Прокатит ли среднесрочный арбитраж на акциях Газпрома и Лукойла?

Сравнительный дневной график акций Лукойла и Газпрома...

Взяв за точку отсчета максимальные предкризисные значения 2008 года наблюдаю интересную картинку… Падали синхронно… а вот отросли врозь… Лукойл уже в -30% от хаев, а Газпром в -60%...

Как думаете, Смартлабовцы, прокатит ли среднесрочный арбитраж на этих двух акциях?

Спасибо за ответы заранее...)

ММВБ Лукойл Газпром арбитраж

Владимир

Волгоград

4 536

с 4 июля 2011

14 Комментариев

IliaM
04 октября 2012, 15:44
Прокатит, если высидишь.
+2
dextermax
04 октября 2012, 15:44
Лонг ГП щорт Лука несомненно но только мартовские
+1
funkyjazz
04 октября 2012, 15:45
Зачем спрашивать?
Нравится идея, уверен в ней, выдели часть ресурсов, нет не рискуй = )
Когда планируешь таким арбитражем заняться, надо немного фундоментальшиком побыть, посмотреть отчетности, покопать информацию в СМИ за последнее время, посчитать П/Е всякие, после того как проделаешт эти манипуляции подобные вопросы сами собой отпадут = )
+1
Twilight_reg73
04 октября 2012, 15:45
Газпром нынче уже не тот =)
Вся сила в лукойле=)
+1
Bordeaux
04 октября 2012, 15:51
читал как-то об арбитражном роботе именно на газпроме и луке, утверждалось, что он безубыточный при условии достаточности средств на усреднения
+1
Zorkiy
04 октября 2012, 15:55
может проканать, тут главное не проспать, где лося резать, если что-то не так пойдет.
+1
- Bordeaux
  04 октября 2012, 15:59
  Zorkiy, лося не надо резать, его надо усреднять, как утверждается, арбитраж для большого бабла.Правда, если вдруг разорится компания, акции которой в лонге стояли, наступит крах
  +1
McFly
04 октября 2012, 16:02
Это не арбитраж. Это парный трейдинг. Рыночно-нейтральная стратегия.
+1
- Bordeaux
  04 октября 2012, 16:06
  McFly, а разница есть? позиция одинаково формируется, цель на уменьшение спреда идентична, может, управляется как-то различно?
  +1
  - McFly
    04 октября 2012, 16:45
    Bordeaux, разница в средствах. Если говорить про арбитраж — то используют идентичные товары — например лонг локальных акций лукойла/ шорт адр Лукойла. Цена обязательно сойдется — вопрос времени.
    А в данном случае лонг GAZP/ шорт LKOH — завтра например (просто допустим) Газпром ликвидируют и все — лонговая часть превращается в 0, а шорт остался.
    0
- twoyellowtickets
  04 октября 2012, 16:06
  McFly, судя по рисунку не такая уж она и нейтральная
  +1
  - McFly
    04 октября 2012, 16:48
    twoyellowtickets, а что с рисунком?
    «нейтральная» в данном случае обозначает непривязанная к рынку.
    При падении рынка на 50%, она может показать +, а при росте на 50% минус.
    Вопрос главный — какой алгоритм вы используете при открытии/закрытии спреда? А также MM и RM.
    0
twoyellowtickets
04 октября 2012, 16:14
здесь dafgroup.ru/R9Dx/Strategy.aspx парни интенсивно трудились над этим вопросом N лет назад, даже продавали привод для торговли такого спреда. Там была статистика почти онлайн где счет чуть не треснул после двух недель торговли, пришлось довносить вроде крупно. Давно дело было
0
Max_Sokolov
04 октября 2012, 18:00
здесь нет арбитража никакого — чистый риск.
Вы еще в черной металлургии пошортите НМЛК против лонга по ММК )
0