Как отличить настоящий объём (плотность) в стакане от ложного?

Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.

По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.

Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.

Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.


Примеры плотностей на крипто-монетах $LUNA и $EGLD. 

Плотности маркет-мейкера.

Равные по величине заявки в 2.8К монет на почти одинаковом в пунктах расстоянии от спреда

На крипте не всегда и не на всех инструментах есть маркет-мейкеры. Но на большинстве присутствуют.

Смысл маркет-мейкера — в обеспечении ликвидности. Никаких теорий заговора:)
На МОЕХ за каждым инструментом закрепляется свой ММ, их даже можно посмотреть на сайте Мосбиржи.
Плотности маркет-мейкера предназначены для обеспечения ликвидности и обычно двигаются вместе со спредом, сохраняя от него примерно одинаковое расстояние с обеих сторон.

Работать от плотностей маркет-мейкера не имеет смысла — они всегда передвигаются, а при резком подходе цены либо убираются, либо исполняются.

Признаки настоящего объёма (реальной плотности) в стакане.

Настоящий объём — тот, который будет стоять в стакане при касании ценой его. Вероятнее всего:)

Нам он нужен, чтобы войти либо в отбой, либо в пробой. Ложные плотности не дадут такой возможности и должной реакции в виде импульса/отскока.

Первый признак — вид инструмента.

Объём в стакане СПОТА гораздо чаще бывает истинным, так как этот инструмент более привлекателен для институциональных инвесторов.

 

Плотности на фьючерсах не отрабатывают почти никогда.

Второй признак — числа.

 

Крупные участники обычно выставляют свои заявки на круглых уровнях цены, так как они являются психологически важными, и к ним привязываются опционные страйки/различные стратегии.

Третий признак — касание ценой плотности.

Если при первых касаниях крупной заявки — заявка снимается или переставляется дальше от спреда, это признак того, что цену пытаются спуфить.

 

Спуфить — искусственно толкать цену, заставляя участников входить от плотности, постоянно то подставляя, то убирая её.

 

ОТ ТАКОГО ОБЪЁМА НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ!!!

 

Если же в плотность исполняются рыночные ордера, и её не убирают — это настоящий объём и зелёный флаг для нас. Можно брать сделку на отбой/пробой.

 

Четвёртый признак — длительность присутствия заявки.

Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.

 

Итоги.

 

Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!

 

Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.

 

Рады каждому трейдеру!