Николай Кир
Николай Кир личный блог
09 февраля 2022, 10:24

Откровенно о трейдинге: реализация возможностей, технологии

Реализация возможностей, технологии работы.

Торговать на бирже мои правила управления капиталом  не позволяют, приходится работать с посредником.

 Понимая суть посредничества в трейдинге, держу на торговом счете только рисковую часть своего торгового капитала.

Что такое торговый капитал? Это та часть моих свободных средств, которая выделена для целей трейдинга. Деньги любят тишину, поэтому в основном будут проценты, ну и некоторые числа, без которых никак. 

Свой торговый капитал я делю на 10 частей, называя их рисковыми составляющими. Вношу на торговый счет одну часть и стараюсь работать эффективно, с торговым плечом 1:200. Цели по прибыли у меня небольшие, около 20% годовых в среднем за много лет. Эту цель я ставлю на весь торговый капитал.

Для ориентира, приросты счета выше 50 % за торговый период я называю сверхприбылью.

То, что я умею делать в трейдинге, позволяет рассчитывать на сверхприбыль по счету в определенных ситуациях на графике цены. Такие ситуации я называю прибыльными зонами с высоким торговым преимуществом.

Если предыдущее движение цены и биржевых объемов за такое-то время происходило так-то, то вероятность взятия мной прибыли в будущем движении в таком-то диапазоне цены и времени будет высокой (или средней).

 Предполагая высокую вероятность движения в прибыльной зоне  и используя кредитное плечо, иногда получается удвоить размер торгового счета за одну сделку. Но за возможность войти в такую сделку надо платить! Платить ненулевым шансом потери в конкретной сделке, риском на сделку.

Приведу пример с числами.

 Допустим, я  определил прибыльную зону по золоту в диапазоне 100п движения цены вверх, от 1800 до 1810, внутри дня. Чтобы удвоить свой счет, мне нужно будет войти в покупку с позицией в один лот (объемом 1.0 в терминале). Но если цена пойдет вниз на 100п от уровня входа в покупку, то сработает стоп-аут и счет обнулится, таковы условия предоставления кредитного плеча по счету.

Поэтому мне необходимо выставить стоп-лосс несколько ниже цены покупки, тогда при снижении цены к уровню стопа покупка закроется автоматически и мой торговый счет уменьшится. Для 1.0   лота при стопе в 50 пунктов потеря составит половину счета. Вот этот размер конкретной потери и будет платой за вероятную прибыль.

То есть, кроме умения находить прибыльные зоны, мне необходимо умение находить уровни отмены решения (уровни стопов). Эти уровни, как и прибыльные зоны, с движением цены в будущее изменяются, имеют динамический характер.

 Уровнем отмены решения я называю такой ценовой уровень, при достижении которого исчезает прибыльная зона. То есть вероятность движения в прибыльной зоне становится меньше, чем мне нужно для входа в сделку или для ее удержания.

Сформулирую иначе: для проведения сверхприбыльной сделки я нахожу прибыльную зону и определяю порядок своих действий при дальнейшем движении цены в этой зоне в мою сторону или против меня.

несколько технологических правил

1. Я стараюсь рассчитывать свои выигрыши не исходя из минимального риска на сделку, а на основе понятных мне торговых преимуществ. Если я определю ситуацию на графике как подготовку к будущему движению с высокой вероятностью взятия прибыли, я приму на себя высокий риск по сделке. А если со средней, то скорее всего откажусь от сделки.

2. Приняв на себя конкретный размер риска по сделке, я определяю расстояние до отмены решения (выхода из сделки) в пунктах и вычисляю размер приемлемой позиции.

3. Оценивая ситуацию с движением цены и объемов при подготовке к движению в прибыльной зоне, я заранее выбираю один из предварительно просчитанных вариантов тактики входа, сопровождения и выхода из сделки или трейда (нескольких последовательных сделок).

4. Выбор тактики работы зависит также и от ситуации на торговом счете:  при уменьшении счета работаю только в прибыльных зонах с высокой вероятностью взятия прибыли и упрощаю сопровождение сделок.   Если счет вырос, часть прироста счета могу пустить на дополнительный риск в редких ситуациях с очень высоким торговым преимуществом в прибыльной зоне.

5. В процессе сопровождения сделки ситуация меняется и в первоначальный план сделки вношу коррективы. Схемы корректировки планов по сделке тоже продуманы и прописаны заранее. 

Из серии прибыльных и убыточных сделок складывается торговый период, время подведения итогов работы, обычно это календарный месяц, но бывает по-разному.

Итог – это не только прирост счета (или уменьшение). Это анализ качества работы и эффективности управления капиталом, определение причин допущенных ошибок и внесение корректив в алгоритм принятия решений на следующий период.

Продолжение будет..

Ваши комментарии помогут понять, как точнее выразить то, о чем хочу рассказать далее.

