27 сентября 2012, 19:35

VIX индекс - тайминг и техника

История вопроса

Сегодня только две картинки. Анализ индекса VIX (это именно индекс, а не фьючерсы).

1. С 2008 года тайминг на днёвках:

2. Треугольник с марта на часовиках:

vix

AntonFry

Антон Денисков (Fry)

Санкт-Петербург

499

10 176

с 15 августа 2012

16 Комментариев

Bubel
27 сентября 2012, 19:38
а толку с этого индекса, фьючи на него в бешеном контанго, ETF вообще неадекватные.
+1
- Антон Денисков (Fry)
  27 сентября 2012, 19:40
  Bubel, ну ведь его можно использовать не только для прямых спекуляций
  -1
  - Bubel
    27 сентября 2012, 19:41
    Fry, ну как индикатор он тож не очень)
    +1
Thjattd
27 сентября 2012, 19:43
автор, а выводы
+2
- Антон Денисков (Fry)
  27 сентября 2012, 20:09
  Thjattd, мои выводы:
  1. S&P500 ещё только дозревает до обвала (или глубокой коррекции). Месяц-два, думаю, ещё есть.
  2. Движение рынков вниз на этой неделе похоже на фальшь старт. Треугольник по VIX'у не пробит. Большие ребята не ждут бомбу в ближайшие 30 дней. Однако, есть предчувствие, что минное поле ещё не пройдено.
  0
  - Thjattd
    27 сентября 2012, 21:49
    Fry, подсказка: выборы черного и белого дядей.
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      28 сентября 2012, 20:34
      Thjattd, когда чёрного дядю выбрали VIX где был?
      0
AZbuka
27 сентября 2012, 19:46
а тайминг между минимумами где?
0
- Антон Денисков (Fry)
  27 сентября 2012, 20:13
  AZbuka, у VIX'а очень плохо просматриваются лои. Их вообще в острой форме нет. Есть только длительные периоды затишья рынков при которых индекс скатывается к минимумам порядка 14-10.
  -1
Romanio
27 сентября 2012, 19:55
Да всё понятно, отличный анализ, вывод — примерно через месяц рынок рванёт резко куда-то сильно)
-1
- Антон Денисков (Fry)
  27 сентября 2012, 20:14
  Romanio, я бы не сказал точно про месяц, но наверняка не вверх.
  0
- HugoRu
  27 сентября 2012, 23:36
  Romanio, не куда-то, а ВНИЗ. ВИКС держится внизу, когда рынки прут вверх
  0
Enkeip
28 сентября 2012, 09:50
Странные размышления у вас. VIX это индекс волатильности на рынке. Он напрямую зависит от силы движения цены. Период, когда VIX в диапазоне 10-25, это период спокойных движений на рынке. Если VIX растет, значит начинается резкий рост или падение, в большинстве случаев все-таки падение. Т.е. рост VIX является показателем, что на рынках начинается обвал. Если посмотреть на пики волы, то каждому станет ясно, что они приходятся на кризисное время. С другой стороны анализ топикстартера не указывает вообще ни на что) потому что, по наблюдениям, вола должна вырасти существенно, чтобы можно было говорить о начале кризиса или чего-то еще. Пока существенного роста нет и делать прогнозы не стоит, ибо она может оставаться в этом диапазоне и месяц, и полгода и год до тех пор, пока что-нибудь не произойдет.
0
- Антон Денисков (Fry)
  28 сентября 2012, 11:47
  Enkeip, анализ (громко я его назвал =) указывает всего лишь на одну любопытную деталь. Начиная с 2008 встряска на рынке удивительно ритмична. Как сердцебиение… Хотя нет, скорее как затухающие колебания.
  В целом — да, согласен. Следующий удар может и не произойти в этом же ритме. Ведь до кризиса 8-го долгие годы VIX полз вдоль дна.
  2-й картинкой я как раз и подчеркнул, что сейчас бежать за тушёнкой рано, VIX в треугольнике и ему там «не тесно».
  
  Жду в ближайшие месяцы ракету vix в район 44-47. Но навязывать никому ничего не хочу (сижу с глубокими лосями).
  0
Enkeip
28 сентября 2012, 12:33
Купи фьюч на VIX)) и сиди) в крайне случае ролл)
как вариант нормально. а так конечно можно заняться дельта-хеджированием, где то в течении года) но на мой взгляд фьюч проще)
0
- Антон Денисков (Fry)
  28 сентября 2012, 18:45
  Enkeip, уже. См историю вопроса
  0