Учимся вместе: Ошибки первого и второго рода
Оши́бка пе́рвого ро́да (α-ошибка, ложноположительное заключение) — ситуация, когда отвергнута верная нулевая гипотеза (об отсутствии связи между явлениями или искомого эффекта).
Оши́бка второ́го ро́да (β-ошибка, ложноотрицательное заключение) — ситуация, когда принята неверная нулевая гипотеза.
В математической статистике это ключевые понятия задач проверки статистических гипотез. Данные понятия часто используются и в других областях, когда речь идёт о принятии «бинарного» решения (да/нет) на основе некоего критерия (теста, проверки, измерения), который с некоторой вероятностью может давать ложный результат.
Классическим примером является пример из радиолокации:
В задаче радиолокационного обнаружения воздушных целей, прежде всего, в системе ПВО ошибки первого и второго рода, с формулировкой «ложная тревога» и «пропуск цели» являются одним из основных элементов как теории, так и практики построения радиолокационных станций. Вероятно, это первый пример последовательного применения статистических методов в целой технической области.
В трейдинге, это Сделка, причем и заключение, и не заключение Сделки может быть ошибкой.
Замечание от себя: практически все торговые системы худо-бедно принимают в расчет ошибку первого рода, но второго — ни одна.Даже хуже ошибки второго рода не считаются ошибками в торговых системах, так нельзя, товарищи, это уводит нас в очень маргинальное русло .
Наша система будет первой учитывающей ошибку второго рода.
Задание 1:
Вы должны уверенно выговаривать и прочно ввести в бытовой разговор термины:
1.Нулевая гипотеза (H0)
2.Ошибка первого рода (α-ошибка)
3.Ошибка второго рода (β-ошибка)
И это точно нравится тёткам.
Ошибка первого рода это когда мы берем систему, думаем что она приносит прибыль (т.е. отвергаем нулевую гипотезу), а на самом деле она убыточна (т.е. нулевая гипотеза оказалась верна).
Ошибка второго рода это когда мы думаем что система убыточна, в то время как она прибыльна (как ни странно я допускал и такую ошибку).