25 января 2022, 01:19

Как торговая система гарантирует положительное матожидание?

Доброй ночи, коллеги!

Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».

Конечно, это было бы здорово. Но как система может что-то гарантировать?

Призадумался я — и вспомнил старый анекдот:

Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

трейдинг торговая система

Мальчик buybuy

Lisboa

420

23 587

с 11 августа 2018

42 Комментария

vlad1024
25 января 2022, 01:32
Если система торгует достаточно часто, то честный бэктест дает некоторую гарантию, что статистические свойства системы «рынок» не сильно изменились, и можно начинать торговать постепенно наращивая позицию, учитывая риски что мы все таки могли просрать бэктест.
+3
- Мальчик buybuy
  25 января 2022, 01:33
  vlad1024, тепло)
  
  1. Сколько баров по Вашему нужно для бэктеста?
  2. Как понять, что рынок изменился?
  
  С уважением
  0
  - vlad1024
    25 января 2022, 01:37
    Мальчик Buybuy, вопрос не в барах, а количестве сделок в единицу времени, чем меньше сделок, тем больше риски.
    Изменился — система перестала работать, ушла в дроу даун в 1.5 раза больше максимального на истории, переводим ее в «виртуальный режим», с расчетом что поймали неблагоприятную кратковременную фазу рынка, если в разумные сроки система «не выздоравливает», то в утиль.
    +1
    - Мальчик buybuy
      25 января 2022, 01:43
      vlad1024, я написал «в барах»
      
      Поскольку (обычно) системы не делают несколько сделок внутри бара. Пусть система работает на минутках и делает 22 сделки / сутки (мой случай). Сколько баров истории нужно для теста?
      
      Что касается просадок на истории — тут все значительно сложнее. В былые времена я ходил в казино и вполне профессионально обносил их в «русский покер». Вероятность профитной «сделки» была примерно 52%, убыточной — 48% (при почти идеальной игре и некоторых других преимуществах).
      Так вот, уйти в минус на сотню анте (анте — это базовая ставка, применительно к ТС — средний результат сделки) можно было легко, играя почти идеально. В этом легко убедиться, промоделировав на компе график блуждания, порожденного биномиальным распределением.
      
      Так что либо система должна быть очень хорошей (в части вероятности прибыльных и убыточных сделок), либо превышение исторической просадки в 1.5 раза — это ни о чем...
      
      С уважением
      
      P.S. Уйти в минус на сотню — это не проиграть 100 анте подряд, а застать момент, когда превышение проигрышей над выигрышами составит 100 анте.
      +1
      - vlad1024
        25 января 2022, 01:51
        Мальчик Buybuy, сколько баров — чем больше тем лучше, потому что рынок обычно очень долго и медленно растет, а потом быстро как понос падает, поэтому желательно чтобы система застала все его фазы ) но если хочется статистики, и выборка не очень большая, можно просто сделать стат тест, что мат ожидание выборки больше заданного значения. чисто умозрительно 2000 сделок, то есть 100 дней вполне достаточно. Если знать мат ожидание и дисперсию сделки, то ничего и моделировать не надо, плотность случайного блуждания получается аналитически из нее можно получать необходимые данные вероятности дроу дауна, но я бы скорее с таким маленьким смещением мат ожидания системы не торговал.
        0
  - 3Qu
    25 января 2022, 01:39
    Мальчик Buybuy, встряну.
    Если на ТФ 1м, достаточно 3 месяца, и можно пару лет спокойно работать.
    ЗЫ Возможно не для всех систем на 1м это так. За всю Одессу не скажу.
    0
    - Вася Пражкин
      25 января 2022, 02:20
      3Qu, И много Вы таких систем знаете, что 2 года в плюс стабильно работают? Ну хотя бы без убытков по месяцам?
      0
      - 3Qu
        25 января 2022, 02:29
        Вася Пражкин, наверное штук 5. Некоторые являются вариациями из этих же пяти.
        0
  - $even_17 (PhD)
    25 января 2022, 02:21
    Мальчик Buybuy,
    
    Если трейдинг стоит рядом со словом «вероятность», то глаголит младенец не понимающий, что такое рынок. Ох, уж я насмотрелся на новичков, решивших переложить теорию игр на биржу)))
    
