Зарабатываем краткосрочными сделками на российском рынке акций

Привет!

Познакомиться с моей стратегий и работой можно здесь.

Прямо сейчас я ищу клиентов из числа нерезидентов РФ, что оказалось весьма затруднительно. Поэтому в процессе нетворкинга с новыми знакомыми из LinkedIn я решил из любопытства потестировать свою стратегию на российском рынке акций.

Так как сам я российский рынок не торгую, то в субботу я предложил всем желающим присоединиться к совместному тестированию моей системы на MOEX. Результаты работы в пунктах (мне так удобнее, да) с понедельника по сегодня:

SBER.MICEX = +3.06
TCSG.MICEX = +118,88
MAGN.MICEX = +1,77
GAZP.MIXEX = +2,05

Каждый час алгоритм анализирует OHLCV и выдает набор действий:

Вход в позицию
Переворот позиции
Перенос стопа
Флэт

Если есть желающие присоединиться и поторговать системно, то напишите мне сюда.
Все сделки будут открыто публиковаться на SL.

управление активами Управление капиталом акции Акции РФ российский рынок акций Российский рынок стратегия алгоритм

Artem Loychenko

London

707

с 27 апреля 2020

8 Комментариев

Beach Bunny
26 мая 2022, 15:52
Статья ни о чем и на VC тоже вода.
Как минимум нет графика DrowDown и Эквити вместе налоенных на график актива. Какой у системы за год(а лучше за несколько лет) Шарп, MAR, процент выигранных сделок, процентный доход на сделку, какое макс плечо используется и прочие параметры.
Без всего этого вся информация выше нафиг не нужна никому.
0
- Artem Loychenko
  26 мая 2022, 17:03
  Sergeyka, а вы попробуйте лично поговорить с инвесторами или хотя бы крупными клиентами брокеров. Все эти статистические выкладки интересуют только тех, кто тестирует алгоритмы. Людей в первую очередь интересует как контролируются их риски, а не вот это все. Как контролируются риски я предоставляю информацию своим клиентам в презентации.
  Да и раз уж на то пошло, даже из этих небольших отрезков графиков вы видите drawdown, эквити, количество выигранных сделок и убыточных. Но вам это все не надо. Вам надо сказать, что это все херня, вместо того чтоб задать вопросы.
  0
Жгут
27 мая 2022, 11:30
Задам я вопрос: судя по графику эквити стратегии основной профит от пробойных стратегий (несколько мелких убыточных — потом 1 большая прибыльная), какое проскальзывание учитывалось при тестах? Какая средняя сделка? Примой отрезок эквити в начале это что? Рынок ходил не так или расчеты делались на этом отрезке времени?
0
- Artem Loychenko
  27 мая 2022, 21:52
  Jgutik, вообще в стратегии нет идеи торговать на пробой. Основная логика стратегии: высчитать импульсный бар, который даст начало краткосрочному тренду. Вид эквити в таком случае зависит от инструмента и таймфрейма (Здесь часовики). В итоге получается, что на акциях РФ алгоритм несколько раз заходит по ложному импульсу, стопится; потом находится нормальный импульс и позиция идёт по тренду, что выливается в большой профит.
  Слушайте, ну тут часовик, я даже руками успеваю отторговать. Да и на часовике даже если проскальзывание будет в 5-10 тиков, трагедии не будет.
  Я посчитал эти тесты на скорую руку, если наберется хотя бы 10 человек, конечно выдам всю статистику, которую попросят, не проблема.
  
  Это период расчётов, все верно.
  +1
Serj90
27 мая 2022, 12:26
лимитки или рыночные входы/выходы? Оффсет есть/нет, фиксированный или динамический?
0
- Artem Loychenko
  27 мая 2022, 21:55
  Serj90, я специально для того чтоб люди успевали получать сигнал и исполнять сделку руками выбрал часовой таймфрейм. Так что входите как хотите, хоть маркетом, хоть лимиткой. Вообще странный вопрос без понимания как работает система, но надеюсь ответ вам что-то даст.
  0
  - Serj90
    28 мая 2022, 02:43
    Artem Loychenko, странный ответ)) вы показываете эквити, то есть серию совершенных сделок, то есть серию входов и выходов. Вот к их характеристике и вопрос.
    0
    - Artem Loychenko
      28 мая 2022, 12:05
      Serj90, если везде искать подвох, то, конечно, странный. Маркет входы.
      0