29 января 2022, 10:15
Опционный конструктор .Покупка опционов SI (Покупка Стрэддла)
Всем доброго времени суток !!!
Опционами занимаюсь не так давно, с ноября 2021, до этого торговал линейку(линейные инструменты).После открытия опционного мира, что он дает в своей не линейности, а главное управления позиции(Дельта-хеджирования и управления своей Нетто-позицией).
Пост в первую очередь для новичков (таких как я)
Самая простая и эффективная на мой взгляд опционная конструкция это покупка(продажа) синтетического Стрэддла.
Поясню, покупка(продажа) опциона-это первая нога, а второй ногой выступает БА(фьючерс).Почему именно так, а не классика Покупка опциона Call и Put, все очень просто, ликвидность в опционах и дороговизна их роллирования, эффективнее работать с фьючерсом из-за его ликвидности и сбора профита при изменении дельты!
При покупке стрэддла -главное войти в рынок при низкой волатильности(я опираюсь на HV и что транслируют в доску)
Первое на что смотрим это на HV и что транслируют нам в доску, если вола равна или меньше то можно искать точку входа!(это мое субъективное мнение)
2. Нам нужно динамически держать Дельту =0 при помощи фьючерса (самый эффективный и не затратный инструмент, по сравнению с опционном)
Зачем держать дельту в ноль, тут все банально нам нужна Нетто-позиция = 0!
3.Выход из синтетического Стрэддла более быстрый чем из классического по нужной нам цене!
Примерно так выглядит торговля Синтетическим Стрэддлом! Еще один + к этой стратегии -это нейтральность куда пойдет рынок, будет ли он расти или падать, мы будем зарабатывать!!! волатильность либо наш друг, либо злейший враг (Надо уметь зайти в нужный момент по низкой воле-это главное!!))
Почему я выбираю покупку опциона, хотя по статистики покупатели опционов теряют деньги! Ответ у меня один, я знаю свои риски, для меня это главное!!! Всем спасибо!
Опционами занимаюсь не так давно, с ноября 2021, до этого торговал линейку(линейные инструменты).После открытия опционного мира, что он дает в своей не линейности, а главное управления позиции(Дельта-хеджирования и управления своей Нетто-позицией).
Пост в первую очередь для новичков (таких как я)
Самая простая и эффективная на мой взгляд опционная конструкция это покупка(продажа) синтетического Стрэддла.
Поясню, покупка(продажа) опциона-это первая нога, а второй ногой выступает БА(фьючерс).Почему именно так, а не классика Покупка опциона Call и Put, все очень просто, ликвидность в опционах и дороговизна их роллирования, эффективнее работать с фьючерсом из-за его ликвидности и сбора профита при изменении дельты!
При покупке стрэддла -главное войти в рынок при низкой волатильности(я опираюсь на HV и что транслируют в доску)
Первое на что смотрим это на HV и что транслируют нам в доску, если вола равна или меньше то можно искать точку входа!(это мое субъективное мнение)
2. Нам нужно динамически держать Дельту =0 при помощи фьючерса (самый эффективный и не затратный инструмент, по сравнению с опционном)
Зачем держать дельту в ноль, тут все банально нам нужна Нетто-позиция = 0!
3.Выход из синтетического Стрэддла более быстрый чем из классического по нужной нам цене!
Примерно так выглядит торговля Синтетическим Стрэддлом! Еще один + к этой стратегии -это нейтральность куда пойдет рынок, будет ли он расти или падать, мы будем зарабатывать!!! волатильность либо наш друг, либо злейший враг (Надо уметь зайти в нужный момент по низкой воле-это главное!!))
Почему я выбираю покупку опциона, хотя по статистики покупатели опционов теряют деньги! Ответ у меня один, я знаю свои риски, для меня это главное!!! Всем спасибо!
Alex666,
Думаю нет. Опять же в последние 4 дня рос рынок ОФЗ из-за чего и росла биржа, а сегодня бац и началось падение и некоторые с 16 часов пару процентов потеряли. Видно было, что рынок тоже...
Алекс Сурков, да я вроде и не грустил…
21:45
Djony123, ну она пошла в счет погашения долгов. Я конечно тот ещё счетовод, но если так прикидывать грубо и считать что проданный бизнес оценен справедливо ($3.69 млрд), то текущая компания должна ...
У Фосагро есть интересы в регионе, и они главные покупатели. Может выставят оферту по 10000р?
21:39
DitriX, и что…
Просто физики взяли 4351 тонн в контракт, Эрики дали им в шорт…
Потому что юрики все в лонгн через акции
Толку от этих данных ноль
Кормщик, я сел в ракету. Поеду наверх. Не верю я в шорт.
Ждем оферты от Лисина.
21:34
genubat, а как же встреча Костина и Президента — как феникс из пепла возродился!
Сергей Афанасьев, кмк, везут вниз пока рынок позволяет. На отчёте, в сентябре, снижение ставки ФРС, рост золота и закрытие шортов сквизом. Надо просто подождать. Нас устроит как вариант с ростом го...
Александр Шадрин, оценка «отцу» не по дочкам, которых знают или нет, а по тому, как он сам живёт. Пока отец бюджет семейный прожирает да пропивает, и дивы платит пол-рубля — ему и оценка соответств...
Синтетика возникает, например, при позиции -F — P= — C ( cинтетический проданный колл). +F + P = +C ( cинтетический купленный колл). А путем дельта-нейтрали вы минимизируете риски.
Иначе это можно назвать комбо-спрэдом.
Но это в реале действительно работает, если все делать правильно!
Но если вы и ее сразу хеджируете, тогда это будет частично покрытая позиция.
