Опционы. Крылатые качели. Покупки. Итоги с начала 2022 года.

Опционы. Только покупки. Итоги с начала 2022 года. 01.01.2022 — 01.06.2022
Синтетический стрэддл. Перманентный. + ДХ.

Методика описана здесь.

smart-lab.ru/blog/761832.php

качели опционы

_sg_

Москва

121

6 047

с 11 апреля 2011

14 Комментариев

П. Олег
01 июня 2022, 14:44
А что за инструмент?
+1
- _sg_
  01 июня 2022, 16:55
  П. Олег, Опционы на Si + Futures Si
  0
Kot_Begemot
01 июня 2022, 21:17
Настолько круто, что даже не верится. У самого нереальная куча покупок, но результат заметно ниже.
+1
- _sg_
  01 июня 2022, 22:28
  Kot_Begemot,
  я еще на самом пике эквити из-за проблем с ГО и не полноценной торговлей (запрещение покупок или продаж) ВЫНУЖДЕННО принял
  неправильное решение по Корректировке позиции.
  А то были бы десятки X-ов.
  То есть не было бы такого слива после Абсолютного максимума.
  Так что у меня на самом деле «Печалька», а не Успех.
  +1
Lankaster
02 июня 2022, 12:34
а сделки можно увидеть, полный цикл от открытия конструкции до закрытия? новичкам было бы понятней как это работает
+1
- _sg_
  02 июня 2022, 16:30
  Lankaster, в методике все описано.
  Нет понятия открытие конструкции. Позиция есть ВСЕГДА.
  Покупаются опционы дальних серий на Низкой воле ПОСТОЯННО.
  Включается ДХ. ДХ — хитроват. Это не просто выравнивание Дельты по единице.
  0
  - Lankaster
    02 июня 2022, 19:31
    _sg_, Методичку по ссылке читал, но она явно не на новичков рассчитана) со сделками было бы наглядней. В конструкторе моделировал стреддл и тетта съедает прибыль и дальше она будет только ускоряться. А ДХ у вас свой робот или покупали сторонний?
    0
    - _sg_
      03 июня 2022, 04:31
      Lankaster,
      
      А что там сложного?
      Покупаем квартальники или дальние месяцы на низкой воле. Постоянно.
      Это ключевой момент.
      Больше секретов нет. Вялотекущие убытки — это норма.
      ПО все самописное. Но я его еще к опционам не прикрутил.
      В моей стратегии 90% это убытки. Это минус.
      Но они не большие. Это плюс.
      ДХ немного ситуцию сглаживает.
      Раз в год прилетают Черные Лебеди, для меня они Белые.
      Все сразу отыгрывается. При этом если волатильность остается высокой в моменте, когда уже все куплено на низкой воле, то ДХ делает чудеса.
      +1
    - _sg_
      03 июня 2022, 04:48
      Lankaster,
      «В конструкторе моделировал стреддл и тетта съедает прибыль и дальше она будет только ускоряться»
      Делайте стреддл синтетический. Прикрытый интрадэй Коровина найдите и почитайте.
      У меня, конечно, не так как у него, но похоже.
      Да, сейчас волу сдувают. И я тоже получу убытки. Такие правила игры.
      Убытки — это плата за возможность получать большУю прибыль
      Но зато в такой стратегии никто Вас не выбьет из седла при шухере.
      Вы только заработаете.
      Но нужно уметь ждать и при этом терпеть убытки. Не всем это комфортно.
      Талеба почитайте «Антихрупкость».
      +1
      - Lankaster
        03 июня 2022, 10:24
        _sg_, а при каких условиях фиксируете прибыль/убыток?
        0
        _sg_
        03 июня 2022, 11:15
        Lankaster,
        1. ДХ зарабатывает.
        2. Опционы экспирируются.
        Фиксации прибыли как таковой нет.
        +1

Читайте на SMART-LAB:

«Акцент 5» стал лидером по оборотам среди биржевых фондов недвижимости

Рынок ЗПИФов недвижимости долго оставался довольно тихим с точки зрения вторичной торговли. Формально инструменты есть, но активного рынка внутри них часто не возникает. Любые сдвиги по оборотам...

Accent

03.04.2026

Итоги 2020–2025: Эдуард Христианов о том, как РосДорБанк выполнил стратегию и удвоил амбиции

Интервью с Первым заместителем Председателя Правления РосДорБанка Эдуардом Христиановым Старший Вице-президент РосДорБанка Ирина Пыхтина: Эдуард, за последние шесть лет банк прошел...

ПАО "РосДорБанк"

02.04.2026

Ипотека без опасности

Секьюритизация ипотечных кредитов – один из ключевых бизнесов ДОМ.PФ За последнее десятилетие объём выпусков ипотечных облигаций при нашем участии превысил 3,6 трлн рублей. Как это...

ДОМ.РФ

02.04.2026

Ви.ру МСФО 2025 г. - хороший отчет, хороший гайденс

Компания Ви.ру (Всеинструменты) отчиталась за 2025 год по МСФО. Выручка за год выросла на 7,5% до 183 млрд руб., в 4-м квартале выручка снизилась на 2% до 48,5 млрд руб. Чистая прибыль...