Как торговая система гарантирует положительное матожидание?
Доброй ночи, коллеги!
Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».
Конечно, это было бы здорово. Но как система может что-то гарантировать?
Призадумался я — и вспомнил старый анекдот:
Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».
Если система торгует достаточно часто, то честный бэктест дает некоторую гарантию, что статистические свойства системы «рынок» не сильно изменились, и можно начинать торговать постепенно наращивая позицию, учитывая риски что мы все таки могли просрать бэктест.
выделяем ключевые состояния рынка
описываем их
создаём модель выживания, в каждом, из выделенных состояний
сращиваем
тестируем на других графиках
анализируем ошибки — вносим коррективы
и т.д.
это, даёт гарантии
достаточность, для бэк-теста
определяется, присутствием выделенных состояний, в истории
XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж
Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...
🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам
Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...
B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?
Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR.
Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/
Я успел пообщаться с...
Бекас, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало лицензию, разрешающую покупку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруж...
Manuk, Стройка без банков- ноль!!! это палка о двух концах.
ЦБ с прошлого года ужесточает требования к заемщикам: все плюшки только для «белых воротничков». То есть это те, у кого высокая официа...
Вывод, все что ниже ВВВ — мусорный актив. И тут главный вопрос почему мусор? А потому что в 90% случаев руководство себе берет больше чем заслуживает, а облигации и цфа оплачивают этот банкет невиданн...
Сипи500 норм инструмент и грустно стало, подумалось- разрешите мне заграничные сайты юзать, типа ютуб, инста, телега, биржи буржуйские и я согласен ходить туда по паспорту через госуслуги, пусть майор...
Booppa, Господин назначил третьей женой- Трамп разрешил торговать нефтью России еще на месяц, правда с оговорками всякими, типа " Только без формы". А в это время рейтинг власти России па...
А мне формулировка нравится именно в этом виде.
описываем их
создаём модель выживания, в каждом, из выделенных состояний
сращиваем
тестируем на других графиках
анализируем ошибки — вносим коррективы
и т.д.
это, даёт гарантии
достаточность, для бэк-теста
определяется, присутствием выделенных состояний, в истории