какие позиции нерезидентов заблокированы напрямую со стороны ЦБ РФ

Некоторое время назад я интересовалась этим вопросом, но отзыва пост не получил 🙊

Нашла некоторое представление 📍📍📍

Итак, какие позиции нерезидентов заблокированы напрямую со стороны ЦБ РФ? Ими невозможно распоряжаться и получать проценты и дивиденды.

🔸2.78 трлн в ОФЗ (17.5% в объёме всех ОФЗ)

🔸Около 10.6 трлн в акциях, что составляет в среднем 71% от всех акций в свободном обращении и 25% от капитализации всего рынка.

🔸Итого 13.4 трлн или почти 140 млрд долл — это почти половина из заблокированных ЗВР России.

🔸Свыше 93% от 13.4 трлн принадлежит инвесторам из списка недружественных стран.

Стратеги и прямые инвесторы, как например BP в Роснефти и Total в Новатэке никак не учтены, т.к реализация подобных позиций происходит через слияние и поглощение или на внебиржевом рынке. Это значит, что доля нерезов в рынке ощутимо больше 25% с учётом прямых инвесторов, хотя надо понимать что значительная часть прямых инвестиций реализуется через офшорный капитал, который принадлежит резидентам РФ.

Важно понять, какое давление могло быть на открытых торгах на стоимость позиций при бегстве нерезидентов.

Акций в свободном обращении на 14.7 трлн, около 4 трлн принадлежит резидентами, из них 2.2 трлн физлицам по рыночным ценам на 24 марта по некоторым расчётам. В январе физики выкупали рынок рекордными темпами и по всей видимости, в феврале ещё больше, но чистая позиция все равно в 5 раз меньше, чем у нерезидентов. По текущим ценам почти 11 трлн нерезов — чудовищная сумма, и они все или почти все направились бы к выходу принудительно из-за санкций, рейтингов и запретов на владение.

Вложения нерезидентами в ОФЗ прямо показывается ЦБ, по акциям расчёты на основе публичной и закрытой информации. По некоторым оценкам, доля нерезов упала с 78-80% 1.5 года назад до 70-72% сейчас.