если рынок пойдёт дальше в боковике, то Вы начнёте выращивать лося (тетта отрицательная и будет снижаться дальше).
И по традиции два вопроса:
1. каков план действий в случае резкого движения базового актива?
2. каков план действий в случае боковика до экспирации ближних опционов?
bar$, с лосём понятно, но больше вложенного же не потеряю?
1.При резком движении БА — или частично закрыть позицию (в случае если достаточно контрактов было куплено) или закрывать всю — в зависимости от условий моего ММ.
2.Останусь в минусе или заработаю на росте волатильности в последнюю неделю.
Но я сам толком ещё не знаю, что делать с такой позицией и нужна ли именно ТАКАЯ позиция.
Мои решения базировались на следующем: в идеале при цене на страйке в начале жизни месячного опциона купить кол и пут, в данном варианте я их купил, продав дальние кол и пут, которые дороже ближних. И за неделю до истечения ближних — закрывать позицию. Получается конечно не ахти какая прибыль, но вроде гарантированно.
Скорее всего я ошибаюсь в чём-то — я прямо сейчас учусь и по изученному материалу пытаюсь вот креативить.
legioner,
1. по данной позиции риск потерь ограничен только до момента истечения ноябрьских опционов, после чего останется короткий стрэддл, характеризующийся неограниченным риском.
2. осознанно заработать на волатильности с такой позицией вряд ли получится, т.к. всё будет зависеть от формы кривых волатильности для ближних и для дальних опционов, а это не просто спрогнозировать.
3. если не знаете с какой целью открываете позицию, то не нужно её открывать, попробуйте более понятные для Вас позиции, в которых Вы заранее сможете определить где, что и при каких условиях будете делать.
legioner, в принципе большинство опционных конструкций могут быть прибыльными. Всё зависит от того, как ими управлять. Ну видно, что тета отрицательная, значит в боковике будет нарастать убыток, хоть и небольшой. К изменению волатильности более чувствительна эта позиция — при росте волатильности вероятна некоторая дополнительная прибыль.
До тех пор, пока не известна стратегия управления, трудно сказать что-то внятное о позиции.
Рекордное число бандеровских беспилотников за ночь — более трех сотен.
Это непосредственно перед встречей американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, где будет обсуждаться тема урегу...
Рассомаха
Рассомаха, за обвал?
mr.Harry, умные люди предполагают что на этой неделе макнут а на следующей бум закрепляется выше 100. Куклу на этих уровнях уже мало наливают.
К тому же умные л...
Bloomberg о переговорах сиводня в Джиде_быкам походу присунут краткосрочно Блумберг пишет об условиях Украины по прекращению огня
прежде чем их озвучат России эти условия должна принять Америка ...
💡 Интер РАО – Что скрывается за большой кубышкой? Отчет за 2024 г.
📌 Энергетическая компания Интер РАО известна благодаря своей кубышке, которая приносит компании высокие процентные доходы. Однако ...
Евгений российский инвестор, Бумаги реализовали по курсу 87,69 rubusd, то есть учетная цена замещенной облигации 87696,7р (по отчету в Альфе).Дальше можно посчитать сколько налогов доначислят. Код ...
Правильнее было продать ближние, а не дальние опционы? Или ограничиться длинным стрэддлом?
попробуйет простые конструкции и на фьючерсе.
И по традиции два вопроса:
1. каков план действий в случае резкого движения базового актива?
2. каков план действий в случае боковика до экспирации ближних опционов?
1.При резком движении БА — или частично закрыть позицию (в случае если достаточно контрактов было куплено) или закрывать всю — в зависимости от условий моего ММ.
2.Останусь в минусе или заработаю на росте волатильности в последнюю неделю.
Но я сам толком ещё не знаю, что делать с такой позицией и нужна ли именно ТАКАЯ позиция.
Мои решения базировались на следующем: в идеале при цене на страйке в начале жизни месячного опциона купить кол и пут, в данном варианте я их купил, продав дальние кол и пут, которые дороже ближних. И за неделю до истечения ближних — закрывать позицию. Получается конечно не ахти какая прибыль, но вроде гарантированно.
Скорее всего я ошибаюсь в чём-то — я прямо сейчас учусь и по изученному материалу пытаюсь вот креативить.
1. по данной позиции риск потерь ограничен только до момента истечения ноябрьских опционов, после чего останется короткий стрэддл, характеризующийся неограниченным риском.
2. осознанно заработать на волатильности с такой позицией вряд ли получится, т.к. всё будет зависеть от формы кривых волатильности для ближних и для дальних опционов, а это не просто спрогнозировать.
3. если не знаете с какой целью открываете позицию, то не нужно её открывать, попробуйте более понятные для Вас позиции, в которых Вы заранее сможете определить где, что и при каких условиях будете делать.
Буду дальше совершенствоваться.
Ближние по истечению должны схлопнутся же вроде, не?
www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position
До тех пор, пока не известна стратегия управления, трудно сказать что-то внятное о позиции.
С уважением!
колы проданы и сразу куплены, путы также
сори