Торговая система не на ценах, а на волатильности...

Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

есть над чем подумать...

вариант без фильтра,
periods=22; periodsF =11;
Buy= C>O AND Cross(MA(ln(H/L),(periods)),MA(ln(H/L),(periodsF)));
Sell= Cross(MA(ln(H/L),(periodsF)), MA(ln(H/L),(periods)));
BuyPrice=C;
SellPrice=C;

волатильность торговая система

VitalosHF

Москва

179

с 25 января 2012

18 Комментариев

Romanio
17 сентября 2012, 02:22
А моменты сделок на графике цены бы привел, и формулу расчета волатильности, а то както мало инфы… Это точно не фейк?) а то только спать собрался а тут твою идею проверять придется)
+3
Антон Денисков (Fry)
17 сентября 2012, 02:49
Удаляй пост скорее! Оставь себе грааль… Ну и мне пригодится =)
0
Балабанов Александр 💎
17 сентября 2012, 04:41
А система только лонг? Надо ещё потестить лонг+шорт, а то в конце 2008г. до середины 2009г. почти в кэше была. Потести автор!
0
Максим Милованов
17 сентября 2012, 08:00
Интересный подход. Подскажите как вы считаете историческую волотильность?
0

Читайте на SMART-LAB:

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...

ПАО СЕЛИГДАР

16:50

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...

Softline

17:05

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...