07 июня 2022, 04:12
Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"
Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))
Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)
Если d>=0, то покупка, иначе — продажа
1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.
2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min
3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min
4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021
С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:
1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))
Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)
Если d>=0, то покупка, иначе — продажа
1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.
2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min
3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min
4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021
С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:
1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
d' = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3);т.е. упущен знаменатель выражения, который в корне меняет результат построения тестовой эквити. Более того этот полный вариант ещё и работает хуже, чем авторский. Полный вариант — это честный результат решения СЛАУ. Исходя из каких соображений получено уравнение автора — мне неизвестно.
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид
d = d1 * (d1 / d2)где A = d1/d2?
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.
Читайте на SMART-LAB:
EUR/USD: евро стремительно теряет привлекательность на фоне сияющего американца
Евро продолжил быстро дешеветь после краткосрочной стабилизации, опустившись до многомесячных минимумов. Поначалу рынок пытался удерживать пару в узком диапазоне на фоне умеренно позитивных...
15:47
Газ в Европе подорожал до максимума с января 2023 года
Биржевые цены на газ на нидерландском хабе TTF на открытии торгов 9 марта поднимались до $800 за тыс. куб. м — максимума с января 2023 года. Поводом для этого выступают вооруженное противостояние...
18:51
«Почему одни угадывают, а другие зарабатывают»: главное из разговора с Сэмом Шариповым
У нас в гостях на Трейдер ТВ побывал Сэм Шарипов, управляющий хедж-фондом, опционный трейдер с более чем 20-летним опытом на рынке и более 10 лет в опционах. Он живёт и работает в США и считает,...
10:15
Нефть гэп закрыла, норм она так сходила вверх.
пошли нефтяные деньги в разгон Ивы ))
Михаил Гайлит, вспоминая историю, как США покупали российский «неправильный» газ, а продавали потом уже, выдавая за правильный — но по другой цене.
Что-то мне подсказывает, что рыженький дед стр...
Efan, это паникеры выходят.
Гриша, так я и думал! меня всегда любили евреи
FreeBird, командор пробовал от 90, его вытряхнули, что до сих пор ничего не пишет. Там реальные проблемы, на чем ей укрепляться? только на манипуляциях. И не с 60, а с 70
22:55
Толстый Джек, тут многие про какие-то сырьевые циклы заговорили. Нефть по 150 и даже 180 и 250. Пока ощущение, что повторится сценарий, что ни одна из сторон не готова идти ва-банк и конфликт будет...
Внезапно, 84$
22:47
Kot34, а зачем им «жить»? Что то изменится от того, что вы им живете или не живете? Я заходил в ЕТ примерно после отчета за 3 квартал. И видел компанию, у которой третий год растет выручка и чистая...
22:45
Нефть падает, перекладка из нефтяников и газовиков обратно в банки Нефть сегодня упала с $110 до $88 (в моменте)Сбер по 15 — минуткам
Пошло перекладывание из нефтяников и газовиков в банки
...
Данные в студию, плз
Ниже — эквити на реальном кейсе EURUSD (не индикатив)
С уважением
выложил файлы тикеров в облако
cloud.mail.ru/public/m857/xZTsPaiqn
Или результат с эквити тоже нужно прислать?
Лучше и исходники и эквити
Ошибки в коде никто не отменял
Лично я их делаю по 5 раз в день
Потом аккуратно устраняю
С уважением
P.S. Как насчет инвертировать индикатор и опубликовать новые, освеженные графики?) Я никогда не обещал выложить Грааль на этом форуме, но обещал делать регулярные намеки )))
НО
1. Можете не выкладывать
2. Можете опубликовать результаты с/без знака определителя по удобным Вам активам при изменении знака опубликованного индикатора
3. Можете высказать свое мнение касательно случайности процесса приращений рыночных цен
С уважением
P.S. Если выложите — я всегда готов к диалогу. Правда, не всегда на связи. Захожу на СЛ исключительно в нетрезвом состоянии. Уже писал об этом.
smart-lab.ru/blog/809806.php
Я такой и есть )))
С уважением
Чисто из уважухи к проделанной работе )))
Если система сливает систематически — можно просто поменять знак индикатора на противоположный )))
Для маркетной эквити это работает на ура. Для лимитной — не работает, к сожалению… Ну и вообще — вселенная лимитных ордеров — это лютый трэш для любого трейдера...
С уважением
P.S. Никого не обещал кормить с серебряной ложки
Я писал в камментах, что данный результат — это побочное решение (вырожденное решение стандартной лимитной задачи в сигнатуре (2,3))
Если вкратце — это означает, что знак индикатора может иметь значение (LA или LP процесс), также знак детерминанта системы может иметь значение.
Но на общий тренд это не влияет.
Любая система такого рода несет маленькую, но регулярную прибыль.
Соответственно, пост был не про то, как заработать на рынке, а про то, что рынок — это не случайное блуждание, не мартингал, не субмартингал и не супермартингал.
С уважением
Точно
Задержка связана исключительно с эгоизмом.
Ну т.е. любой победитель может сформулировать т.н. «стандартную лимитную задачу» — а этот точно не входит в мои планы.
В самом деле не имеет смысла плодить успешных конкурентов.
В последние 3-4 мес. я имел возможность убедиться, что жизнь значительно сложнее и жестче.
Так что надеюсь скоро опубликовать условия конкурса
С уважением
Но топики мои читаете )))
А еще я 3+ часа назад намекнул как раз на инверсию эквити )))
С уважением
Рюхать — это чисто питерский жаргон.
In Moscow всегда было по-другому...
С уважением