Finder
Finder личный блог
29 января 2022, 10:15

Опционный конструктор .Покупка опционов SI (Покупка Стрэддла)

Всем доброго времени суток !!!
Опционами занимаюсь не так давно, с ноября 2021, до этого торговал линейку(линейные инструменты).После открытия опционного мира, что он дает в своей не линейности, а главное управления позиции(Дельта-хеджирования и управления своей Нетто-позицией).
Пост в первую очередь для новичков (таких как я)
Самая простая и эффективная на мой взгляд опционная конструкция это покупка(продажа) синтетического  Стрэддла.
Поясню, покупка(продажа) опциона-это первая нога, а второй ногой выступает БА(фьючерс).Почему именно так, а не классика Покупка опциона Call и Put, все очень просто, ликвидность в опционах и дороговизна их роллирования, эффективнее работать с фьючерсом из-за его ликвидности и сбора профита при изменении дельты!
При покупке стрэддла -главное войти в рынок при низкой волатильности(я опираюсь на HV и что транслируют в доску)
Первое на что смотрим это на HV и что транслируют нам в доску, если вола равна или меньше то можно искать точку входа!(это мое субъективное мнение)
Опционный конструктор .Покупка опционов SI (Покупка Стрэддла)
2. Нам нужно динамически держать Дельту =0 при помощи фьючерса (самый эффективный и не затратный инструмент, по сравнению с опционном) 
Зачем держать дельту в ноль, тут все банально нам нужна Нетто-позиция = 0!
3.Выход из синтетического Стрэддла более быстрый чем из классического по нужной нам цене!
Опционный конструктор .Покупка опционов SI (Покупка Стрэддла)

 Примерно так выглядит торговля Синтетическим Стрэддлом! Еще один + к этой стратегии -это нейтральность куда пойдет рынок, будет ли он расти или падать, мы будем зарабатывать!!! волатильность либо наш друг, либо злейший враг (Надо уметь зайти в нужный момент по низкой воле-это главное!!))
Почему я выбираю покупку опциона, хотя по статистики покупатели опционов теряют деньги! Ответ у меня один, я знаю свои риски, для меня это главное!!! Всем спасибо!

68 Комментариев
  • А.К.
    29 января 2022, 10:31
    Автору успехов в трейдинге опционами!
  • Stanis
    29 января 2022, 11:00
    Имхо, не совсем точная терминология. Вы покупаете/продаете волатильность.
    Синтетика возникает, например, при позиции  -F — P= — C ( cинтетический проданный колл). +F + P = +C ( cинтетический купленный колл). А путем дельта-нейтрали вы минимизируете риски.
    Иначе это можно назвать комбо-спрэдом.
    Но это в реале действительно работает, если все делать правильно!
  • Stanis
    29 января 2022, 11:08
    При классическом купленном стрэддле на ЦС  дельта всегда равна нулю.
    Или я неправильно понял, какую позицию  вы держите? ( скрин мелкий, не удается увеличить).
  • Сергей
    29 января 2022, 11:18
    Нет у Вас нейтральности — это иллюзия. У Вас направленная позиция по волатильности, и фактически Вы торгуете ее прогноз. Если от покупки, то прогнозируете увеличение волатильности. Сейчас не лучшее время, думаю. Если ждете момента низкой волы и после этого покупаете, то, по сути, эксплуатируете возврат к среднему. Но тут тоже есть риск, возврат может долго не быть. Может появиться новая реальности, в которой как бы низкая волатильность будет нормальной. А может быть, что рынок будет оставаться иррациональным дольше чем вы платежеспособны. Переживет ли Ваша стратегия год низкой волатильности, а два?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн