24 мая 2022, 00:07
Расчет арбитража: сишка вниз / рублебакс вверх ~35% годовых
Расчет такой:
Сишка SiM2 = 59 200 р. / ГО = 7 500 р. (реально брокер заморозит на депо около 10 000 р.)
USDRUB = 57 900 р.
Текущая разница = 1 300 р. (начитанные граждане называют эту разницу контангой)
Делаем ставку на сближение инструментов, будучи уверенными в том, что вечером 16.06.2022 (дата экспирации) цена сишки будет равна цене пары. Встаем по сишке вниз, а по USDRUB встаем вверх.
Наша инвестиция = 67 900 р. (10 000 + 57 900)
Через 3 недели мы получим 1 300 р.
Это примерно 2% от инвестиции. В годовом исчислении ~35%.
Дерзайте!))
Сишка SiM2 = 59 200 р. / ГО = 7 500 р. (реально брокер заморозит на депо около 10 000 р.)
USDRUB = 57 900 р.
Текущая разница = 1 300 р. (начитанные граждане называют эту разницу контангой)
Делаем ставку на сближение инструментов, будучи уверенными в том, что вечером 16.06.2022 (дата экспирации) цена сишки будет равна цене пары. Встаем по сишке вниз, а по USDRUB встаем вверх.
Наша инвестиция = 67 900 р. (10 000 + 57 900)
Через 3 недели мы получим 1 300 р.
Это примерно 2% от инвестиции. В годовом исчислении ~35%.
Дерзайте!))
--------------------
Свежак — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)
ЦБ резко повысил ставку до 21%! Распродажа акций продолжается! В пятницу ЦБ повысил ставку сразу на 2 п.п., до 21%, что привело к стремительному падению рынка акций к концу дня. В итоге индекс ММВБ уп...
Kудa пoлзeт пpeдлoжeниe нeдвижимocти в Mocквe Ceгoдня вocкpeceньe. Пpишлo вpeмя пocмoтpeть динaмику пpeдлoжeния мocкoвcкиx квapтиp и кoммepции нa Циaнe и Aвитo. Пo тpaдиции, нaчнeм c квapтиp:
...
Бекас, держателям (которые держатся) — ни там, ни здесь вопросов не задают, точнее, задали один — поменяться не хотите?А в сообщениях Лучка, я так понял, речь о каких-то потеряшках
19:58
Добрый день. Вопрос по ОФЗ 26248. Хочу взять эту облигацию в свой долгосрочный портфель. Я не понимаю немного. Когда ставка цб, лет через несколько будет 10%, эта облигация будет стоить 122% от номина...
19:45
И да 10 штук надо потратить в России, т.е брать надо за 3 месяца минимум до поездки, если не хочешь кормить жабу.
19:18
Георгий Трубицин, по вашей риторике можно предположить, что вы долгосрочно в жтой бумаге? С какой средней, если не секрет? У меня 131.
etnos care, спасибо за уточнение. Не знал. Обычно публикуют сразу. Ждём
khornickjaadle, так у бкс целевая 0,05. Примерно там и стоит набирать ее думаю. Толку от этих денег и прибылей будущего, если всё пойдёт на капекс и социальное развитие страны, а не акционерам. Ком...
Пойду обратно внутри дня ковыряться, пасти лосей не вижу смысла
А с ED?
ээээ… если, конечно, пацаны на мосбирже будут работать по правилам
там и ГО растет и маржа отрицательная — надо денег довносить)
я помню у нас в казне был подход удержания синтетики, при котором реальный бакс бакс сокращался со временем… но не могу вспомнить идею.
я сегодня уже прикидывал профит — вроде не плохо получается и без риска, но блин деньги по трем брокерам размазаны(((
я больше опасаюсь, что пацаны на мосбирже что-нибудь намутят с экспирацией… дату сдвинут или с ценой намухлюют
для арбитража надо по идее еще занять денег по ставку ЦБ и все полученное вложить в эту схему, тогда получиться процентный арбитраж.
или построить такую схему, но прикрыть её свопом на тот же срок.
Ну еще комисы стоит посчитать, для чистоты
* контангой, емнип называют разницу цен между фьючами с разной датой эспирации, могу ошибаться
Выглядит как будто кто-то кому очень нужны доллары и кто не может покупать доллары (отключен от свифта например, под санкциями) — тарит эти самые доллары на сишке. При этом нерезы, которые арбитражировали ранее на всех валютных парах и фьючах на них — сейчас в ауте. В итоге доморощенным арбитражерам не хватает силенок забирать даровые бабки. Но вот вопрос в другом: кто все таки тарит?? может ЦБ через какой нить ГПБ или россель? Ниже 60 уже не комфортно бюджету и экспортерам. Хз ЦБ мог бы сначала отменой ограничений влиять на курс а не так вот через одно место
А чуть позже видел и больше 2500
Это не отменяет возможного гэпа по споту после экспиры? А также уменьшения контанго за эти 3 недели. Условно любой банк при такой схеме, готов вложится всем капиталом, чтобы за 3 недели получить 35-45% годовых.