07 июня 2022, 22:29

Глубокое погружение в Мальчика (по просьбе Мальчика)

В комментарии к посту пользователь Мальчик buybuy попросил перевернуть те графики, которые были на полшестого, а также прислать полные данные по эксперименту.
Никаких проблем. Однако, чтобы зрителям не было скучно, в текущем посте рассмотрим картинки не одного, а нескольких индикаторов:

1) на основе СЛАУ с одной переменной

indicator = d1 * (d1 / d2)

2) на основе СЛАУ с двумя переменными (см. предыдущий пост)

indicator = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3)

3) на основе СЛАУ с тремя переменными.

indicator = d1 * (-d1 * d4 * d6 + d1 * d5 * d5 + d2 * d3 * d6 - d2 * d4 * d5 + d3 * d3 * (-d5) + d3 * d4 * d4) /<br />  (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4) +<br /><br />  d2 * (-d1 * d3 * d6 + d1 * d4 * d5 + d2 * d2 * d6 - d2 * d3 * d5 + d4 * d4 * d4) /<br />  (d2 * d4 * d6 - d2 * d5 * d5 - d3 * d3 * d6 + 2 * d3 * d4 * d5 - d4 * d4 * d4) +<br /><br />  d3 * (-d1 * d3 * d5 + d1 * d4 * d4 + d2 * d2 * d5 - 2 * d2 * d3 * d4 + d3 * d3 * d3) /<br />  (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4)

4) на основе СЛАУ с 4 переменными (формулу смотреть в исходниках).
Пока, думаю, этого достаточно (если, конечно, Русский ВПК не укажет дальнейшее направление).

Сами исходники, котировки и эквити можно скачать здесь.

А теперь собственно картинки:
(* цифрами обозначен порядок индикаторов: (1) — с одной переменной; (2) — с двумя и т.д.)

1) BTCUSD

Глубокое погружение в Мальчика (по просьбе Мальчика)

2) AUDCAD

3) XAUUSD

4) ROSN

Собственно данный класс индикаторов без параметров может описывать движение цены на 1 мин таймфрейме, что видно из графиков выше, однако, как и всегда с финансовыми данными, это явно не грааль.

ответ анализ график красивое алгоритм математика расчет форекс трейдинг торговые роботы

Чувак Хачинбек ✔️

Симферополь

841

с 8 января 2018

36 Комментариев

3Qu
07 июня 2022, 23:07
Если теперь попробуете
Y = (x(0) — x(-1)) + (x(0) — 2x(-1) + x(-2))/2
Y> const покупаем, У< -const — продаем,
то, скорее всего получите примерно тоже самое. Реальной прибыльности, аналогично, не обещаю.
+2
Rostislav Kudryashov
07 июня 2022, 23:11
Мой браузер не хочет закачивать «опасные файлы» исходников. Да и я сам не считаю код на .js (Java Script) подходящим средством для торговых стратегий.
Непонятно, где Buy и Sell, где Short и его Cover.
По-моему, скрипт C# в WealthLab гораздо выразительнее. Кряки бесплатны. Попробуй прочесть smart-lab.ru/blog/808994.php.
И можно ли доверять добросовестности «Мальчика» с его претензиями smart-lab.ru/blog/809401.php
+1
Антон Б
07 июня 2022, 23:25
Eugene Logunov, если отдельно hi и lo свечей считать то можно надеется этот спред не считать.
0
Rostislav Kudryashov
08 июня 2022, 00:02
Тестировать 13 лет в WealthLab слишком долго. Но за 2019-й год скрипт по алгоритму «Мальчика»
protected override void Execute()   {
    var d1 = (Close >> 1) — (Close >> 2);
    var d2 = (Close >> 2) — (Close >> 3);
    var d3 = (Close >> 3) — (Close >> 4);
    var d4 = (Close >> 4) — (Close >> 5);
    for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {
      double A = d1[i]*d4[i] — d2[i]*d3[i];
      double B = d2[i]*d2[i] — d1[i]*d3[i];
      double id = A*d1[i] + B*d2[i];
      int posDir = (! IsLastPositionActive)? 0
       : LastPosition.PositionType == PositionType.Long? 1: -1;
      if (id >= 0 && posDir != 1) {
        if (posDir == -1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        BuyAtClose (i);
      } else if (id < 0 && posDir != -1) {
        if (posDir == 1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        ShortAtClose (i);
      }
    } // for (int i
    if (IsLastPositionActive)
      ExitAtClose (Bars.Count-1, LastPosition);
} // Execute()
дал результат на ROSN из предложенного автором набора данных

не слишком выдающийся.
PS всем ли очевидно, что Close>>1 даёт сдвиг данных на один бар вправо?
Всё остальное предельно наглядно.
0

Читайте на SMART-LAB:

Автоинвестиции в TMON на ночь

Учимся запускать робота-ребалансировщика для фонда денежного рынка TMON, чтобы внутри года дополнительно зарабатывать на овернайтах. VK Видео: RuTube:

OsEngine

18:01

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Третий выпуск нашего проекта называется "Экскавация и транспортировка".

Третий выпуск нашего проекта называется «Экскавация и транспортировка». Рев моторов сливается с металлическим скрежетом ковша, вгрызающегося в каменную твердь. Гул машин и грохот...

ПАО СЕЛИГДАР

17:18

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...