06 февраля 2022, 23:16

Размерность range баров.

Привет, Всем!

Хотел бы рассчитать размерность range баров, чтобы их количество в одном дне было бы как и количество 5 мин баров.

Написал скрипт но значения так разнятся. Может кто-то уже занимался таким вопросом?

Рассчитанное значение величины range в поле <RAZMER>

<code>"""
Для расчета рендж баров эквивалентных 5 мин
"""
from pathlib import *

import pandas as pd
import talib


def body(open: float, close: float) -> float:
        return abs(close - open)


if __name__ == "__main__":
    # 198 баров 5м в дне (с 7:00)

    period: int = 198
    source_file: Path = Path('c:\data_quote\data_finam_RTS_5m\SPFB.RTS_210301_220131.csv')
    df: pd = pd.read_csv(source_file, delimiter=',')  # Считываем тиковые данные в DF
    
    # Преобразуем столбец <TIME>, где нужно добавив 0 перед часом
    df['<BODY>'] = df.apply(lambda x: body(x['<OPEN>'], x['<CLOSE>']), axis=1)
    df['<RAZMER>'] = talib.MA(df['<BODY>'], timeperiod=period, matype=0)

    df_15: pd = df.loc[df['<TIME>'] == 150000]  # Бары в 15:00

    print(df_15.tail(20))

    """
    Получается, что рендж бар для фьючерса RTS должен быть размером 250, чтобы количество баров в дне, 
    примерно совпадало с с количеством 5 мин баров. 
    """</code>

Алексей Манин

Санкт-Петербург

168

с 11 февраля 2020

4 Комментария

Ivan Gurov
06 февраля 2022, 23:55
Хотел помочь, но тупо не понял задание.
Range баров — это и есть 5 мин.
Что надо найти — непонятно.
+1
- Алексей Манин
  07 февраля 2022, 00:06
  Ivan Gurov, размер range бара, чтобы количество range баров было примерно как количество 5 минутных баров
  0
  - ezomm
    07 февраля 2022, 13:14
    Алексей Манин, это ренко бары или другие? Интересно твои бары с равным объемом посмотреть?
    0
    - Алексей Манин
      07 февраля 2022, 13:20
      ezomm, это range бары, они несколько отличаются от ренко. Скрипт для построения баров с равным объемом я не писал. Есть скрипт для построения баров с равной (приблизительно) дельтой.
      0