03 октября 2012, 23:27

Трендовые дни и объёмы.

Сегодня Тимофей Мартынов опубликовал любопытное исследование про объёмы.
http://smart-lab.ru/blog/79587.php

Проблема в том, что тот объём, который вы видите на ВРЕМЕННЫХ барах и который якобы большой!!! никакого отношения к реальности не имеет:
достаточно посмотреть на распределение объёма по конкретным проторгованным ценам, рассмотрим, например минутку на движении:

из 7 тыс контрактов реально на движении прошло… с гулькин клюв)))) — каждый может сам увидеть цифирьки на зелёном профиле слева, а в основном объём проскочил, когда реально никакого движения не было. Это видно, когда мы рассмотрим эту минутку на 10 сек барах. Всё движение прошло на 2-ой десятисекудке и никакого объёма ( по конкретным ценам) там не было. Я сделал другой цвет и можно смотреть объёмы непосредственно на баре:

Понимание того обстоятельсва, что движение всегда происходит без!!! объёма, а объём всегда идёт только когда рынок стоит на месте - много даёт в правильную картину восприятия рынка.

Ликбез)))).

объёмный анализ

Александр Минеев (vojd)

москва

244

6 406

с 19 февраля 2011

12 Комментариев

TEMR
03 октября 2012, 23:32
объем, ОИ и цена — что еще для счастья надо!!!
+3
Роман Белый
03 октября 2012, 23:44
не стоит палить грааль ))
+1
- TEMR
  03 октября 2012, 23:51
  Роман Б., без имения сноровки и хоть какого то опыта — грааль равен нулю для новичка!!! Точность входа в сделку, как выстрел из снайперского ружья — вот это важно!!! Некоторые не могут дождаться того самого момента)))) Всем хочется торговать с утра до вечера и чтоб вариационка плюсовала постоянно!!!))) В засаде не каждый высидит, а потом еще и лимитками открываться так это вообще для меня раньше УЖОС был!!)))
  +1
  - Роман Белый
    03 октября 2012, 23:54
    TEMR, согласен на все 100%
    0
  - WeReallyTrade
    03 октября 2012, 23:57
    TEMR, 5+
    0
  - Юрий Питерский (pitersckij)
    04 октября 2012, 09:16
    TEMR, +++
    0
- Александр Минеев (vojd)
  04 октября 2012, 00:14
  Роман Б., да это все знают и так
  0
Che_L
04 октября 2012, 07:57
а что за программа на картинках?
0
oops05
04 октября 2012, 09:14
волфикс
0
UncleFedor
04 октября 2012, 09:29
Вопрос топикстартеру: почему же не имеет значения распределение объема по времени, а имеет значение распределение объема именно по цене? Ежу понятно что если цена быстро растет/падает, то цены она преодалевает быстро и объем на этой цене не накапливается, а если топчется на одном месте, то по этой цене заключается больше контрактов -> объем. Вывод кэпа очевидность. Поэтому для меня, например, программа Volfix — бессмысленна, так как показывает совершенно очевидную вещь, следствие, а не причину.
В распределении же объема по времени не все так уж бессмысленно — иногда бывает что при значительном изменении цены объем за это время прошел не такой уж большой и это означает что заявок против хода было мало, все участники на одной стороне. Или наоборот, объем за единицу времени дикий, а цена еле колеблется, физический смысл — силы примерно равны.
Я это к чему — не надо утверждать что «что-то там» что вы не понимаете и не используете называть чушью и говорить что оно не имеет значения. Оно не имеет значения для ВАС, а кто-то другой, возможно, зарабатывает на этом.
Сам не пользуюсь объемами вообще, ни теми, ни другими.
+4
Delfin-S
04 октября 2012, 10:30
Интересное доказательство, при том, что на самом графике видно, что вторая десятисекундка прошла на бОльших объёмах, чем остальные… :)
ПС: а вообще, несколько постов про доказательство/опровержение чего-то и хоть бы один привел конкретный пример из «вредной книжки», в которой бы было написано, что само движение должно проходить на экстремальных объёмах (так сказать ссылка на первоисточник — признак хорошего тона). То, что я помню из этих «вредных книжек» так это то, что хороший пробой (а не движение) должен происходить на бОльших объёмах (верно это или нет — отдельная тема). Хотя конечно, может я не те книжки читал… потому и хотелось бы глянуть на первоисточник того, что опровергается…
0