07 июня 2022, 04:12
Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"
Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))
Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)
Если d>=0, то покупка, иначе — продажа
1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.
2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min
3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min
4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021
С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:
1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))
Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)
Если d>=0, то покупка, иначе — продажа
1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.
2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min
3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min
4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021
С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:
1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
d' = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3);т.е. упущен знаменатель выражения, который в корне меняет результат построения тестовой эквити. Более того этот полный вариант ещё и работает хуже, чем авторский. Полный вариант — это честный результат решения СЛАУ. Исходя из каких соображений получено уравнение автора — мне неизвестно.
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид
d = d1 * (d1 / d2)где A = d1/d2?
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.
Читайте на SMART-LAB:
«Никогда не работай с родственниками» — самый удобный миф в бизнесе
Всем привет, на связи Сергей Алексеев. Основатель Лайв Инвестинг Групп/Live Investing Group, ЛИСА/LISA, Скуллайв/School Live, Проплайв/Prop Live и Лайв ТРЕЙДЕР ТВ/Live ТРЕЙДЕР ТВ. Сегодня...
05.03.2026
Кредитная сегрегация 2026: почему банки теперь смотрят не на ваш доход, а на ваши привычки
Эпоха «заливания проблем деньгами» официально завершена. Если 2024 и 2025 гг. мы провели в ожидании снижения ставок, то в 2026-м пришло осознание: дело не только в процентах. Дело в доступе к...
06.03.2026
💻 Хватит гуглить про недопустимые события
Мы часто говорим о недопустимых событиях. Только в этом канале упоминали их в 42 (!) постах за последние несколько лет. И каждый раз старались объяснить вам, что это такое. Например, как-то...
06.03.2026
Михаил Тайков, так погодите, и правда тогда манипуляция получается. Сначала спамите в чат про ракеты и полеты, а потом тихонечко закрываетесь по верхам об поверивших. Ай-яй-яй!
А кто знает, почему в декабре 25г кривая доходности так вниз улетела при примерно равной стоимости ?
и вообще почему цена не растет год, но при этом и доходность в том году даже была выше чем сейчас...
Народ тарит нефтянку как не в себя. Но что по факту произойдёт? Сша возьмут под контроль нефть Ирана по итогу текущего конфликта. Правительство Ирана оказалось неготово. Что произойдёт затем? Блокада ...
RADvam,
Иран (Персия)- как и Россия 2 главных претендента на роль центра империи. Империя — это то, что от натуфийской и кебаранской культуры до шумеров-ассирии-вавилона-персии, исхода индоев...
Maksim S, Ну Венесуэльская нефть шла в китай и европу. Пойдет в США, дефицит возникнет в Китае и Европе. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Глобально то сланец в сша с рынка уйдет со...
12:35
Рынок автокредитования в феврале показал значительный рост. Объем выдачи достиг 116 млрд руб. Будет расти интерес к б/у автомобилям из-за удорожания ввоза новых машин. ↖️ Рынок автокредитования в февр...
привет америкафилам
Ситуация по банковским вкладам На рынке банковских вкладов продолжается падение процентных ставок. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, на заседание 20.03.2026, уже учтено банками в их расчетных моделях.Од...
12:30
USDCAD - прогнозируется тройной зигзаг вниз
Текущая структура выставляется, как тройной зигзаг (вниз).
Сейчас мы во второй Х волне-связке.
«Сводный инспектор» ставит цели: 1.3717; 1.3773 (оранж...
Конституционный суд запретил налоговикам вызывать и допрашивать налогоплательщиков по их собственному делу. 📰 Конституционный суд запретил налоговикам вызывать и допрашивать налогоплательщиков по их с...
Данные в студию, плз
Ниже — эквити на реальном кейсе EURUSD (не индикатив)
С уважением
выложил файлы тикеров в облако
cloud.mail.ru/public/m857/xZTsPaiqn
Или результат с эквити тоже нужно прислать?
Лучше и исходники и эквити
Ошибки в коде никто не отменял
Лично я их делаю по 5 раз в день
Потом аккуратно устраняю
С уважением
P.S. Как насчет инвертировать индикатор и опубликовать новые, освеженные графики?) Я никогда не обещал выложить Грааль на этом форуме, но обещал делать регулярные намеки )))
НО
1. Можете не выкладывать
2. Можете опубликовать результаты с/без знака определителя по удобным Вам активам при изменении знака опубликованного индикатора
3. Можете высказать свое мнение касательно случайности процесса приращений рыночных цен
С уважением
P.S. Если выложите — я всегда готов к диалогу. Правда, не всегда на связи. Захожу на СЛ исключительно в нетрезвом состоянии. Уже писал об этом.
smart-lab.ru/blog/809806.php
Я такой и есть )))
С уважением
Чисто из уважухи к проделанной работе )))
Если система сливает систематически — можно просто поменять знак индикатора на противоположный )))
Для маркетной эквити это работает на ура. Для лимитной — не работает, к сожалению… Ну и вообще — вселенная лимитных ордеров — это лютый трэш для любого трейдера...
С уважением
P.S. Никого не обещал кормить с серебряной ложки
Я писал в камментах, что данный результат — это побочное решение (вырожденное решение стандартной лимитной задачи в сигнатуре (2,3))
Если вкратце — это означает, что знак индикатора может иметь значение (LA или LP процесс), также знак детерминанта системы может иметь значение.
Но на общий тренд это не влияет.
Любая система такого рода несет маленькую, но регулярную прибыль.
Соответственно, пост был не про то, как заработать на рынке, а про то, что рынок — это не случайное блуждание, не мартингал, не субмартингал и не супермартингал.
С уважением
Точно
Задержка связана исключительно с эгоизмом.
Ну т.е. любой победитель может сформулировать т.н. «стандартную лимитную задачу» — а этот точно не входит в мои планы.
В самом деле не имеет смысла плодить успешных конкурентов.
В последние 3-4 мес. я имел возможность убедиться, что жизнь значительно сложнее и жестче.
Так что надеюсь скоро опубликовать условия конкурса
С уважением
Но топики мои читаете )))
А еще я 3+ часа назад намекнул как раз на инверсию эквити )))
С уважением
Рюхать — это чисто питерский жаргон.
In Moscow всегда было по-другому...
С уважением