10 марта 2022, 19:41
Прав ли брокер и нет ли тут манипуляции?
Прошу совета и комментария по ситуации.
До закрытия рынка имелись проданные опционы колл Si и Eu, из-за отсутствия ликвидности на закрытие, залокировал позиции по проданным Si и EU покупкой соответствующего количества лонгов во фьючерсах(до закрытия рынка), позиция к экспирации должна была сойтись в 0.
После начала войны, в первый же день как был режим закрытия позиций брокер из-за превышения по го, закрывает позы, но ликвидности нет и закрыл только фьючерсы естественно. Например, фьючерс EU по 104 000 при споте 123 по памяти, через день закрывает опционы выше 145 000(при споте 127) в среднем, брокер создал убыток разлокировав позиции 145-104= 41 000 на контракт, умножить на количество контрактов, при том что поза по сути нулевая.
Могли бы просто процент брать за превышение го, а не загонять клиента в очевидные убытки, или здесь заведомо манипуляция и переливы сотрудников?
Есть ещё убыточная поза, которая полностью на моей совести и её смогу оплатить за какое-то время, но то что создал брокер неподъёмно, остается только банкротство, как тут советуют в других постах. Брокер ВТБ.
До закрытия рынка имелись проданные опционы колл Si и Eu, из-за отсутствия ликвидности на закрытие, залокировал позиции по проданным Si и EU покупкой соответствующего количества лонгов во фьючерсах(до закрытия рынка), позиция к экспирации должна была сойтись в 0.
После начала войны, в первый же день как был режим закрытия позиций брокер из-за превышения по го, закрывает позы, но ликвидности нет и закрыл только фьючерсы естественно. Например, фьючерс EU по 104 000 при споте 123 по памяти, через день закрывает опционы выше 145 000(при споте 127) в среднем, брокер создал убыток разлокировав позиции 145-104= 41 000 на контракт, умножить на количество контрактов, при том что поза по сути нулевая.
Могли бы просто процент брать за превышение го, а не загонять клиента в очевидные убытки, или здесь заведомо манипуляция и переливы сотрудников?
Есть ещё убыточная поза, которая полностью на моей совести и её смогу оплатить за какое-то время, но то что создал брокер неподъёмно, остается только банкротство, как тут советуют в других постах. Брокер ВТБ.
16:49
Мухомор, м2 будет около 140 трлн к концу след года. 130 минимум при таком м2 должнобыть
Ну вот и причина запрета и разрешения добычи, отжали 22 %
baobab, как там дела в утреннем шорте Газпрома?
ИМ, вау, Я выше. 200 платить нет хочу… с разницей, что вы в позе и похоже, вам защемило, а я нет…
16:47
Андрей Индисов, резким снижением
Поздравляю всех кто тарил и не ждал полкопейки.Кукел видать выдохся и подсчитывает убытки от своей раздачи
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России Прошлая неделя на рынке первичного рублевого публичного долга была довольно насыщенной в преддверии ожидаемого повышения ключевой ста...
16:37
Михаил Тайков, где ракета то?
Кто разгоняет
Александр Миронов, С налоговой сегодня расплатились…
А вы им свой свод правил отошлите чего им делать когда вы еще чего-нибудь превысите или нарушите. Ну, стопы забудете поставить, например. Или на всю каклету во все плечи влупите — придумаете сами как брокера потом обвинить или вам помочь?
Чтоб не загоняли таких клиентов, давайте загоним брокера! )
Загнав меня в убыток брокер сам себя загоняет, я не смогу оплатить. Да и брокеров напечатают спасут, не просто так рынки закрыли, их и спасают, но зачем тогда срочку открыли, чтобы закрывать по 104 при споте 123 в режиме закрытия позиций?
2. Если это есть, то соответственно должна остаться на брокерском счете другая сумма, которую можно затребовать через Претензию, далее через суд.
3. ГО по инструментам на период принудительного закрытия берется на сайте биржи в качестве ориентира.
А почему у них цены закрытия выше крыши? Где рынок?
Кратко — брокер прав, потому что делает, что хочет. Манипуляции, скорее всего нет. Торговать опционы через ВТБ нельзя.
ignat, дельта конечно важна, при этом у нас опционы маржируемые(как и во всем мире, они везде маржируемые на фьючи), по этому рассматривать только дельту, в отрыве от ГО нельзя, тем более, дельта вещь расчетная и она меняется.
Вероятно вы имели ввиду не дельту, а максимальный риск позиции к экспирации.
И дельта не меняется — если правильно перекрыть опционы, то дельта равна нулю при любой цене БА.
ignat, у вас фундаментально неправильное представление:
1. Опционы на фьючерсы маржируемые — это смесь фьючерса и опциона. Это другой инструмент, который значительно отличается от обычного опциона и размер ГО в этом инструменте критичен, то есть Вега, раз вы любите греки.
2. Дельта — это всего лишь грек.
3. Вы можете, в теории, один раз перекрыть дельту ба, только в случае, если опцион глубоко в деньгах и тренд продолжается.
То есть Вы уверены, что паритет колл-пут не работает на наших маржируемых опционах?
И Вы уверены, что что из двух опционов и фьючерса невозможно выстроить связку, которая будет полностью безрисковая при любой цене БА, а также с ничтожным ГО и нулевыми греками?
И Вы считаете, что рисковики ВТБ делают правильно, когда оценивают не суммарное ГО по портфелю, а ГО по отдельным ногам и без предупреждения кроют клиентов?
ignat,
1. На нашем рынке давно нет немаржируемых опционов.
2. Паритет работает
3. Выстроить безрисковую позицию через паритет можно например: лонг колл + шорт пут+ шорт фьючерса.
4. У автора была вышеописанная позиция? Почему то не уверен. Мы обсуждаем сферического коня в вакууме.
В большинство опционных десков у большинства брокеров — криворукие неучи сидят, увы :(
smart-lab.ru/blog/767415.php
Сам в срочном порядке довносил ГО на лонг SI, когда срочка закрыта была; тоже бы куда-нибудь бы дели контракты плюсовые — проверять не хотелось, конечно.