25 мая 2022, 11:17
Если купить фьючерс brent по цене X при курсе 100 руб за доллар и продать по той же цене Х, но при курсе 50 руб за доллар, будет ли убыток от курсовой разницы или выйдешь в ноль?
Если купить фьючерс brent по цене X при курсе 100 руб за доллар и продать по той же цене Х, но при курсе 50 руб за доллар, будет ли убыток от курсовой разницы или выйдешь в ноль?
Читайте на SMART-LAB:
⚡️ Как быстро отработать новость через приложение: сделали специальный режим
Последнее время рынок живет громкими новостями. Все на низком старте, и реагировать надо молниеносно: решают секунды. В новой версии приложения Т‑Инвестиции есть специальный режим активной...
15:27
Объем отгрузок MaxPatrol SIEM впервые превысил 10 млрд рублей за год 💼
Друзья, наш флагманский продукт MaxPatrol SIEM — это основа крупнейших центров мониторинга кибербезопасности (SOC) в России. Его используют более 700 компаний, среди них — «Магнит», МТС Банк и...
15:08
Встречаемся на форуме Инвест Базар’26
Встречаемся на форуме Инвест Базар’26
Уже в эту субботу, 18 апреля , в Москве пройдёт форум по инвестициям и трейдингу Инвест Базар’26 , в котором ПАО «АПРИ» примет участие!...
16.04.2026
16:12
Настя Гудина,
Это надолго с ценой в 25-30%
16:12
не КУК, доллар слабеет на риск-он
Дух Анкориджа, не выдержали аятоллы блокады и недели, кушать то хочется
16:12
Хоха51, Открыть БС сегодня это пару тычек в телефоне.
МОЛНИЯ
17.04.2026 16:10:21
ТРАМП ПОБЛАГОДАРИЛ ИРАН ЗА ОТКРЫТИЕ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА
ИНТЕРФАКС
16:11
С то все поотключали надзоы наши)))
.
⭐️ Коррекция в Coinbase продолжается. Коррекция BTCUSD так или иначе потянет за собой и активы, связанные с криптой. Такова ситуация в Coinbase, где сейчас формируется волна [B].
Потенциал восх...
❗️❗️Как правильно классифицировать компании по секторам?
На наш взгляд, если у компании несколько видов деятельности или несколько признаков разных индустрий, то правильно ориентироваться на то,...
Как поживают ставки по ипотеке? Добрый день, господа инвесторы!
Задумал приобрести квартиру побольше, часть средств взять в ипотеку.
Решил посмотреть, как поживает рынок ипотеки.
Для этого ознак...
Хотя из-за того, что разница начисляется каждый день, а курс и стоимость фьючерса меняются, может получиться не ровно ноль.
Jame Bonds, спасибо, то есть курсовая разница влияет только на тело прибыли или убытка? В такой ситуации и прибыль и убыток будут меньше в рублях, правильно?
А что за разница, которая начисляется каждый день? Допустим, если держать фьючерс 2 месяца, эта разница как-то скажется на выход в безубыток при условии, что цена самого фьюча осталась прежней в долларах?
Например котировка нефти выросла, а у Вас условно лонг по нефти. вы заработали 100 рублей вар. маржи.
А на следующий день курс доллара снизился и упала нефть на ту же величину что выросла днем ранее, отрицательная маржа будет 99 руб.
Т.е. котировка нефти не изменилась но на колебаниях курса доллара вы заработали 1 рубль.
Просто стоимость нефти «коррелирует» со стоимостью доллара, тогда вот ноль будет или около ноля, да. Из за этого в реальности опасность представляет только дорогой доллар, т.к. вовремя среагировать на дорогой пункт по нефти можно не успеть.
На сегодняшнем примере до клиринга цена за пункт была 5,95р. после уже 6,36… если я бы купил нефть по 100 и по сто бы продал то я бы заработал 41 рубль.
А то что цена нефти изменяется или не изменяется это уже другой вопрос
Жора Интрадей, к сожалению не все так просто, если цена на первый вечерний клиринг равна цене покупки. То как бы не изменялся доллар, то изменений не будет. Так же будет и на второй и на последующие клиринги.
Но если цена изменилась, на клиринг, то при ее возврате к вашей цене покупки, у вас уже будет изменения из за изменения курса доллара.
Просто ваши слова никак не проверить как и мои, и я спрашиваю откуда вы узнали что это так? Или мы друг друга не поняли.
Вы понимаете что у контракта есть стоимость и она изменяется по мере изменения стоимости пункта, который изменяется по мере изменения стоимости доллара? То есть ГО контракта само по себе может приносить прибыль или убыток без изменения цены этого контракта. Вопрос у ТС про это был.
Жора Интрадей, ниже упрощенная формула расчета вар.маржи
(Цена текущей вечёрки – цена покупки)*стоимость шага цены/шаг цены
Если у вас цена вечерки и цена покупки равны, вы стоимость шага цены будете умножать на ноль.
Вопрос автора был про вариационную маржу.
Продал бочку за 100 дол. Курс был 100 р. Т.е. продал за 10т.р. Откупил за те же 100 дол. курс 50 р. Т.е за 5 т.р. Прибыль ноль?
Как это может быть?
Кто украл мою прибыль на падении доллара?
цену в долларах одного пункта=0 следовательно нет ни прибыли ни убытка но за исключением комиссии при покупке и продаже вот и будет минус на коммисиях так что нужно продать хотя бы на один пункт по цене дороже чтобы цена 1 пункта в долларах переплюнала бы ваши все комисии
Доллар вырастет до 120 и пункт по нефти будет стоить 13р., ну примерно, как это было недавно. Итого: 13*113=1469р. уже будет стоить один контракт. И мы в профите, даже если нефть по одной и той же цене покупать. Никак ноля там не будет.
Но как показывает практика, мы нихрена на таких пертурбациях не теряем, даже зарабатываем немного… вроде как
и продажи и эти пункты умножаются на цену 1пункта нефти в долларах в данный момент когда вы закрываете свою сделку
Например, на вечерний клиринг, считаю вариационную маржу:
(110 — 100)*7,5/0.01(шаг цены) = 7500 профита на 10 пунктов
Затем цена падает на следущую вечерку, до 101, Шаг цены вырастает до 10.
(101-110)*10/0.01=-9000
7500-9000 = -1500 лося