Опционы практический ликбез

Здраствуйте коллеги! Я торгую на ФРР несколько лет. В последние 2 года основной инструмент РИ. Пытаюсь усовершенствовать свои стратегии использованием опционов. Пока успехи переменные. 
Регулярно просматриваю smast-lab, в основном тему опционы. Теоретически более менее представляю как работает инструмент (Саймон Вайн, вэбинары и т.д), но практического опыта недостаточно.
При чтении постов реально торгующих у меня постоянно возникают вопросы.
Вот решилась написать первый пост. Чтобы не засорять непрофессиональными вопросами чужие топики первые два глупых озвучиваю здесь:
1. Если я правильно поняла, то Стренгл (или стреддл) участники выстраивают как с использованием в качестве второго плеча опциона, так и противоположно направленного фьючерса. В связи с этим вопрос. Чем отличаются эти позиции. И еще, в топике Roman001 «Полность нейтральная стратегия» smart-lab.ru/blog/79247.php оппоненты разошлись во мнении увеличивается ли «потеря» по тете, при использовании в качестве второй ноги опциона, по отношению к такой же стратегии, но со фьючерсом в качестве второй ноги. На мой взгляд да, т.к. в этом случае при застое по волатильности или движению базактива «убывают» обе ноги. Если не права, пожалуйста объясните почему.
2. В позиции описанной в топике Евгения  Головина  «Поза на декабрь» smart-lab.ru/blog/79580.php#comments количество проданных, хоть и более дальних коллов в 3 раза превышает количство купленных ближних. В моем понимании при росте БА дальние в %% отношении будут расти быстрее ближних и быстро убьют выигрыш от продажи. В чем же «ленивость» указанной позы тем более, что автор ждет движения вверх.
Благодарю заранее тех, кто готов ответить на вопросы. При ответе прошу не сильно смеяться над новичками)