07 июня 2022, 04:12

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"

Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))

Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)

Если d>=0, то покупка, иначе — продажа

1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.

2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min

3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min

4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021

С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:

1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант

d' = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3);

т.е. упущен знаменатель выражения, который в корне меняет результат построения тестовой эквити. Более того этот полный вариант ещё и работает хуже, чем авторский. Полный вариант — это честный результат решения СЛАУ. Исходя из каких соображений получено уравнение автора — мне неизвестно.
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид

d = d1 * (d1 / d2)

где A = d1/d2?
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.

Индикакаторы индикатор ответка ответ ответочка математика анализ алгоритм

Чувак Хачинбек ✔️

Симферополь

841

с 8 января 2018

20 Комментариев

Мальчик buybuy
07 июня 2022, 04:33
Ok

Данные в студию, плз

Ниже — эквити на реальном кейсе EURUSD (не индикатив)

С уважением

0
Задача трех тел
07 июня 2022, 04:33
Всегда считал того мальчика теоретиком и балаболом.
+3
Мальчик buybuy
07 июня 2022, 06:28
Ну и еще одна подсказка )))

Чисто из уважухи к проделанной работе )))

Если система сливает систематически — можно просто поменять знак индикатора на противоположный )))
Для маркетной эквити это работает на ура. Для лимитной — не работает, к сожалению… Ну и вообще — вселенная лимитных ордеров — это лютый трэш для любого трейдера...

С уважением

P.S. Никого не обещал кормить с серебряной ложки
0
MoonMan
07 июня 2022, 09:47
На диаграммах 2-4 получаем стабильно отрицательный результат. Где-то надо поменять знак и результат станет стабильно положительным? :-)
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.03.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

27.03.2026

Повреждение терминала в Усть-Луге затрагивает крупнейшие российские НПЗ

Повреждение инфраструктуры терминала в Усть-Луге после атаки беспилотников может привести к сокращению переработки нефти на ряде крупнейших НПЗ в европейской части России. Под риском оказываются...

Freedom Finance Global

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...