Об этом еще написал пару лет назад)))
«Что я понял после 10 лет трейдинга. Но честно намного раньше.»
Все занимаются гаданием.
Уровни, индикаторы, фибоначи, волны разволновки, бабочки и прочая хрень НЕ работает от слова ВООБЩЕ.
Особенно секретный индивидуальный индикатор который знает куда пойдет цена. Или 5-я зашла волна за 4-ю А в ВС чертим треугольник.
Прогноз не удался но вы понимаете разволновка немного поменялась.
50% встали в шорт 50% в лонг эти заработали другие потеряли. В следующий раз наоборот и так до бесконечности.
50% аналитиков за лонг 50% за шорт в 1-м из 2-х раз угадал я красавчик ГУРА. Это в первые два года трейдинга я их слушал с открытым ртом ВААУ крутые дядьки как же они все знают особенно на РБК, РБК уже не смотрю лет 5. Мы думаем цена пойдет туда другие нет пойдет в другую сторону. Думальщики хреновы)))
Одно простое пояснение почему все это не работает ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ УВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ!!! Еще раз напишу БУДУЩЕЕ вы просто вдумайтесь!
А это не дано не кому на планете Земля. Все и тему на этом можно закрывать.
Единственное что работает и на чем можно зарабатывать это только двигаться за трендом за ценой. Народ упорно шортит хаи лонгует низы рынка еще не развернувшегося тренда. Да он еще на столько же может вырасти, опять же это по вашему мнению он слишком вырос.
smart-lab.ru/blog/633180.php
НО
Трендов тоже нет
Будет интересно — опубликую развернутый топик
С уважением
За их неимением отсылаю Вас к моей старой публикации: «Где на рынке живут фракталы и тренды?»
С уважением
На рынке примерно тоже самое.
1. Аксиома — цена всегда стоит на месте
2. Если п.1 нарушен — давим баблом
Ну т.е. если бабла хватает — можно и в ММ поиграть )))
С уважением
Объясняю отличие:
Пушкин был гениальным поэтом не потому, что умел писать текст на бумаге. TATARIN является гениальным трейдером не потому, что умеет рисовать линии на графике.
С чего ты решил что тех анализ он применял?
Я на тестах отвергаю все системы, не работающие стабильно хотя бы на 1,000,000 баров.
На дневках такой тест просто не получится провести.
Против Татарина ничего не скажу — но это либо survival bias, либо тонкий рынок (неликвид).
С уважением
Не хочется с пеной у рта молотить в грудь, но по-моему я смогу примитивно запрограммировать его стратегию. Ну примерно БШМ с чем-то направленным.
Направленного МБШ не бывает в природе, IMHO. Ну, только если процентная ставка конская...
Сам я 01.2022 понял, что нужно подправить в МБШ. Но математика весьма непростая, возможно что-то опубликую ближе к НГ.
С уважением
Кстати, очень интересно было бы пронаблюдать диалог Вас с выше упомянутым господином. Уверен, отечественная спекулятивная индустрия серьёзно бы пробвинулась в результате сего он-лайн взаимодействия!
есть методы, позволяющие получать более-менее достоверные данные на малых выборках. Я даже к такой работе отзыв на докторскую писал.)
По мне, так 500-1000 сделок вполне достаточно. В барах это будет ~50-70 тыс., Лучше ~ 100-150 тыс. Другие выборки уже будут примерно аналогичны.
На дневках, да, тоже нереально.
А на рынке им даже не пахнет...
С уважением
Я тебе из СБ могу сделать распределение типа рыночного (никаких экспонент и логарифмов). Уж, извини, метода не раскрывается.
Так что Гаусс вполне подходит и под рынок.
Я тебе на бис отличу любое симулированное распределение от рынка
С уважением
10 активов по 100,000 баров каждый
Быстро проверим — отличу или нет )))
С уважением
Однако хороший коньяк подогнать готов
Мой фаворит в последние 2 года — это Godet
С уважением
Мне, пожалуй, больше хороший Хеннеси нравится.
Не, ну, коли х… ня, то я х… ней не занимаюсь.) Или, по крайней мере, стараюсь не заниматься.)
По битку волны гоаорят ждать 10к )))
С уважением
писал и рисовал про это здесь — smart-lab.ru/blog/717903.php
теханал основан на вере (а не на логике)… люди верят, что прошлые закономерности повторятся в будущем… серьезные тесты эту веру убивают нах…
Если бы все эти вышеописанные методы работали.
Рынка бы не было.
По простой причине все бы зарабатывали.
Все бы выучили давно давно еще десятки лет назад.
Ни один индикатор а их сотни ни один советник а их тысячи не дает гарантированной прибыли.
А вот что то не получается ни у кого)))
Вы думаете умней ваших тысяч предшественников?
Которые все это давно уже прошли и испробовали.
Нет конечно вот у вас то точно получится.
Не работает это вот и все. Не тратьте время.
Единственный выход ищите свое.
Но цене то пох от желаний трейдера один вверх другой вниз смотрит поэтому рынок ХАОС.
ниже MadQuant примерно правильно сказал. Работает все и не работает ничего. Речь идет только о статистическом преимуществе и умением трейдера пользоваться этим преимуществом.
И то и другое можно измерить в цифрах.
Если речь про черточки — они может и не работают, но в общем и целом если ТА определить как набор методов, который способен что-то предсказывать только по ценовой информации — он работает.
Опять же, надо верно определить что такое «работает». В 100% случаев (или близко к ним) определять будущее направление движения цены — невозможно в принципе. Но в статистическом смысле улавливать смещение вероятности получить прибыль или убыток ТА позволяет (как, впрочем, и ФА, и прочие *А).
А зачем мне уметь его готовить, если он не дает стабильно хотя бы 100% годовых?
С уважением
С уважением
Лично я не рассматриваю к работе ТС, несущие меньше 100% годовых
И живу хорошо и богато
С уважением
вот я удивляюсь. вроде адекватный человек, математик и все такое.С каким риском? 100% или 5% или 5000%?
Или вы злоупотребляете вечерами?
Думаю, это нормально
Хотя по хорошему следует поднять плечо в 2 раза.
С уважением
хочется больше рисков- поднимайте. хочется меньше рисков- опускайте. прибыль же вторична.
Если мы бессмертны — то прибыль вторична
Если нет — ...
С уважением
если бессмертны, то вторичен маржинколл. всегда есть время начать заново, ведь правда?
Бесконечная жизнь и бесконечные деньги — это 2 разные категории.
Ну только если Вы не работаете на бесконечном заводе, где платят бесконечную зряплату.
вам необходимо более трепетно относится к выбору напитков. мы на разной волне, к сожалению.
По сути вопроса есть что сообщить?
С уважением
по сути написал выше. работает или не работает можно определить только в цифрах.
сформулируйте адекватные критерии, покажите цифры «работающего» не по ТА, обсудим, покажу цифры «работающего» по ТА.
Я бесплатно не работаю. А стоимость моего часа превышает месячный доход многих резидентов СЛ.
Я сформулировал тезис. Не согласны — критикуйте. Доказывать никому ничего не собираюсь. Взрослые люди не оправдываются.
С уважением
не интересно, спасибо. у вас тут поклонников достаточно для хорошего продолжения банкета. удачи!
Я злой и надменный
Но за комплимент спасибо — я это запомню
С уважением
Давеча мне Карлсон предлагал опубликовать эквити — я не согласился. По простой причине — минусы от публикации перевесили плюсы.
Могу подумать о публикации эквити в обмен на что-то. Вариант — Ваше фото в формате nu в полный рост.
Играем?
С уважением
Вы извращенец, или гей?
В чем тогда смысл вашего поста, если вы никак не можете обосновать излагаемое, у вас ни одного серьезного аргумента?
Я торгую только по ТА, помесячное эквити — в профиле. Удачи!
Свои разработки я не продаю и не рекламирую
Если проговорился — искренне прошу меня простить
С уважением
С уважением
Ясен х.., что ТА работает на его продаванов.
Ну т.е. на Элдера и прочих мошенников.
С уважением
Имхо, тема выглядит пока что так: пару лет использовал скользящие — имел плюс, сейчас ушёл в минус — ничего не работает ахтунг, все лгут!!!
А на рынке им даже не пахнет...
С уважением
Это не верно. Правильное утверждение звучит иначе: на СБ невозможно получить соотношение «доходность-риск» больше, чем у лучшей из трех пассивных стратегий:
-купил и держи;
— продал в шорт и жди;
— аут.
Гораздо сложнее понять, почему нельзя значимо заработать на логнормальном блуждании?
Ну мы с Вами вроде выяснили это 2-3 года назад?
С уважением
Да вроде давно «перетерли» эту тему.
А существует критерий, который, условно, по 1-й тысяче баров скажет четко — buy, sell или hold?
Это я про СБ, если что...
С уважением
А если среднее равно нулю?
С уважением
Для ценового ряда это ни разу не так.
Мы говорим про уход в 0 не цены, но среднего
Вариант — dem против франка/лиры в 90-х
С уважением
ПС: в «Форбс» глубоко ниже 100, от дна может быть за пару-тройку миллиардов оторван:))
Я был косноязычен, как всегда
Уважаемый А.Г. сказал, что, если мы имеем СБ со сносом, то очевидно, как надо торговать.
