Расчет арбитража: сишка вниз / рублебакс вверх ~35% годовых

Расчет такой:

Сишка SiM2 = 59 200 р. / ГО = 7 500 р. (реально брокер заморозит на депо около 10 000 р.)

USDRUB = 57 900 р.

Текущая разница = 1 300 р. (начитанные граждане называют эту разницу контангой)

Делаем ставку на сближение инструментов, будучи уверенными в том, что вечером 16.06.2022 (дата экспирации) цена сишки будет равна цене пары. Встаем по сишке вниз, а по USDRUB встаем вверх.

Наша инвестиция = 67 900 р. (10 000 + 57 900)

Через 3 недели мы получим 1 300 р.

Это примерно 2% от инвестиции. В годовом исчислении ~35%.

Дерзайте!))

--------------------
Свежак — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

арбитраж рубль доллар доллар рубль

Доллар рубль

stobks

GOLD

Москва

1455

117 174

с 8 мая 2020

18 Комментариев

Свой Мужик
24 мая 2022, 00:08
Ага а сегодня видел какое было веселье с этой парой? )
А с ED?
0
evg_gen +100(100)
24 мая 2022, 00:22
почему ты отбросил сценарий когда сишка вверх и бакс вверх?
там и ГО растет и маржа отрицательная — надо денег довносить)
я помню у нас в казне был подход удержания синтетики, при котором реальный бакс бакс сокращался со временем… но не могу вспомнить идею.
я сегодня уже прикидывал профит — вроде не плохо получается и без риска, но блин деньги по трем брокерам размазаны(((
0
evg_gen +100(100)
24 мая 2022, 00:25
и перестаньте синтетику называть арбитражем!!! это не арбитраж!
для арбитража надо по идее еще занять денег по ставку ЦБ и все полученное вложить в эту схему, тогда получиться процентный арбитраж.
или построить такую схему, но прикрыть её свопом на тот же срок.
0
Bankomat
24 мая 2022, 00:41
Начались игры начитанных хитрецов. Разворот это, разворот!
0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

29.12.2025

Экскурсия по производственной площадке «Озон Фарм» ⚡️

В прошлом посте мы представили видеоэкскурсию по предприятию «Мабскейл». Спасибо за интерес и внимание! Сегодня приглашаем вас в мир химической фармацевтики — на экскурсию по...

Озон Фармацевтика

29.12.2025

❤️ Подводим итоги года вместе с инвесторами МГКЛ

🎄 Этот год мы прошли вместе с вами — нашими инвесторами. Каждый день были на связи, отвечали на вопросы, делились новостями, обсуждали результаты и планы. В конце года хотим немного...