Зеркальный вариант — продажа высокой волы с таким же хеджем.
Поэтому в принципе можно создавать такие позиции при ЛЮБОЙ волатильности.
Или я неправильно понял, какую позицию вы держите? ( скрин мелкий, не удается увеличить).
в конце ссылок регулярно ерунда цепляется, что не позволяет просто по клику открыть страницу
понял, это типа шутка
Возможно мы не поняли друг друга, либо я пост криво написал)))еще возможно вы не знаете, что я за алгоритм применяю в своем софте для данной стратегии! Это не важно время покажет, правильно ли я Хеджером заделался, по сути Нетто-позиция у меня =0, А по изменению дельты опциона(от волы, страйк и тд)Бот регулирует число фьючерсов по динамической дельте-это не псевдо хедж и тем более не возврат к среднему!
Sergey_Sergeevich,
Я все время слышу «делаете ставку на то, что IV будет меньше HV».
И от бывалых и новичков, которые повторяют как попугаи эту фразу.
Конкретно можете прояснить что с чем народ сравнивает ?
«Первое на что смотрим это на HV и что транслируют нам в доску»
А как Вы HV «смотрите»? Где ?
По этому я и говорю, что вы покупаете Iv в надежде что в будущем Hv станет выше чем сейчас Iv. То что вы смотрите где то Hv это прошлая информация. Если в настоящий момент Iv ниже чем Hv (прошлая) и вы покупаете опцион, то вы прогнозируете возврат к среднему и повышение волатильности до прошлой Hv.
В настоящее время Iv выше Hv, и торговать от покупок опционов не рекомендуеца. (Не является инвестиционной рекомендацией).
просто продаём дороже чем купили, прогнозы фуйня полная.
дороже и выше страйком, если колл — всё верно
Покупаешь-покупаешь по казалась бы низкой воле, а она все ниже и ниже) И никак не прорвет ее вверх… Коли проживет стратегия подобный период в год-полтора, то можно что-то говорит о ее перспективах на будущее. На текущей же волатильности все кажется легким и возможным, но нужно быть готовым к тому, что потом будет долгий-долгий штиль, в который будет соблазн залезть с большими-большими позициями, дабы компенсировать падение той самой волы и, соотвественно, падение доходов (если не рост убытков).
Может быть, смысл у автора в этом?
А опционный конструктор имеет функционал, который позволяет торговать опционами всестороннее smart-lab.ru/blog/753359.php
И ваш доход зависит только от ваше скилла! Это не кнопка бабло! А софт помогающий работать с опционами !!!
А если нет уверенности что это та самая курица, но позиционировать ее как несущую золотые яйца и пытаться продать, это… как то не очень.
Все зависит от вашего скилла, остальные инструменты в роботе есть по умолчанию!!! Если вы купили опцион по высокой воле, и вола упала! Кто виноват робот или вы? Что не правильно момент входа выбрали!
Где гарантия, что теперь на опционах сабж не менее дурацкий?
Подтвердить или опровергнуть это может лишь эквити на дистанции, о чём я и писал.
Для имбицила -про дурака это пославица, так как у покупателя и продавца своя правда!!! Ппц ты кон… ый!
А у меня за тот год +85% на депо в линейке, притом я допустил пару раз грубые ошибки в зонах входов и в ММ. Опытный трейдер по моей системе спокойно взял бы 150-200%.
Вот нарисуешь многогранно
Мне интересен ваш скилл — эквити. Закрыли для торговли фьючи, открыли опционы — покажите эквити за этот период, плиз.
Естественно, ни один мой день, ни один твой ни о чём не говорят на дистанции.
А эквити на дистанции говорит не только о квалификации трейдера, но и об реальной истинности=доходности и стратегии автора, и соответственно — его софта.
У тебя есть утверждение — о том, что твоя технология и твой софт работающие. Но нет результатов работы. Итого — просто слова, не подкреплённые результатом.
Ибо 1 февраля привычно выложу в блог месячный эквити — и он окажется скорее всего в просадке. Как уже было пару раз в 2021г. Но год закончил в +85%.
И насчёт объёмов — пока ты ёрзаешь сотку в опционах, и горя с ликвидностью и проскальзываниями не знаешь — у тебя всё пока празднично. А если дорастёшь до депо в пару лям и вдруг начнёшь удивляться — а чего это вдруг такая красивая система захандрила и уныло приносит доходность ниже сидения в ОФЗ?
И в выходные часами читал в архивах их блоги со скринами ежедневной торговли.
В общем, вижу, что ты ещё наивный восторженный чайник, без опыта работы, но со страшной самоуверенностью. Терять время на твои голые слова бессмысленно, пусть тебя рынок жизни учит.
Что ж за это хейтить то?
Я вот свою эквити на смарте не веду и даже не знаю как это делать и разбираться не хочу, зачем мне это? Мне собственного экселя хватает)
А я спрашиваю эквити у всех, кто это делает.
Мне моей торговле не мешает публикация в блоге трейдов и эквити, хотя я инфоцыганщиной и околорынком не занимаюсь.
А уж авторы, претендующие на «несущие разумное, доброе, вечное в массы» — просто морально обязаны подтверждать свою квалификацию публикацией результатов.
Доказательства?
www.youtube.com/watch?v=DmLSHJYvY98&t=3860s
Вот пример безупречной работы и отчетов, и никакой ютюб не нужен.
smart-lab.ru/blog/762097.php
И на дистанции становится понятно, как работает софт и квалификация автора.
В ЧС.
robot-qlua.ru/products/deltapro
А то уж больно ваш робот на их похож.