23 Комментария
  • PrAct
    09 февраля 2022, 10:34
    из всего сказано у меня сложилось впечатление, что свою ТС Вы не тестировали на истории хотя бы 3-5 лет. так как слишком много допущений и дискрета. думаю по этой причине вы и относитесь к трейдингу как к игре, а не как к бизнесу. возможно ошибаюсь
      • PrAct
        09 февраля 2022, 10:45
        Николай Кир, а у Вас принципы принятия решений не являются составляющей ТС разве? 
          • PrAct
            09 февраля 2022, 11:15
            Николай Кир, если Вы зарабатываете на жизнь трейдингом, то смысл Вашего поста продемонстрировать что у Вас есть некая СПР, так?
            Просто для новичков это будет слишком непонятно, так как без примеров и картинок, а для опытных возможно что то и будут использовать, только опять же исходя из текста не понятно что, как, когда и где можно и нужно использовать).
            А в целом плюсанул) 
              • PrAct
                09 февраля 2022, 12:58
                Николай Кир, яснее не стало). Сомневаюсь, что Вы сможеет найти что-либо для себя, надеясь на комментарии. Те кто не зарабатывают, не имеют соответствующего положительного опыта следования принципам принятий решения, соответственно у них «прицел сбит» и ориентироваться на него не прагматично. Для тех, кто зарабатывает трейдингом, Ваш подход скорее всего будет не понятен, так как они уже давно прошли «зону усложнения» и для них трейдинг — это простая и скучная рутина следования своей ТС. 
                Самое сложное и трудозатратное найти простое решение. Но оно есть и оно того стоит) Удачи!
                • VladMih
                  09 февраля 2022, 14:41
                  PrAct, почти 1:1 то, что я намедни пытался Николаю объяснить.
                  У меня не получилось, может вас услышит. )
                  • PrAct
                    09 февраля 2022, 18:20
                    Николай Кир, прибыльный трейдинг — это скучное монотонное занятие. Поверьте мне). Но скучное, не означает занятие к которому не испытываешь интерес. 
                    Ну ка интересно узнать о каких непростых проблемах Вы говорите?) Я зарабатываю только трейдингом.  
                    • VladMih
                      09 февраля 2022, 20:11
                      PrAct, соглашусь только отчасти — рутины много.
                      Зарабатываю тоже только трейдингом. Скучно мне только когда день  на золотишке тухлый (а работаю сейчас только на нем). Когда же есть двиги, мне трейдинг интересен как некоторым разгадывание кроссвордов )
                      Выгорания нет, а в хорошие дни так вообще кайф.
                        • VladMih
                          10 февраля 2022, 10:12
                          Николай Кир, с удовольствием, уверен во взаимной пользе. 

                          Не знаю как правильно дать «наводку» на телегу,
                          никнейм у меня там Влад Владов, еще вот это есть: @fxVladMih.
                          Или можете дать свои координаты где вам удобней.
                      • PrAct
                        10 февраля 2022, 09:52
                        Николай Кир, всё что Вы перечислили для меня являются составляющей и неотъемлимой частью ТС (в Вашем случае СПР). По отдельности их не рассматриваю никогда, так как это не имеет логического смысла и статистического преимущества. Именно по этой причине никаких проблем не испытываю. Может что ещё есть в качестве примера?
                  • VladMih
                    09 февраля 2022, 20:08
                    Николай Кир, я ВСЕГДА говорю откровенно. И все свои знания/навыки выкладываю в открытый доступ на своём форуме и на ютуб-канале.
                    И на все вопросы отвечаю, ничего не скрывая.
                    Это легко проверить — все ходы записываются уже 15 лет )
        • VladMih
          09 февраля 2022, 14:39
          PrAct, мы с ним это уже пытались обсуждать, но смысла мало, т.к.
          — с одной стороны, всё у него входит куда надо, но
          — любит он называть давно всем известные вещи своими именами и объяснять их через одно место.
          В общем, путаник великий, но его ТС от этого хуже не стала )
            • VladMih
              09 февраля 2022, 20:04
              Николай Кир, я вас не оскорблял и вам это делать не советую.
              Дай вам Бог научиться читать так, как читаю (и пишу) я.
              Если вы не поняли, тут речь вообще-то НЕ ОБО МНЕ,
              а о ВАС и ВАШИХ ЧИТАТЕЛЯХ-новичках в основном.

              Перечитайте наш разговор в другом топике, там это разжевано.
              Да и здесь вроде… предельно понятно,
              так что не переходите на личности, обсуждайте тему.
              Кстати, если не заметили, я не только не оскобил вас,
              но и похвалил вашу СПР-Систему.
              Давайте и вы меня лучше хвалить будете. 
    • VladMih
      10 февраля 2022, 10:15
      Николай Кир, всё хорошо в меру. Краткость — сестра таланта до тех пор, пока от сокращения текста не пропадает понимание зачем это писалось )))
      Этот ваш пост по сочетанию объёма букаф и информативности практически оптимален.

      Вообще в трейдинге написать коротко — это написать ни о чём.
      Даже подробное объяснение поймут единицы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн