25 января 2022, 01:19
Как торговая система гарантирует положительное матожидание?
Доброй ночи, коллеги!
Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».
Конечно, это было бы здорово. Но как система может что-то гарантировать?
Призадумался я — и вспомнил старый анекдот:
Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».
Конечно, это было бы здорово. Но как система может что-то гарантировать?
Призадумался я — и вспомнил старый анекдот:
Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
В моменте можем сходить и на 2325,
там гэпчик незакрытый болтается от 6 ноября. Оттуда в лонг можно (оглядываясь на рынок).
11:40
вообще я думаю стоит ВТБ заняться наведением порядка в акциях, чтобы было четко понятно Префок вот столько то, обычки вот столько то. Платим на префки вот так, а на обычку вот эдак.
Вот не верю что ...
Бочаров Михаил, втб вообще ужас, ни дивов, только лой за лоем)))
Англия-это самое большое зло для России во все времена
Англия гораздо больше Украины заслуживает орешника
По его мнению, западные политики, в частности британские, в страхе перед ядерным уда...
Пока все идет четко по тренду экспоненциального роста, которому без малого 10 лет. 3000 ожидаем в следующем году.
Добавьте в табличку свежие облиги. Кто тут рулит?
Classic2023, мечты, мечты😄. Я, конечно, тоже не против помечтать, но пока еще ножками стою на этой грешной земле😄
Lora, февраль шортовый месяц? Так хедж в ноль сделает прибыль?
11:02
Когда нормально упадём? Почему так медленно ползем вниз? Готов рассмотреть лонг при РТС 500, индексе Мосбиржи 2000.
Может хватит уже держать индекс манипуляторам и пора его опустить в зону адекватны...
10:47
витя витин, в понедельник — вторник я думаю узнаем, напечатают рекомендации
1. Сколько баров по Вашему нужно для бэктеста?
2. Как понять, что рынок изменился?
С уважением
Изменился — система перестала работать, ушла в дроу даун в 1.5 раза больше максимального на истории, переводим ее в «виртуальный режим», с расчетом что поймали неблагоприятную кратковременную фазу рынка, если в разумные сроки система «не выздоравливает», то в утиль.
Поскольку (обычно) системы не делают несколько сделок внутри бара. Пусть система работает на минутках и делает 22 сделки / сутки (мой случай). Сколько баров истории нужно для теста?
Что касается просадок на истории — тут все значительно сложнее. В былые времена я ходил в казино и вполне профессионально обносил их в «русский покер». Вероятность профитной «сделки» была примерно 52%, убыточной — 48% (при почти идеальной игре и некоторых других преимуществах).
Так вот, уйти в минус на сотню анте (анте — это базовая ставка, применительно к ТС — средний результат сделки) можно было легко, играя почти идеально. В этом легко убедиться, промоделировав на компе график блуждания, порожденного биномиальным распределением.
Так что либо система должна быть очень хорошей (в части вероятности прибыльных и убыточных сделок), либо превышение исторической просадки в 1.5 раза — это ни о чем...
С уважением
P.S. Уйти в минус на сотню — это не проиграть 100 анте подряд, а застать момент, когда превышение проигрышей над выигрышами составит 100 анте.
Если на ТФ 1м, достаточно 3 месяца, и можно пару лет спокойно работать.
ЗЫ Возможно не для всех систем на 1м это так. За всю Одессу не скажу.
Если трейдинг стоит рядом со словом «вероятность», то глаголит младенец не понимающий, что такое рынок. Ох, уж я насмотрелся на новичков, решивших переложить теорию игр на биржу)))
Я им привожу один пример, короткий, после которого спрашиваю, ну и где тут может быть теория игр? И они забывают это направление навсегда.
в кучу.
границы применимости кстати тоже из теор вера идут.
А мне формулировка нравится именно в этом виде.
Обязуюсь снести топик или отправить в оффтоп )))
С уважением
Сносить? Да пусть живет.
На самом деле ты, дружище, затронул очень важный и сложный вопрос.
Система может что-то гарантировать только по модулю какого-то факта о рынке (ну или модели рынка).
Доказать мы его не можем, можем либо верить в него (тогда это называется тезис — напр. тезис Черча в матлогике), либо проверять расчетами на исторических данных.
Но опять же, без внятной модели рынка на корректное моделирование (которое даст результат с хорошей достоверностью) никаких компьютерных мощностей не хватит.
К примеру — не существует никакого экспериментального подтверждения, что когда раздают 32 карты в преферансе (или 52 в бридже), то вероятность сдачи каждой отдельной карты составляет 1/32. Мы просто постулируем это, потом делаем из этого выводы (вероятность прихода комбинации, оценка вероятностей стратегий игры и т.д.) и уже после этого убеждаемся, что наши выводы (вроде бы) непротиворечивы.
В трейдинге такого нет, к сожалению.
Зато есть обратные примеры — история фонда LTCM (и формула Мертона-Блэка-Шоулза)...
С уважением
Гарантии бывают и на основе экспериментальных и даже рссчетных данных.
Например: вероятность пропуска цели 0.05.
Вероятность ложной тревоги: 0.001
По несоответствию предъявляются претензии разработчику и/или изготовителю.
Но в приведенных примерах есть конкретные модели, разработанные в рамках ТВиМС, а также вероятности, проверенные сотнями тысяч испытаний.
В трейдинге ничего похожего нет. Достаточно почитать любую современную книжку по HFT и посмотреть, как там оцениваются вероятности зафилливания ордера, средние проскальзывания и т.д.
С уважением
У нас, собственно, тоже самое.
Модели рынка нет? Это у кого как.)
Про модель. Была одна запись о распределении Максвелла, без привязки к конкретике. Это тоже не модель, но под нее.
Не надо задавать себе вопросов, на которые не существует ответов.
А, именно,
Мне вторая формулировка нравится больше. Мне тоже нужна такая ТС )))
описываем их
создаём модель выживания, в каждом, из выделенных состояний
сращиваем
тестируем на других графиках
анализируем ошибки — вносим коррективы
и т.д.
это, даёт гарантии
достаточность, для бэк-теста
определяется, присутствием выделенных состояний, в истории
У системы должен откуда-то браться статистический перевес, а тому кто её сделал неплохо бы понимать откуда у неё этот перевес берётся, за чей счёт банкет собственно.
Если источник перевеса не может просто так взять и внезапно исчезнуть, то скорее всего система ещё поторгует в плюс, возможно даже довольно долго!
Все как с торговлей подержанными автомобилями: едет, пока едет.