Часто говорят о рыночных неэффективностях. Их постоянно ищут, и даже говорят, что на них можно зарабатывать.
Вот, у меня вопрос, а что это вообще такое. Вот, смотрю, график — вверх-вниз, и где на нем эта самая неэффективность, в чем выражается? Сколько может продолжаться? В общем, нечто неопределенно-призрачное.))
Может, можно сформулировать что это за сущность такая? А может вовсе и не надо их искать?
jin, а это можно выяснить на отрезке, скажем, в 1 день, и конкретно сказать — вот в эти 30 минут рынок неэффективен? Или, еще лучше, в следующие 2 часа рынок будет неэффективен, и на этом можно заработать?
Скорее всего, нельзя.) Так какие же неэффективности все ищут?
3Qu, например до войны отлично работало следующее — смотрим движение первого часа, если не превышает N рублей, то при пробое максимума первого часа цена идет дальше на разницу между максимумом и минимумом первого часа. работало каждый день как часы на si, sber, gazpr, eur.
Tуземец, это о другом.
Прошу показать или рассказать о конкретной неэффективности. Берем отрезок, 1 час, и говорим — вот она неэффективность, и входим в сделку.)
Tуземец, нельзя.
На случайном блуждании тоже можно регулярно и оч долго зарабатывать, но таких счастливчиков будет всего, где-то, 5-10%. Это, кстати, соответствует статистике брокеров — проигрывают на рынке 90-95% их клиентов.
Вот, кстати, и график доходности на случайном блуждании (не монетка) и случайных входах в сделки лонг/шорт.
По Х — номер сделки.
Даже долго искать не пришлось. Когда комп будет, могу еще таких настрогать.)
М.б. вы среди таких счастливчиков? Не исключено, кстати.
Tуземец,
Эти цифры даже теоретически получаются.
А СБ из софта которому можно полностью доверять.
Напомню, что 90% таких графиков — проигравшие или не выигравшие ничего.
3Qu, я на самом деле довольно посредственно играю, но машина играет ещё хуже.её так запрограммировали, поэтому она никогда не сможет ни сравнять счёт, ни уменьшить разрыв на длительном интервале.это явная неэффективность
Иван Портной, это не неэффективность. И дело даже не в том, что ее нельзя монетизировать.
Можно поставить эксперимент с СБ, взяв его соответствующий кусок, и получите этот самый горб на кривой доходности. Для этого даже методов Мальчика не надо, можно Тейлором или МАшками, без разницы. Реал доходность тоже не обещаю.)
У СБ есть неэффективность?
3Qu, может там какая-нибудь слабая автокорреляция возникла после 2014 года. Потом после 2015 она немного ослабла, а после 2019 вообще исчезла. Общее количество сделок 1 352 116.
Иван Портной, ну, да. Если в 14 году бакс купить, и в 19 продать, получите ~100% прибыли. Если на этом интервале регулярно делать какие-то однообразные симметричные операции, получим рост кривой.
Примерно как в рассказе Д.Лондона где рулетка рассохлась и одни сектора выпадали чаще других, поэтому если ставить на них, то повышается вероятность выигрыша.
Ну и на графике надо что-то подобное искать. Например, нашли что каждый понедельник с 10 до 13 график в 80% случаев растет. Значит, возможно нашли какую-то неэффективность. Может это какой-то фонд выходит в одно и то же время на рынок, типа стратегия у них такая, или еще что-то.
Дмитрий, и тебе от этого лучше будет, богаче станешь, дети твои счастливее?
«Мы» это кто? Лично меня упаси Господь быть вместе с вами.
Вот ты, как условный представитель большинства нашего насе...
Чёрный Доктор, было бы чего нести, я допустим в депо а кто-то в валюту, с августа, за три месяца+17% а если $будет стоить 110рублей, это уже +30%, здесь как не крути инфляция седает ещё больше, есл...
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Скорее всего, нельзя.) Так какие же неэффективности все ищут?
неэффективность это такое состояние рынка, которое позволяет на нём системно зарабатывать.проще говоря.
Прошу показать или рассказать о конкретной неэффективности. Берем отрезок, 1 час, и говорим — вот она неэффективность, и входим в сделку.)
тогда можно смело говорить, что поймал неэффективность
На случайном блуждании тоже можно регулярно и оч долго зарабатывать, но таких счастливчиков будет всего, где-то, 5-10%. Это, кстати, соответствует статистике брокеров — проигрывают на рынке 90-95% их клиентов.
Вот, кстати, и график доходности на случайном блуждании (не монетка) и случайных входах в сделки лонг/шорт.
По Х — номер сделки.
Даже долго искать не пришлось. Когда комп будет, могу еще таких настрогать.)
М.б. вы среди таких счастливчиков? Не исключено, кстати.
Эти цифры даже теоретически получаются.
А СБ из софта которому можно полностью доверять.
Напомню, что 90% таких графиков — проигравшие или не выигравшие ничего.
Я так понимаю — в трейдинге «нельзя доверять никому, даже себе»©. В одночасье все достижения могут превратиться в тыкву.
Показываю и рассказываю о конкретной неэффективности )).
Можно поставить эксперимент с СБ, взяв его соответствующий кусок, и получите этот самый горб на кривой доходности. Для этого даже методов Мальчика не надо, можно Тейлором или МАшками, без разницы. Реал доходность тоже не обещаю.)
У СБ есть неэффективность?
Еще один пример неэффективности, которую нельзя монетизировать.
за 7 лет торгов я нашел такую, но делится не буду по понятным причинам
Ну и на графике надо что-то подобное искать. Например, нашли что каждый понедельник с 10 до 13 график в 80% случаев растет. Значит, возможно нашли какую-то неэффективность. Может это какой-то фонд выходит в одно и то же время на рынок, типа стратегия у них такая, или еще что-то.
Ю.Фама
И.Коровин