Торговая система не на ценах, а на волатильности...

Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

есть над чем подумать...

вариант без фильтра,
periods=22; periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;

волатильность торговая система

VitalosHF

Москва

179

с 25 января 2012

18 Комментариев

Romanio
17 сентября 2012, 02:22
А моменты сделок на графике цены бы привел, и формулу расчета волатильности, а то както мало инфы… Это точно не фейк?) а то только спать собрался а тут твою идею проверять придется)
+3
Антон Денисков (Fry)
17 сентября 2012, 02:49
Удаляй пост скорее! Оставь себе грааль… Ну и мне пригодится =)
0
- vito333
  17 сентября 2012, 03:14
  Fry, да-да, втроём будем косить
  0
Балабанов Александр 💎
17 сентября 2012, 04:41
А система только лонг? Надо ещё потестить лонг+шорт, а то в конце 2008г. до середины 2009г. почти в кэше была. Потести автор!
0
Максим Милованов
17 сентября 2012, 08:00
Интересный подход. Подскажите как вы считаете историческую волотильность?
0
Spekyl
17 сентября 2012, 08:09
Обычно в словах "+ и еще простенький фильтр" и содержатся те %, что разделяют прибыли от убытков.
+3
VitalosHF
17 сентября 2012, 08:17
ковыряйте кому надо, результатами только поделитесь))
вариант, конечно без фильтра:
periods=22;
periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;
+1
Александр Шадрин
17 сентября 2012, 08:19
++++
0
Spekyl
17 сентября 2012, 08:21
Идея не нова, 20 глава «Street Smarts» Коннора и Рашке, там и фильтр описан.
+2
- VitalosHF
  17 сентября 2012, 08:27
  Spekyl, спасибо, почитаю если найду. Есть в электронном виде?
  0
TradingKit
17 сентября 2012, 09:38
Первую половину года то без положительной динамики в основном)
0
Ever
17 сентября 2012, 09:44
Результат на
ИНДЕКСЕ РТС

вот в этом и причина результата, тест на фьюче покажет совсем другое
+2
ves2010
17 сентября 2012, 11:53
на индексах не тестируют
0
silentbob
17 сентября 2012, 13:09
полгода назад выкладывали на стокшарпе чтоли
на фьючерсе маломальски работает. но чисто в развлекательных целях. напрямую применять нельзя
0
VitalosHF
17 сентября 2012, 17:21
это просто идея) кто-то и в правду подумал, что им дарят грааль)))
0
xTestero
18 сентября 2012, 08:23
Автор, если не затруднит, ответь на несколько вопросов:
1. какой таймфрейм
2. график с реинвестированием или без?
3. фильтр применяешь по волатильности или по активу?
0
- VitalosHF
  18 сентября 2012, 22:06
  xTestero, дейли, с реинвестированием, фильтр-не торгуем на экстремальной волатильности.
  0