Откровенно о трейдинге: реализация возможностей, технологии

Реализация возможностей, технологии работы.

Торговать на бирже мои правила управления капиталом  не позволяют, приходится работать с посредником.

 Понимая суть посредничества в трейдинге, держу на торговом счете только рисковую часть своего торгового капитала.

Что такое торговый капитал? Это та часть моих свободных средств, которая выделена для целей трейдинга. Деньги любят тишину, поэтому в основном будут проценты, ну и некоторые числа, без которых никак. 

Свой торговый капитал я делю на 10 частей, называя их рисковыми составляющими. Вношу на торговый счет одну часть и стараюсь работать эффективно, с торговым плечом 1:200. Цели по прибыли у меня небольшие, около 20% годовых в среднем за много лет. Эту цель я ставлю на весь торговый капитал.

Для ориентира, приросты счета выше 50 % за торговый период я называю сверхприбылью.

То, что я умею делать в трейдинге, позволяет рассчитывать на сверхприбыль по счету в определенных ситуациях на графике цены. Такие ситуации я называю прибыльными зонами с высоким торговым преимуществом.

Если предыдущее движение цены и биржевых объемов за такое-то время происходило так-то, то вероятность взятия мной прибыли в будущем движении в таком-то диапазоне цены и времени будет высокой (или средней).

 Предполагая высокую вероятность движения в прибыльной зоне  и используя кредитное плечо, иногда получается удвоить размер торгового счета за одну сделку. Но за возможность войти в такую сделку надо платить! Платить ненулевым шансом потери в конкретной сделке, риском на сделку.

Приведу пример с числами.

 Допустим, я  определил прибыльную зону по золоту в диапазоне 100п движения цены вверх, от 1800 до 1810, внутри дня. Чтобы удвоить свой счет, мне нужно будет войти в покупку с позицией в один лот (объемом 1.0 в терминале). Но если цена пойдет вниз на 100п от уровня входа в покупку, то сработает стоп-аут и счет обнулится, таковы условия предоставления кредитного плеча по счету.

Поэтому мне необходимо выставить стоп-лосс несколько ниже цены покупки, тогда при снижении цены к уровню стопа покупка закроется автоматически и мой торговый счет уменьшится. Для 1.0   лота при стопе в 50 пунктов потеря составит половину счета. Вот этот размер конкретной потери и будет платой за вероятную прибыль.

То есть, кроме умения находить прибыльные зоны, мне необходимо умение находить уровни отмены решения (уровни стопов). Эти уровни, как и прибыльные зоны, с движением цены в будущее изменяются, имеют динамический характер.

 Уровнем отмены решения я называю такой ценовой уровень, при достижении которого исчезает прибыльная зона. То есть вероятность движения в прибыльной зоне становится меньше, чем мне нужно для входа в сделку или для ее удержания.

Сформулирую иначе: для проведения сверхприбыльной сделки я нахожу прибыльную зону и определяю порядок своих действий при дальнейшем движении цены в этой зоне в мою сторону или против меня.

несколько технологических правил

1. Я стараюсь рассчитывать свои выигрыши не исходя из минимального риска на сделку, а на основе понятных мне торговых преимуществ. Если я определю ситуацию на графике как подготовку к будущему движению с высокой вероятностью взятия прибыли, я приму на себя высокий риск по сделке. А если со средней, то скорее всего откажусь от сделки.

2. Приняв на себя конкретный размер риска по сделке, я определяю расстояние до отмены решения (выхода из сделки) в пунктах и вычисляю размер приемлемой позиции.

3. Оценивая ситуацию с движением цены и объемов при подготовке к движению в прибыльной зоне, я заранее выбираю один из предварительно просчитанных вариантов тактики входа, сопровождения и выхода из сделки или трейда (нескольких последовательных сделок).

4. Выбор тактики работы зависит также и от ситуации на торговом счете:  при уменьшении счета работаю только в прибыльных зонах с высокой вероятностью взятия прибыли и упрощаю сопровождение сделок.   Если счет вырос, часть прироста счета могу пустить на дополнительный риск в редких ситуациях с очень высоким торговым преимуществом в прибыльной зоне.

5. В процессе сопровождения сделки ситуация меняется и в первоначальный план сделки вношу коррективы. Схемы корректировки планов по сделке тоже продуманы и прописаны заранее. 

Из серии прибыльных и убыточных сделок складывается торговый период, время подведения итогов работы, обычно это календарный месяц, но бывает по-разному.

Итог – это не только прирост счета (или уменьшение). Это анализ качества работы и эффективности управления капиталом, определение причин допущенных ошибок и внесение корректив в алгоритм принятия решений на следующий период.

Продолжение будет..

Ваши комментарии помогут понять, как точнее выразить то, о чем хочу рассказать далее.