Позиции юриков в Si

А между тем вчера 11 февраля 2022 было открыто максимальное количество с начала 2022 года длинных позиций физ. лиц и соответственно максимум коротких позиций юридических лиц во фьючерсах, базовым активом которых является Курс доллар США — российский рубль, т.е. попросту говоря в Si.

Вот ссылка
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiH2

А ведь среди юриков есть и крупные российские банки, которые точно имеют доступ и к инсайду и скорее всего знали и про ставку и про всякие военные планы, про всякие ультиматумы нато и про будущие действия и т.д. и т.п.
Вывод? Они все ошибаются и их обыграют физики?

форекс доллар рубль

Доллар рубль

Егор

Санкт-Петербург

191

с 9 сентября 2014

30 Комментариев

Активный Инвестор
12 февраля 2022, 10:56
А ведь среди юриков есть и крупные российские банки
они все торгуют валютой в своих даркпулах со своими клиентами, а на срочке МБ максимум что делают -хеджаться об физиков.

Интернализация

?list=PLyNZZdOnmn06k8R74VFSIsA9RZbeORxmo
+3
- Егор
  12 февраля 2022, 11:06
  Активный Инвестор, только тогда или это совпадение, что максимум такого хеджа был поставлен именно вчера в день решения по ставке и этой вечерней бодяги, да еще и одновременно с максимом по нефти, либо это не совпадение и кто-то что-то знает.
  +1
  - Активный Инвестор
    12 февраля 2022, 11:09
    Егор,
    либо это не совпадение и кто-то что-то знает.
    знает… про физиков знает то же что вы увидели… Но они видят это в реалтайме и ПРОСТО ВСТАЮТ ПРОТИВ КЛИЕНТОВ!!! Это маркетмейкеры!!!
    То есть вам инфу дают с лагом… критическим…
    +3
    - Егор
      12 февраля 2022, 11:12
      Активный Инвестор, так я и написал про юриков «соответственно открыли».
      +1
      - Активный Инвестор
        12 февраля 2022, 11:15
        Егор, да, число шортов равно числу лонгов, и все изменения тоже равны. То есть закрытия поз почти не было.
        Вывод? Они все ошибаются и их обыграют физики?
        это хеджеры, их физики не интересуют, физики сами себя разорят.
        +3
        Егор
        12 февраля 2022, 11:20
        Активный Инвестор, согласен, общее кол-во поз с начала года менялось слабо. Но вот во что я поверю в последнюю очередь, что физики в Си (да в общем то и в Ри) обыграют юриков, пусть и хеджеров и маркетмейекров.
        +1
        Активный Инвестор
        12 февраля 2022, 11:27
        Егор,
        что физики в Си (да в общем то и в Ри) обыграют юриков
        так это просто невозможно. Маркетосы видят позу физиков и их риски. максимум позволят мотиваторам, например Васе и тех кто с ним вместе встал выиграть… Как в казино, тебе фейсконтроль позволит пару вечеров выиграть, а потом перестанут пускать или обыграют в пух и прах.
        +1
А. Г.
12 февраля 2022, 11:17
У этих юриков прекрасно может быть лонг на споте. А лонг спот-шорт ближайший фьючерс — это «синтетическая облигация» с доходностью примерно равной доходности коротких ОФЗ. Поэтому я бы на позиции юриков во фьючерсах на валюты и акции внимания не обращал. Это в товарных фьючерсах они могут быть показательны.
+14
- Активный Инвестор
  12 февраля 2022, 11:24
  А. Г.,
  Это в товарных фьючерсах они могут быть показательны.
  но ведь и там производители — это хеджеры… И нефтепереработчики — тоже хеджеры. Весь Кушинг — это нефтебаза хранения ГО для хеджеров. То есть и товарный рынок — тоже весь хеджирован.
  0
  - А. Г.
    12 февраля 2022, 12:53
    Активный Инвестор, посмотрите объемы открытых позиций — там они на порядок больше физического объема товара. Практически во всех фьючерсах.
    0
    - Активный Инвестор
      12 февраля 2022, 13:02
      А. Г., это на расчетных, которые специально и созданы для спекулей. На поставочных и ОИ и объемы дают как и везде опять таки хеджеры… Если не считать тех сумасшедших которых смыло в марте 20-го года. В отчете СОТ подробное деление есть. Есть производители и есть прочие хедж-фонды… По отчетам СОТ действительно можно иногда понять тенденцию на товарном рынке, но его и публикуют с лагом несколько дней.
      0
      - А. Г.
        12 февраля 2022, 14:43
        Активный Инвестор, на поставочных типа W все тоже самое, объем открытых позиций на порядок больше зерновых векселей в залоге. И в нефти тоже, за исключением последнего дня торгов, куда допускаются только покупатели со 100% обеспечением деньгами и продавцы со 100% товара.
        0
        Активный Инвестор
        12 февраля 2022, 14:49
        А. Г., там есть несколько граф про которые мы мало знаем. Например, своп-дилеры. Это явно хедж
        Это в товарных фьючерсах они могут быть показательны.
        я только хотел сказать, что и на комодах отчеты СОТ тоже явного тренда не покажут.
        0
- Егор
  12 февраля 2022, 11:28
  А. Г., Как так? Вот вы купили 1000 долларов на споте, скажем по 76 руб./долл. и зашортили один контракт на Si, который будет дороже где-то на 1500 пунктов, т.е. будет в этот момент стоить 77500 пунктов, но к моменту экспирации усохнет на те же 1500 пунктов до уровня спота. Какую доходность вы так получите?
  
  +2
  - Активный Инвестор
    12 февраля 2022, 11:42
    Егор, мы на курсе показываем синт. облигацию. Там девушка купила баксы по 65 и теперь постоянно продает фучи и опционы СИ. Доха 15-20 в баксах.
    +1
    - Егор
      12 февраля 2022, 11:52
      Активный Инвестор, согласен. Я только хотел сказать, что на долгосроке лонговать фьюч невыгодно. А судя по блогам, есть много, кто это делают годами, перекладываясь из контракта в контракт в лонг.
      +2
    - _xXx_
      12 февраля 2022, 14:37
      Активный Инвестор, прямо стабильно и без рисков? )
      +1
      - Активный Инвестор
        12 февраля 2022, 14:52
        _xXx_, а риски она уже один раз взяла, когда купила баксы. Теперь ее риск — это преждевременная потеря их но с огромной прибылью. То есть стратегия покрытых продаж рисков не добавляет.
        прямо стабильно и без рисков? )
        пока коридор по баксу сохраняется, получается стабильно. Там потенциал до 40 годовых, так что 15 почти каждый год получается.
        0
  - А. Г.
    12 февраля 2022, 12:49
    Егор, 1500 пунктов к номинал спот+ГО на момент открытия позиции.
    +2
  - О'Грин
    12 февраля 2022, 12:56
    Егор, Зачем ты тогда такие смешные темы пишешь, если на пальцах не можешь посчитать доход в шорте си на 1500п. = 1.500 рублей на коня?
    все ошибаются и их обыграют физики?
    Ты даже разницу между общими лонгами и шортами посчитать не додумался, а в ней перекос физики/юрики всего лишь в 300К коней. Ты бы хоть объёмы в квике смотрел — столько за пол-часа спокойного рынка проторговывается.
    +2
    - Егор
      12 февраля 2022, 13:06
      О'Грин, что ему смешно или нет каждый решает сам. Я писал, только что пока это максимум с начала года. А насчет того, что перекос физики/юрики 300К контрактов это мало, глянь хотя бы 16 марта 2020 года, когда был лой обвала на ковиде.
      +1
      - О'Грин
        12 февраля 2022, 13:15
        Егор, Мне не нужно говорить «глянь» — я сишку торгую давно и каждый день (что видно в блоге), и ОИ отслеживаю и в спецификации контракта, и оперативно в квике в течении дня. И прекрасно знаю на практике все нюансы.
        А судя по твоему блогу, ты и близко не трейдер в рубле, потому и пишешь смешные глупости, о чём тебя уже не только я тыкнул носом. )))
        +1
Big Ben
12 февраля 2022, 11:30
Кто-нибудь понимает на этом сайте, что шорт фьючерса это хэдж покупки доллара?
+1
tomas_kub
12 февраля 2022, 11:37
а ты график то смотрел? открыли максимум а закрыли еще больше)

+1
- Андрей
  12 февраля 2022, 11:55
  twitch/tomtomtom_dota, зелёным-это длинные, красным-короткие? Не поясните? Это по подписке графики такие?
  0
  - tomas_kub
    12 февраля 2022, 12:00
    Андрей, да, серым график сишки
    0
- technic
  12 февраля 2022, 13:15
  twitch/tomtomtom_dota, хороший график) из него видно что когда кривые сходятся начинается тренд
  0
Диктатор
12 февраля 2022, 13:59
Крупные трейдеры отрабатывают боковик 72-80 при проходе 80, они встанут в лонг.
0
VpnS
12 февраля 2022, 17:32
что там коровин конструирует?
0
алексей
12 февраля 2022, 19:30
Нет, физики спекулируют, а юрики хеджируются, для них фьюч это другой инструмент.
0