10 марта 2022, 13:03

Сделал файл c примером расчета вариационки по контракту, у которого стоимость шага цены привязана к курсу валюты.

docs.google.com/spreadsheets/d/1BJajji0Z5-QFoH0gH4hgjJaCqOJGmDCz_1f8cCi3Fj8/edit?usp=sharing

Можно скопировать таблицу и более подробно разобраться в формулах.

Если вдруг, найдете неточность или ошибку, пишите в комментах, поправлю.

Если вдруг, поддержка какого либо брокера, утверждает, что у вас нарисовался минус по вариационке, потому что прошла валютная переоценка контракта, можете проверить их слова используя этот файл. Из практики, это касается одного желтого брокера, возможно другие тоже несут дичь.

Вариационная маржа трейдинг

Неолиберальный тоталитаризм

где то в России

10 401

с 26 июля 2017

3 Комментария

Финансовый трутень
10 марта 2022, 14:13
А где брал формулы для расчета?
0
- Неолиберальный тоталитаризм
  10 марта 2022, 14:31
  Финансовый трутень, взял из спецификации. На первом листе(введение), есть ссылка на спецификацию, если память не изменяет, она на золото(формулы у всех фьючей, где есть валютная переоценка, одинаковы).
  0
сергей иванов
11 марта 2022, 13:44
Что за высшую математику там изобразил на? ты думаешь местным блатным по нраву пойдет твоя ботва в этой маляве по ссылке епт???
0