roma095
roma095 личный блог
25 сентября 2012, 12:32

Небольшая доходность арбитража

Вопрос -  если арбитражная стратегия дает небольшие проценты, например 20 процентов годовых, при этом она рыночно нейтральна, а значит не имеет больших просадок. По скольку фуч можно торговать на ГО с 10 плечом, то получается, что стартовый капил мы удисятерям(условно).
Можно ли данную стратегию поставить в противовес банковскому вкладу, как более доходную?
4 Комментария
  • Александр Дрозд
    25 сентября 2012, 12:38
    а вы попробуйте заработайте эти 20%. Начальные вложения, скорость, конкуренция.
  • Сергей
    25 сентября 2012, 12:57
    у Р.Винса на этот случай есть интересная мысль (не дословно): не важно насколько велико стат.преимущество вашей стратегии, но оно должно быть. абсолютная доходность и показатели риска — это посильная задача для стратегии риск-менеджмента.
  • Shaiker
    25 сентября 2012, 13:00
    ИМХО: если у вас есть АРБИТРАЖ (т.е. 100% безубыточный), и вы хотите набирать плечи и что-то удеситерять-вы 100% идиот! если 20% без риска, вас засыпят деньгами! опять же имхо
  • NoName
    25 сентября 2012, 13:01
    бред и ещё раз бред. максимум чистого арбитража сейчас это 7-9 % с учетом всех возможных плеч!
    Всё остальное это баскет трейдинг или обычная торговля спредом. они все не являются рыночно нейтральными.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн