07 июня 2022, 04:12
Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"
Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))
Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)
Если d>=0, то покупка, иначе — продажа
1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.
2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min
3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min
4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021
С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:
1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))
Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)
Если d>=0, то покупка, иначе — продажа
1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.
2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min
3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min
4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021
С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:
1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
d' = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3);т.е. упущен знаменатель выражения, который в корне меняет результат построения тестовой эквити. Более того этот полный вариант ещё и работает хуже, чем авторский. Полный вариант — это честный результат решения СЛАУ. Исходя из каких соображений получено уравнение автора — мне неизвестно.
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид
d = d1 * (d1 / d2)где A = d1/d2?
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.
Читайте на SMART-LAB:
АФК «Система» — когда долг мешает раскрыть стоимость портфеля
На фоне затяжного снижения российского рынка акции АФК «Система» становятся все более интересными с точки зрения соотношения риска и потенциальной доходности. Бумаги компании торгуются с...
17:47
🔥Софтлайн выплатит дивиденды!
Друзья, подводим итоги Годового общего собрания акционеров, которое состоялось 25 июня. И у нас есть отличные новости! 📌 Итак, первое: акционеры утвердили выплату дивидендов — 72 млн рублей (0,18...
09:05
Курс доллара растет с опережением
Главное • Рубль возобновил падение и переписал двухмесячные минимумы, а курсы инвалют ускорили движение вверх, несмотря на налоговый период — больше факторов для продолжения подъема...
15:14
Разумные Инвестиции, зря, мне девиз нравится, например)
22:16
Доброй ночи товарищи
Алроса приостановит работу... «Алроса» приостановит работу крупнейшего месторождения алмазов в Архангельской области из-за проблем на алмазном рынке, сообщает Reuters. С 1 июля «Севералмаз», который р...
FrBr, все верно. Там как раз уровень целевой на ближайший отскок. У ЮГК была похожая ситуация — выстрелили очень мощно тогда
Так что там решили сегодня по ГОСА? есть новости какиенить?
22:03
«Банк России выявил, что на протяжении длительного периода компания неоднократно проводила операции в нарушение положений соответствующих указов президента Российской Федерации о порядке проведения оп...
Почему не кто не продаёт?!)))
Sergei, Прибль есть? Забирай пока дают. Завтра армагедон может быть кто его знает
Joe Bradley,
А какая разница? Деньги мешают или производство или яйца танцору .😁 Главное, что быстро не получится.
Newinvertr116, GLDRUB_TOM, ВИМ- Золото
Данные в студию, плз
Ниже — эквити на реальном кейсе EURUSD (не индикатив)
С уважением
выложил файлы тикеров в облако
cloud.mail.ru/public/m857/xZTsPaiqn
Или результат с эквити тоже нужно прислать?
Лучше и исходники и эквити
Ошибки в коде никто не отменял
Лично я их делаю по 5 раз в день
Потом аккуратно устраняю
С уважением
P.S. Как насчет инвертировать индикатор и опубликовать новые, освеженные графики?) Я никогда не обещал выложить Грааль на этом форуме, но обещал делать регулярные намеки )))
НО
1. Можете не выкладывать
2. Можете опубликовать результаты с/без знака определителя по удобным Вам активам при изменении знака опубликованного индикатора
3. Можете высказать свое мнение касательно случайности процесса приращений рыночных цен
С уважением
P.S. Если выложите — я всегда готов к диалогу. Правда, не всегда на связи. Захожу на СЛ исключительно в нетрезвом состоянии. Уже писал об этом.
smart-lab.ru/blog/809806.php
Я такой и есть )))
С уважением
Чисто из уважухи к проделанной работе )))
Если система сливает систематически — можно просто поменять знак индикатора на противоположный )))
Для маркетной эквити это работает на ура. Для лимитной — не работает, к сожалению… Ну и вообще — вселенная лимитных ордеров — это лютый трэш для любого трейдера...
С уважением
P.S. Никого не обещал кормить с серебряной ложки
Я писал в камментах, что данный результат — это побочное решение (вырожденное решение стандартной лимитной задачи в сигнатуре (2,3))
Если вкратце — это означает, что знак индикатора может иметь значение (LA или LP процесс), также знак детерминанта системы может иметь значение.
Но на общий тренд это не влияет.
Любая система такого рода несет маленькую, но регулярную прибыль.
Соответственно, пост был не про то, как заработать на рынке, а про то, что рынок — это не случайное блуждание, не мартингал, не субмартингал и не супермартингал.
С уважением
Точно
Задержка связана исключительно с эгоизмом.
Ну т.е. любой победитель может сформулировать т.н. «стандартную лимитную задачу» — а этот точно не входит в мои планы.
В самом деле не имеет смысла плодить успешных конкурентов.
В последние 3-4 мес. я имел возможность убедиться, что жизнь значительно сложнее и жестче.
Так что надеюсь скоро опубликовать условия конкурса
С уважением
Но топики мои читаете )))
А еще я 3+ часа назад намекнул как раз на инверсию эквити )))
С уважением
Рюхать — это чисто питерский жаргон.
In Moscow всегда было по-другому...
С уважением