Чувак Хачинбек ✔️
Чувак Хачинбек ✔️ личный блог
07 июня 2022, 04:12

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"

Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к 
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))

Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)

Если d>=0, то покупка, иначе — продажа

1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"




2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"




3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"


4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"



С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:

1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
d' = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3);
т.е. упущен знаменатель выражения, который в корне меняет результат построения тестовой эквити. Более того этот полный вариант ещё и работает хуже, чем авторский. Полный вариант — это честный результат решения СЛАУ. Исходя из каких соображений получено уравнение автора — мне неизвестно.
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение), 
то индикатор примет вид 
d = d1 * (d1 / d2)
где A = d1/d2?
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.

20 Комментариев
  • Мальчик buybuy
    07 июня 2022, 04:33
    Ok

    Данные в студию, плз

    Ниже — эквити на реальном кейсе EURUSD (не индикатив)

    С уважением
  • T-800
    07 июня 2022, 04:33
    Всегда считал того мальчика теоретиком и балаболом.
  • Мальчик buybuy
    07 июня 2022, 06:28
    Ну и еще одна подсказка )))

    Чисто из уважухи к проделанной работе )))

    Если система сливает систематически — можно просто поменять знак индикатора на противоположный )))
    Для маркетной эквити это работает на ура. Для лимитной — не работает, к сожалению… Ну и вообще — вселенная лимитных ордеров — это лютый трэш для любого трейдера...

    С уважением

    P.S. Никого не обещал кормить с серебряной ложки
  • MoonMan
    07 июня 2022, 09:47
    На диаграммах 2-4 получаем стабильно отрицательный результат. Где-то надо поменять знак и результат станет стабильно положительным? :-)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн