Кто, по-вашему, больше берёт с интрадея-краткосрочки: учёные математики или простые интуитивщики?
Учёные «3Qu» и «Мальчик Buybuy» пишут регулярно о своих успеха без единого убыточного дня. Правда размер успеха в рублях или процентах не уточняется.
Интуитивщиков больше. Они возникают хоть и часто, но пропадают надолго. И так хорошо не запоминаются. Но все здесь их видели.
Возможно, их просадки больше упомянутых двух учёных мужей. Но интерес не в дневных сборах, и даже не месячных. Цикл игры во фьючерс РТС (король всех фьючерсов на MOEX) и ряда других — 3 месяца. Мало кто заходит в эти фьючерсы раньше 3 месяцев до экспирации.
Как полагает публика, у кого дела во фьючерсах лучше?
Байкал, 21:11 у меня подозрение, что «они», учёные, вообще ничего с рынка не имеют. Интуитивщики говорят о сотнях процентов в год. Но это впечатление основано на неполных, отрывочных сведениях, субъективное. Потому и обращаюсь к публике.
Rostislav Kudryashov, каждый день невозможно от слова ВООБЩЕ никому)))
Если бы рынок был одинаков каждый день то да возможно в теории.
По месяцам еще да возможно закрывать в плюс каждый, но по дням нет.
Сергей Нагель, 22:00 мой ответ на твой вопрос в статье на самом верху — устойчивость результатов интрадея-краткосрока должна быть видна на сроке в 3 месяца.
Rostislav Kudryashov, нет, я не математик ни разу, я программист по корке, у нас декан математик за группу отвечал и драл как сидоровых коз, матан, дискретка и прочая говнина мне очень не нравилась, тв наверное единственный сносный для меня раздел математики ))
зарабатывающих математиков ни одного не видел. если только роботов -высокочастотников создающих. для заработка на бирже важен практический интеллект а у математиков с этим совсем туго
Добрый человек, 21:34 я начал с двух зарабатывающих на бирже (правда неизвестно, сколько). И вот только что здесь объявился третий математик, зарабатывающий, по его словам «лучше всех».
Ты их заметил?
Александр НеПушкин, 21:33 Александр Горчаков не интрадейщик и не кратко-срочник. Он ловит длинные тренды. И ему попутный ветер — денежные водопады от ФРС. Так и я умею.
Александр НеПушкин, 21:44 о чём и речь. О прибылях не интрадейных и даже не 2-3-дневных. Игра вдолгую по тренду фиатных денег — беспроигрышна, Особенно выигрышна через ФОРТС, если иметь достаточное обе6спечение позиции. Я об этом уже писал не раз.
Сегодня мой вопрос об интрадее-краткосроке.
Ну вообще-то у меня среднее время в позиции чуть больше 2-х дней, но действительно, все что меньше 2-х дней — убыточно, основная прибыль в позициях от 2-х дней и дольше. Но так получается из-за заложенного проскальзывание+комиссия 0,2% на операцию. А 0,2% заложено из-за ориентировочной ёмкости в 1 млрд. руб.
А. Г., 00:28 похоже, здесь принципиальное различие с другими учёными авторитетами «3Qu» и «Мальчик Buybuy», которые исключают возможность «научного» предсказания движения цены за пределами нескольких минут.
Я как профан, тоже полагаю эфемерность прогнозов на сроки, в которых поток «новостей» мотает цены туда-сюда. Аналогия с прогнозами погоды.
Но спасибо за уточнение. Объём в млрд руб -это ещё более принципиальное отличие. Есть о чём задуматься.
Александр НеПушкин, не только о прибылях. У меня же в среднем 6,7 прибыльных месяцев из 12. Так что и убыточных месяцев полно, что видно из публикуемой статистики.
Это не верно. Мой «попутный ветер» с точки зрения доходности — это волатильность. Неслучайно 2008-й — это второй год у меня по доходности с 2007-го, включительно (первый — тоже волатильный 2009-й). Ну а риск я ограничиваю при любом рынке.
Александр НеПушкин, думаю доходность у него невысокая(хорошо что хоть такая есть)и скорее всего потому что иногда подключает разум а не на голой теорвере работает
Добрый человек, ну моя доходность открыта и тут публиковалась ни раз. В 2018-2021 она составила 27,5% годовых до налогообложения. Но я много раз говорил: «Доходность — это то, что дарит нам рынок, а просадки — это то, что мы делаем сами». Поэтому ключевое у меня — это контроль просадок. За все 20+ лет торговли я не превзошел расчетную просадку счета и именно это я считаю своим главным достижением. А доходность? Ну я знаю, что при преобладании низкой волатильности она будет 20-30%% годовых в среднем лет за пять. Если повезёт с волатильным годом, то будет выше. Но повезёт или не повезет — это вне моей «власти». Так и живём.
Имхо, все очевидно. В интрадей много денег не запихнешь, особенно на МОЕХ. С кратковременной сделки тоже много не возьмешь -10-50 пп., изредка больше.
Итак, имеем: небольшая сумма в сделке, небольшая прибыль в сделке, но частые сделки.
Да, эффективность интрадея оч большая, получаем большие %%, но большие %% с малой суммы в сделке — получим ничего особо примечательного.)
В заголовке еще краткосрочка, но здесь я не в курсе.
Что касается интуитивщиков, видел как-то их прямой эфир — мне до них далеко, но и интуитивщики не рядовые.
3Qu, 22:29 так ты ж сам пишешь, что если прибыль прёт, в конце дня не закрываешь, а берёшь её опосля. Вот и краткосрочка — несколько дней. Или правильнее сказать, свинг?
Сам физмат образование имею в области теорвера. Поначалу интересно было читать топики с «научным» уклоном, но теперь по диагонали просматриваю, это переливание из пустого в порожнее надоело
До квартальной экспирации, надо успеть унести ноги и желательно с прибылью, а не то шмякнут мейкеры гуртом, где-то в подворотне, невзначай и скажут что так и было.
Эдуард Островский, НЕ, в понедельник валюта рванет в верх на бирже ).
Посмотри, что творится на Межбанковской торговле с юанем… он там УЖЕ по 14,377 торгуется...
Так что будет ГП в верх.
Сергей 35, знаешь… в те времена было ПЛАНОВОЕ хозяйство.
Предприятия работали а их продуктами труда распоряжались не они сами а вышестоящие организации в виде разных организаций.
Шахтеры и знат...
Взорвётся ли пузырь ИИ в 2025 году или начнёт приносить пользу? Это самая крупная ставка в истории бизнеса, но внедрение ИИ идёт неравномерноЭто может быть самой крупной авантюрой в истории бизнеса.Се...
Взорвётся ли пузырь ИИ в 2025 году или начнёт приносить пользу? Это самая крупная ставка в истории бизнеса, но внедрение ИИ идёт неравномерноЭто может быть самой крупной авантюрой в истории бизнеса.Се...
Как не платить налог на доход от инвестиций?
Для инвестиций можно использовать индивидуальный инвестиционный счет ИИС-3. Этот вид счета предоставляет налоговые льготы, которые позволяют существенно...
Ну что тебе сказать про Сахалин... При чём здесь Сахалин, когда рубль загнали в какую то задницу? Вот при том и Сахалин, что это «край географии», и для рубля на сегодня и 102 и 14 — это край географ...
Лютый Комерсант, все верно. На слабом рынке падают все акции без исключения и Сургут и золотодобытчики, хотя золото и валюта растет. Просто они потом намного быстрее восстанавливаются.
Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях Намедни тут смотрел эфир Васи Олейника, где он признался, что к пятнице ликвидировал весь кэш и на 100% в акциях сейчас. Итак, что же получается — Вася ...
Помню Зима 2015 4.5-7 ох золотые времена были потом на 38-45 разгружался довольный спекулянт в 10 раз почти увеличил тогда хорошие деньги почти 3 500 000
Сколько у них там по дню примерно получается процентов?
От 3Qu есть категорическое утверждение: все дни в прибыли.
Если бы рынок был одинаков каждый день то да возможно в теории.
По месяцам еще да возможно закрывать в плюс каждый, но по дням нет.
Ты их заметил?
Сегодня мой вопрос об интрадее-краткосроке.
Ну вообще-то у меня среднее время в позиции чуть больше 2-х дней, но действительно, все что меньше 2-х дней — убыточно, основная прибыль в позициях от 2-х дней и дольше. Но так получается из-за заложенного проскальзывание+комиссия 0,2% на операцию. А 0,2% заложено из-за ориентировочной ёмкости в 1 млрд. руб.
Я как профан, тоже полагаю эфемерность прогнозов на сроки, в которых поток «новостей» мотает цены туда-сюда. Аналогия с прогнозами погоды.
Но спасибо за уточнение. Объём в млрд руб -это ещё более принципиальное отличие. Есть о чём задуматься.
Это не верно. Мой «попутный ветер» с точки зрения доходности — это волатильность. Неслучайно 2008-й — это второй год у меня по доходности с 2007-го, включительно (первый — тоже волатильный 2009-й). Ну а риск я ограничиваю при любом рынке.
Итак, имеем: небольшая сумма в сделке, небольшая прибыль в сделке, но частые сделки.
Да, эффективность интрадея оч большая, получаем большие %%, но большие %% с малой суммы в сделке — получим ничего особо примечательного.)
В заголовке еще краткосрочка, но здесь я не в курсе.
Что касается интуитивщиков, видел как-то их прямой эфир — мне до них далеко, но и интуитивщики не рядовые.
ни те ни другие