Auri sacra fames
Auri sacra fames личный блог
24 июня 2022, 21:04

Учимся вместе: Ошибки первого и второго рода

Оши́бка пе́рвого ро́да (α-ошибка, ложноположительное заключение) — ситуация, когда отвергнута верная нулевая гипотеза (об отсутствии связи между явлениями или искомого эффекта).

Оши́бка второ́го ро́да (β-ошибка, ложноотрицательное заключение) — ситуация, когда принята неверная нулевая гипотеза.

В математической статистике это ключевые понятия задач проверки статистических гипотез. Данные понятия часто используются и в других областях, когда речь идёт о принятии «бинарного» решения (да/нет) на основе некоего критерия (теста, проверки, измерения), который с некоторой вероятностью может давать ложный результат.

Классическим примером является пример из радиолокации:
В задаче радиолокационного обнаружения воздушных целей, прежде всего, в системе ПВО ошибки первого и второго рода, с формулировкой «ложная тревога» и «пропуск цели» являются одним из основных элементов как теории, так и практики построения радиолокационных станций. Вероятно, это первый пример последовательного применения статистических методов в целой технической области.

В трейдинге, это Сделка, причем и заключение, и не заключение Сделки может быть ошибкой.
Замечание от себя: практически все торговые системы худо-бедно принимают в расчет ошибку первого рода, но второго — ни одна.Даже хуже ошибки второго рода не считаются ошибками в торговых системах, так нельзя, товарищи, это уводит нас в очень маргинальное русло  .
Наша система будет первой учитывающей ошибку второго рода.   
Задание 1:
Вы должны уверенно выговаривать и прочно ввести в бытовой разговор термины:
1.Нулевая гипотеза (H0)
2.Ошибка первого рода (α-ошибка)
3.Ошибка второго рода (β-ошибка)
 
И это точно нравится тёткам.


19 Комментариев
  • Михаил Ка
    24 июня 2022, 21:53
    Во второй серии, чуствуется, что интрига завязывается. Будем ждать продолжения!
  • Valery1983
    24 июня 2022, 22:10
    Пищи есчо. Очень интересно. Но по поводу ошибок первого и второго рода, здесь ранее писал один товарищ, ровно на туже тему, но намного интереснее. Слишком абстрактно. Нужно больше простоты.
  • criminal
    24 июня 2022, 22:25
    В трейдинге ошибки первого и второго рода это не про сделки вообще, а про системы.
    Ошибка первого рода это когда мы берем систему, думаем что она приносит прибыль (т.е. отвергаем нулевую гипотезу), а на самом деле она убыточна (т.е. нулевая гипотеза оказалась верна).
    Ошибка второго рода это когда мы думаем что система убыточна, в то время как она прибыльна (как ни странно я допускал и такую ошибку).
    • Serj90
      25 июня 2022, 01:03
      criminal, тут мальчик бай бай недавно говорил, что если тс систематически льет и эта система на рыночных ордерах, то просто добавь воды… Переверни направление сделки в ядре ТС)))
  • Serj90
    25 июня 2022, 01:01
    Попытка на свершившуюся ошибку второго рода все таки войти в рынок, больше похожа на догонку тренда. Какой результат у неё будет? Расчёт входа, когда вход просран, это такая же ТС, как и та, по которой вход был просран. Прикол в том, что и на попытке догонки тренда можно профачить вход, ибо можно нарваться на дикий сквиз или планку. Идем дальше. Если есть страховка (ордеры), которая сидит в спящем режиме, значит ТС предполагает сканирование рынка в онлайне. Дальше можно предположить, что без рыночных ордеров здесь никуда, иначе не догонишь ошибку второго рода. Итого, как не отдать часть закупа на ложные цели (вдруг они не ложные). Если окажутся не ложные, то на подстраховке не зайти основным объёмом? Иначе говоря, всегда при тревоге запускаем ракету, если цель не ложная, засылаем рой. Даже если цель сбита первой ракетой. Дорого как то… Очень дорого. Лично мне такая тс уже на первых пунктах не подходит, но интересно почитать методологию построения тс))) подписался.
  • Andy
    25 июня 2022, 06:02
    с последним тезисом не понял? Можно объяснить?
    И это точно нравится тёткам.
  • Liberalism
    25 июня 2022, 06:51
    А зачем вы скопировали текст из Википедии? Ну, хоть расстановку ударений -то убрали…
    • pick
      25 июня 2022, 14:55
      Liberalism, как так, профессор —  непрофессор, а простой копирайтер, как так?))
  • Рептилоид
    25 июня 2022, 07:55
    С последним тезизом «И это точно нравится теткам», объясняю — это попадание в промежность (по-польски впросак). Это бета-ошибка.
  • pick
    25 июня 2022, 08:45
    сила инерции рулит, прям как на рынке, у профессора студенты на каникулах, а он, по инерции, продолжает преподавать и не важно где и кому)))) Вывод: рынок инерциален, первая верная гипотеза от профессора))
  • Рептилоид
    25 июня 2022, 09:11
    Пусть преподаёт, нам это в кайф. Прям бальзам на душу. Так осточертела вся эта политота на смартлаб.
  • Рептилоид
    25 июня 2022, 18:04
    Нет, судя по всему, профессор нас подготавливает к освоению теории нестационарных случайных процессов. Гомоскедастичность тут не рулит. Здесь более уместна гетероскедастичность. Однако, ждём следующую лекцию…
  • Олег Бар
    25 июня 2022, 22:15
    Упоминание  теток  всего лишь  затронуто, просьба развернуть про них подробней.
  • Рептилоид
    26 июня 2022, 03:33
    Да, тема сисек не раскрыта…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн