Расчет арбитража: сишка вниз / рублебакс вверх ~35% годовых

Расчет такой:

Сишка SiM2 = 59 200 р. / ГО = 7 500 р. (реально брокер заморозит на депо около 10 000 р.)

USDRUB = 57 900 р.

Текущая разница = 1 300 р. (начитанные граждане называют эту разницу контангой)

Делаем ставку на сближение инструментов, будучи уверенными в том, что вечером 16.06.2022 (дата экспирации) цена сишки будет равна цене пары. Встаем по сишке вниз, а по USDRUB встаем вверх.

Наша инвестиция = 67 900 р. (10 000 + 57 900)

Через 3 недели мы получим 1 300 р.

Это примерно 2% от инвестиции. В годовом исчислении ~35%.

Дерзайте!))

--------------------
Свежак — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

арбитраж рубль доллар доллар рубль

Доллар рубль

stobks

GOLD

Москва

1215

106 147

с 8 мая 2020

18 Комментариев

Свой Мужик
24 мая 2022, 00:08
Ага а сегодня видел какое было веселье с этой парой? )
А с ED?
0
- GOLD
  24 мая 2022, 00:11
  Свой Мужик, арбитражная стратегия хороша тем, что можно игнорировать любую движуху в активах и просто считать профит))
  
  ээээ… если, конечно, пацаны на мосбирже будут работать по правилам
  +1
evg_gen +100(100)
24 мая 2022, 00:22
почему ты отбросил сценарий когда сишка вверх и бакс вверх?
там и ГО растет и маржа отрицательная — надо денег довносить)
я помню у нас в казне был подход удержания синтетики, при котором реальный бакс бакс сокращался со временем… но не могу вспомнить идею.
я сегодня уже прикидывал профит — вроде не плохо получается и без риска, но блин деньги по трем брокерам размазаны(((
0
- GOLD
  24 мая 2022, 00:23
  evg_gen, сишка может скакнуть на 200 и пара на 200… это не помешает вам забрать 1300 р… но ГО конечно поднимут и доходность инвестиции упадет)
  
  я больше опасаюсь, что пацаны на мосбирже что-нибудь намутят с экспирацией… дату сдвинут или с ценой намухлюют
  +1
  - evg_gen +100(100)
    24 мая 2022, 00:26
    $100, ГО поднимут, вариационка съест денег — в итоге надо довносить.
    0
evg_gen +100(100)
24 мая 2022, 00:25
и перестаньте синтетику называть арбитражем!!! это не арбитраж!
для арбитража надо по идее еще занять денег по ставку ЦБ и все полученное вложить в эту схему, тогда получиться процентный арбитраж.
или построить такую схему, но прикрыть её свопом на тот же срок.
0
- GOLD
  24 мая 2022, 00:26
  evg_gen, вы еще заставьте меня предложения писать с большой буквы))
  0
  - evg_gen +100(100)
    24 мая 2022, 00:27
    $100, ну вы же про акции не пишете что это волатильные облигации с непредсказуемыми выплатами?)
    0
Bankomat
24 мая 2022, 00:41
Начались игры начитанных хитрецов. Разворот это, разворот!
0
- GOLD
  24 мая 2022, 01:44
  Bankomat, а этот ваш разворот читает смартлаб?
  0
Макс Обухов
24 мая 2022, 01:53
Собсна юрики так и делают, поэтому обычно всегда перевес в шорт по си (а не потому что они ее шортят)
Ну еще комисы стоит посчитать, для чистоты

* контангой, емнип называют разницу цен между фьючами с разной датой эспирации, могу ошибаться
0
Stanis
24 мая 2022, 08:02
Большие дяди делают большие деньги на многомножестве малых пульсят…
0
Johnny_22
24 мая 2022, 09:47
вчера было и 60 годовых. Интереснее другое- — а почему вообще так? )) надо с этого начать.
Выглядит как будто кто-то кому очень нужны доллары и кто не может покупать доллары (отключен от свифта например, под санкциями) — тарит эти самые доллары на сишке. При этом нерезы, которые арбитражировали ранее на всех валютных парах и фьючах на них — сейчас в ауте. В итоге доморощенным арбитражерам не хватает силенок забирать даровые бабки. Но вот вопрос в другом: кто все таки тарит?? может ЦБ через какой нить ГПБ или россель? Ниже 60 уже не комфортно бюджету и экспортерам. Хз ЦБ мог бы сначала отменой ограничений влиять на курс а не так вот через одно место
0
Mandarin
24 мая 2022, 12:12
Вчера в 15:02-15:03 мск покупал баксы по 57,6225, шортил сишку по 59980. Так что разницу 2357,5 поймал (что чуть больше 55% годовых).
А чуть позже видел и больше 2500
0
KAPITAL
24 мая 2022, 12:41
Схема то рабочая, но она в моменте.
Это не отменяет возможного гэпа по споту после экспиры? А также уменьшения контанго за эти 3 недели. Условно любой банк при такой схеме, готов вложится всем капиталом, чтобы за 3 недели получить 35-45% годовых.
0
Gypsy
24 мая 2022, 19:43
На вечном фьючерсе еще больше доходность получается…
0