Я переспросил, а что делать, если снос = 0?
С уважением
Я про МА базового актива, равное 0
С уважением
Тогда лучшая стратегия аут.
Целенаправленно на СБ заработать невозможно.
PS да, интересно мнение г. АГ, почему на рынке все таки можно заработать. Желательна физмат интерпретация или что-то в этом роде.
Убедительно доказать, почему на рынке вообще невозможно заработать без грязных приемов (markup, rebate).
Но это будет #многобукофф, да и я не готов.
Если ты не согласен с этим, бро, прошу тебя в каждой публикации после ника указывать твой номер в рейтинге Forbes. Если нетрудно, конечно...
С уважением
В такой постановке задачи — зарабатывать на рынке можно.
Это не значит что не найдётся чего-то не слишком очевидного, что работает. Может быть ограниченное время, пока его не обнаружат и не оседлают.
С уважением
Движется ли цена? — движется?
История повторяется?- Конеш!
Что такое баланс? — Флэт!
Что такое дисбаланс? — тренд!
Что такое связка ТФ? — связка ТФ!
Графические развороты тренда? — нет не слышал, цене все равно!
Теория волн Эллиота? — 2-3 палки, достаточно!
Должна ли цена Вам что-то показывать? — Да!
Должна ли цена идти под каждый Ваш чих? — Нет!
Случайность? — Почти!
Что делать? — Мазолить глаза!
Работают ли индикаторы? Да, они же рисуют Вам линии!
Помогают ли при анализе индикаторы? — Да!
Временные циклы? — цена нестационарна!
Стоит ли гадать? — Нет!
Как быть? — рисовать наперед, мазолить глаза!
Структура? — Она есть и известна!!! Свечи изучи в связке ТФ!
Не благодарите!
Но обсудить готов. По пунктам.
С уважением
Но по итогу, если много раз сложить «ненадолго» получится очень даже надолго.))
Рынок хаотичен. Зарабатывают инсайдеры, манипуляторы, крупные игроки и политики. Остальные играют на удачу.
Я закрываю лавочку. Всё зря.
Готовить не каждому дано. А ещё в политику лезут. Кухарки
2 место — ваще работает новостной фон — тут все просто, не зря за инсайд еПут по полной если кто сливает, потому что в планах заработать у кучки людей.
1 место — супер работает денежная масса — кто играл в игру Агар? вот так и на бирже чем больше у тебя баблища (ну и конечно есть разумная голова на плечах) тем тебе легче поглощать мелкую рыбешку — распыляя ее на маржины, либо просто пересидеть пока ее глупенькую убьет плечо, и так далее минус данного вариант — что как и в игре найдется чел или группа челов которые распылят тебя.
я не гуру ТА и чего то другого, поверьте я просто покупаю и держу сильный рост продал чутка упала докупил портфель набух у меня цель что бы из года в год просто количество папиры увеличивалось и все в этом цель, а какая средняя меня сильно это не волнует (лукавлю — конечно волнует и поэтому я бываю очень рад когда папира ищет третье дно тем более если это голубые фишки) всем успеха, и профита
Равно как и гипотеза, что цена всегда вернется к предыдущему значению (процесс Орстейн-Уленбек)
С уважением
Почему если я утверждаю что ТА работает то я до сих пор не миллионер, отвечу он не отвечает на самый главный вопрос — когда произойдет то или иное событие… Например нефть, могу утверждать рано или поздно вернется к 30, а юралс и к более низким значениям, лишь по причине второго принципа что подорожало — подешевеет, но когда это произойдет сказать сложно или если быть точным из имеющейся для меня открытой информации — невозможно, может быть Байден Путин и саудовский принц знают но уж точно не я. Потому шортануть ее будет сложно…
Зачем вообще анализ?
Вы ку ку!
4-6. Фиг знает. Те свечные паттерны, что описаны у Нисона, не работают. Но их можно придумать ещё кучу. Проверять каждый — жизни не хватит.
7. Согласен.
9. Отчего ж. Простейшее пересечение двух скользяшек + тренд даёт результат лучше, чем пассивная стратегия. Да, результат «не очень», но работают.
10. Перекупленность-перепроданность не работает, а в обратном смысле — это п. 9 «вид сбоку».
11-12. Не понял утверждения с точки зрения «работают-не работают».
13. Да, чисел Фибо в ценах нет. А «волны» без них? Why not?
14. Согласен.
Но это лишь частные случаи. Да, большинство из перечисленного не работает. Но если рассматривать ТА в широком смысле: совокупность методов статистического прогнозирования будущего приращения цены по прошлым ценам и объемам, то перечисленное лишь о-малое от ТА.