06 июня 2011, 05:34

Робот на QPILE

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.

Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет

вход в шорт по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — меньше уровня -100
3. SMA — падает
Периоды подгоняются с помощью оптимизации.

Трейлинг стоп лосс — 0.5 %

Так выглядит окно робота в QUIK:

Вид в QUIK:

Сам робот не торгует — а дает лишь сообщение с рекомендацией:

или

Код робота: http://mirovan.narod.ru/qpile/MAC_GAZP.qpl

Инструкция: как загрузить робота в QUIK
1. Открываем терминал QUIK
2. Открываем требуемый график и добавляем индикоторы: SMA, ADX, CCI
3. Нажимаем левой мышью два раза на соответствующем индикаторе, переходим на вкладку дополнительно и даем имя: MA_GAZP для SMA, CCI_GAZP для CCI, ADX_GAZP для ADX

4. Сохраняем код робота в файл robot_gazprom.qpl в любую директорию на компьютере
5. Создаем файл на диске C: в папке temp с именем mac_position_gazp.txt, т.е. полный путь C:\temp\mac_position_gazp.txt - в нем будет храниться параметры входа. Рекомендую написать в файл следующее:
cash
0
0
где первая строка — текущая позиция
вторая — цена по которой вошли
третья — трейлинг стоп

6. Загружаем файл с роботом в QUIK, выбираем: Таблица-Портфели-Задать портфель

7. Выбираем в меню Таблицы-портфели-Просмотр портфеля

8. Выбираем в окне нашу стратегию - MyStrategy_MAC_GAZP, Нажимаем кнопку ниже добавить все, Нажимаем кнопку Да

9. Появится окно робота

Когда наступит сигнал — робот выдаст соответствующее сообщение.

================================================================================
Как я уже говорил выше робот хорошо работает на тренде, но сливает на пиле, много ложных точек входа. Если у кого есть идеи, прошу поделиться.

Надеюсь данная статья станет для некоторых полезной.
Спасибо за внимание.

P.S. моя статья с большими картинками - http://www.comon.ru/user/mirovan/blog/post.aspx?index1=40754

QPILE торговые роботы

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

16 Комментариев

ves2010
06 июня 2011, 07:37
поставь комиссию и проскальзывание
0
Максим Милованов
06 июня 2011, 09:13
Да, комиссия и проскальзывание у меня не учтены.
Однако, проблема в другом — как не попасть в пилу?
У меня было несколько вариантов: ограничивать количество лосей в день, выбирать направление дневного тренда и торговать только в лонг или только в шорт.
0
Александр Нск
06 июня 2011, 15:52
можно добавить условие тренда (219 и 228 строки):
ADX > 15 (или другое значение в зависимости от интервала)
кстати, там ADX <= 30 а в посте ADX <= 35?!
также можно использовать DX+ и DX- (сила быков и медведей)
и ещё, с учётом комиссии на ММВБ у Финама нужно (по-нормальному) от 500 лотов! либо на стандарте торговать
0
Александр Нск
06 июня 2011, 16:07
прошу прошения, позже заметил, что у Вас не Финам, поэтому наверно неактуально про лоты (мин.комиссию)
0
Olenevod
06 июня 2011, 23:02
Спасибо за саму идею, потестим завтра :)
Интересненько.
0
Olenevod
07 июня 2011, 19:35
Протестил. Лонг работает отменно, а вот шорт не получается.Вернее не фонтан как получается.
Может есть какая-нить версия для шортов?
По лонгу все гуд, спасибо за идею!
0
- PCT
  07 июня 2011, 19:36
  Olenevod, шорт вообще труден… у меня тоже плохо шорт получается в тслаб
  0
- Максим Милованов
  08 июня 2011, 06:12
  Olenevod, ДА, лонг работает хорошо. Но, слив идет на пиле, к сожалению никак не могу победить это. Новых индюков для определения пилы добавлять не хочу.
  Есть идеи как фильтровать пилу?
  
  Я пока что вижу два варианта:
  1. ограничивать количество входов в день (и соответственно лосей)
  2. ограничивать время входа в рынок (к примеру, с 10,00-13,30)
  0
Olenevod
08 июня 2011, 12:55
Я хоть не этим роботом крутил, в другую программу все перенес (саму идею), в целом все работает и результаты пока мне нравятся. На пиле — фиг с ним, пила не так часто, убыточных сделок в целом не так много.
Как бы вот шорт прикрутить понадежнее? :)
Может как-то NRTR присобачить? Ему пила пофиг, идет ровная линия и всё. Другое дело, что NRTR мешает заработать, если скажем идет широкий боковик, или надо как-то его хитро настраивать…

Еще есть идеи какие по роботам? :) 30% профита перечислю на указанный счет, если прибыльная стратегия будет :)
0
- Максим Милованов
  08 июня 2011, 14:16
  Olenevod, есть пока что только непроверенные идеи:
  www.comon.ru/user/mirovan/blog/post.aspx?index1=41396
  www.comon.ru/user/mirovan/blog/post.aspx?index1=41425
  
  мои зарисовки.
  0
- Максим Милованов
  08 июня 2011, 14:35
  Olenevod, Вообще по шорту надо CCI подбирать другой по идее.
  0
genom
15 июня 2011, 10:14
Поставьте фильтр пилы по другому таймфрейму и будет Вам счастье.
0
- 1234
  15 июня 2011, 10:15
  genom, какой это фильтр?
  0
Руслан Логинов
26 августа 2011, 22:56
так понимаю на реальные по этой стратегии никто не торговал…
скажу так, на истории стратегия супер — в реале размажет счет не успеешь обернутся и фильтры здесь не играют роль. Удачи
0
- Максим Милованов
  28 августа 2011, 03:28
  Surrogaz, да, вы правы. Стратегия на реале не тестилась. Точнее я наблюдал сигналы системы, но не выполнял. Хороший результат на тренде, но на пиле просто слив полнейший. На этом у меня и возникла проблема. Как наиболее эффективно отличать пилу от тренда. Пока что у меня как вариант — ограничение количества сделок в день и количество лосей за день или обнаружение пилы по большему таймфрейму.
  
  При том система или должна быть подстраиваемая или надо найти оптимальные параметры индикаторов.
  0
Руслан Логинов
28 августа 2011, 10:51
вообще не в то русло…
как полноценную систему на осциляторах особо прибыльную сложно создать, как элемент стратегии — вполне… на досуге подумайте…
0