    Я им привожу один пример, короткий, после которого спрашиваю, ну и где тут может быть теория игр? И они забывают это направление навсегда.
    0
    - vlad1024
      25 января 2022, 02:30
      Seven_17 (USD), а вы вобще в курсе, что такое теория игр, можете дать определение? Понимаете что такое равновесие по Нэшу? и да к трейдингу она действительно имеет мало отношения.
      0
      - Антон Б
        25 января 2022, 11:23
        vlad1024, он спутал теорию вероятностей (и мат. стат.) с теорией игр.
        в кучу.
        границы применимости кстати тоже из теор вера идут.
        0
3Qu
25 января 2022, 01:36
М-да. Не ожидал. И ты, Брут.
А мне формулировка нравится именно в этом виде.
0
- Мальчик buybuy
  25 января 2022, 01:37
  3Qu, просто напиши — как?)
  
  Обязуюсь снести топик или отправить в оффтоп )))
  
  С уважением
  0
  - 3Qu
    25 января 2022, 01:40
    Мальчик Buybuy, это не имеет значения. Главное — красота самой конструкции.
    Сносить? Да пусть живет.
    0
    - Мальчик buybuy
      25 января 2022, 01:48
      3Qu, это красота языка, а не конструкции )))
      
      На самом деле ты, дружище, затронул очень важный и сложный вопрос.
      Система может что-то гарантировать только по модулю какого-то факта о рынке (ну или модели рынка).
      Доказать мы его не можем, можем либо верить в него (тогда это называется тезис — напр. тезис Черча в матлогике), либо проверять расчетами на исторических данных.
      Но опять же, без внятной модели рынка на корректное моделирование (которое даст результат с хорошей достоверностью) никаких компьютерных мощностей не хватит.
      
      К примеру — не существует никакого экспериментального подтверждения, что когда раздают 32 карты в преферансе (или 52 в бридже), то вероятность сдачи каждой отдельной карты составляет 1/32. Мы просто постулируем это, потом делаем из этого выводы (вероятность прихода комбинации, оценка вероятностей стратегий игры и т.д.) и уже после этого убеждаемся, что наши выводы (вроде бы) непротиворечивы.
      
      В трейдинге такого нет, к сожалению.
      Зато есть обратные примеры — история фонда LTCM (и формула Мертона-Блэка-Шоулза)...
      
      С уважением
      0
      - 3Qu
        25 января 2022, 02:01
        Мальчик Buybuy, в данном случае, не надо нлубоко копать, а мне не хочется рассказывать смысл формулировки — пропадет цимес.
        Гарантии бывают и на основе экспериментальных и даже рссчетных данных.
        Например: вероятность пропуска цели 0.05.
        Вероятность ложной тревоги: 0.001
        По несоответствию предъявляются претензии разработчику и/или изготовителю.
        
        0
        Мальчик buybuy
        25 января 2022, 02:04
        3Qu, это так
        
        Но в приведенных примерах есть конкретные модели, разработанные в рамках ТВиМС, а также вероятности, проверенные сотнями тысяч испытаний.
        В трейдинге ничего похожего нет. Достаточно почитать любую современную книжку по HFT и посмотреть, как там оцениваются вероятности зафилливания ордера, средние проскальзывания и т.д.
        
        С уважением
        +1
        3Qu
        25 января 2022, 02:08
        Мальчик Buybuy, на сотни-тысячи испытаний бабла не хватит. Делаются оценки по сокращенной выборке.
        У нас, собственно, тоже самое.
        Модели рынка нет? Это у кого как.)
        0
        Иван Портной
        25 января 2022, 02:27
        3Qu,
        Модели рынка нет? Это у кого как.)
        Вы намекаете на «стационарность» рынка?
        0
        3Qu
        25 января 2022, 02:31
        Иван Портной, нет. Это свойство, а не модель.
        0
        Иван Портной
        25 января 2022, 02:36
        3Qu, вы в своем блоге где пишете про модель (ну, хотя бы в крайне зашифрованном, как обычно, виде)? Мне не встречалось, было бы интересно.
        0
        3Qu
        25 января 2022, 02:38
        Иван Портной, не знаю, может писал что-то, но скорее нет.
        0
        Иван Портной
        25 января 2022, 02:41
        3Qu, а у вас все последние ТС (те самые 5 шт, упомянутые выше) эксплуатируют свойство «стационарности»?
        0
        3Qu
        25 января 2022, 02:49
        Иван Портной, только последняя. Остальные, явно нет, хотя неявно, скорее, да. Хотя, это свойство сформулировалось и потребовалось в явном виде недавно.
        Про модель. Была одна запись о распределении Максвелла, без привязки к конкретике. Это тоже не модель, но под нее.
        0
        Иван Портной
        25 января 2022, 02:58
        3Qu,
        Была одна запись о распределении Максвелла
        Нашел топик. Помогает в строительстве ТС или это больше про философию рынка?
        0
        3Qu
        25 января 2022, 03:02
        Иван Портной, модель нужна для построения ТС. А что конкретно в модели нужно для построения ТС — затрудняюсь сказать.
        0
        Иван Портной
        25 января 2022, 03:11
        3Qu,
        А что конкретно в модели нужно для построения ТС — затрудняюсь сказать.
        ))) Тогда вопрос про философию рынка. Освежил в памяти ваш топ про распределение Максвелла. Допустим некоторые молекулы поставят себе задачу набирать скорость и специально будут уклоняться от тех столкновений, которые не приводят к набору скорости. Если доля таких молекул будет заметна, распределение Максвелла разрушится. Поскольку оно, по вашим расчетам, присутствует, говорит ли это о том, что подавляющее большинство торгует неэффективно?
        0
        3Qu
        25 января 2022, 03:28
        Иван Портной, не знаю. Мне все равно, какую задачу они себе поставят, они уже учтены в общей статистике.
        Не надо задавать себе вопросов, на которые не существует ответов.
        +1
      - Иван Портной
        25 января 2022, 02:14
        Мальчик Buybuy, я всё-таки, ради справедливости, обращу внимание, что у 3Qu немного другая формулировка. Не:
        Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».
        
        А, именно,
        Трейдерам нужна подтверждённая ТС, которая даёт статистическое преимущество и гарантирует положительное матожидание.
        
        Мне вторая формулировка нравится больше. Мне тоже нужна такая ТС )))
        +1
businessangel
25 января 2022, 02:04
анекдот ни к месту и не в тему, т.к. ни к торговой системе, ни к трейдингу не относится от слова совсем. чо-то автор перезаумничествал.
0
RKS_01
25 января 2022, 02:23
выделяем ключевые состояния рынка
описываем их
создаём модель выживания, в каждом, из выделенных состояний
сращиваем
тестируем на других графиках
анализируем ошибки — вносим коррективы
и т.д.
это, даёт гарантии

достаточность, для бэк-теста
определяется, присутствием выделенных состояний, в истории
0
Stoik
25 января 2022, 03:38
Ничего она не гарантирует. Прошлое видит, статистику собирает, но про будущее гарантий нет)
0
- GAURANGA
  25 января 2022, 08:27
  Stoik, есть конечно. Просто вы плохо анализируйте прошлое. Если каждый год приходит лето, какова вероятность что в этом году не придет?
  0
Diamond
25 января 2022, 04:07
Скажем так — вероятность того, что счёт будет увеличиваться на длинной дистанции стремится к 100%. Это подразумевает некоторые статистические аномалии, но явно исключает полное обнуление.
0
Пафос Респектыч
25 января 2022, 05:12
У системы должен откуда-то браться статистический перевес, а тому кто её сделал неплохо бы понимать откуда у неё этот перевес берётся, за чей счёт банкет собственно.

Если источник перевеса не может просто так взять и внезапно исчезнуть, то скорее всего система ещё поторгует в плюс, возможно даже довольно долго!
+2
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
25 января 2022, 07:01
Положительно МО возможно только в опционных конструкциях, где за движение в твою сторону в 5000 пунктов получаешь 7000 пунктов прибыли, а за движение в 5000 пунктов против тебя — 3000 пунктов убытка.
0
- Vladimir N.
  25 января 2022, 07:42
  𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, не только в опционных, на рынке такое возможно, ибо вечный двигатель вполне существует, однако он скрыт от большинства.
  0
Matrica
25 января 2022, 09:54
Ищем модель на рынке. Находим, смотрим её пропорции. Много думаем, и создаем пропорции модели с разными сужениями-удлинениями. Получаем гарантированный профит. Главное раньше времени не вставать в сделку, а дождаться отработки пропорций. Что-то типа бабочек Гартли, но точнее.
0
bocha
25 января 2022, 11:54
Пока ГО есть — гарантирует. Кончится ГО — кончится гарантия.
Все как с торговлей подержанными автомобилями: едет, пока едет.

0
- 𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
  25 января 2022, 14:04
  bocha, кончилось ГО — довнеси, кончился бензин — заправь.
  0