Пассивный доход с прибыльным алгоритмом машинного обучения (+8% на Сбере за день)
Всем, привет, давно в бэклоге лежала статья, но руки не доходили перепроверить данные на примере нашего рынка и ввиду сильной волатильности в последние дни имея работающего да же простого робота можно было бы неплохо заработать, но это как то не интересно/не спортивно и хотелось именно ML, так как без ML простой робот без волатильности начинает стабильно сливать, проверено на бэктестах еще давно.
Обучил сеточку минутками за 18-е число и торговал бэктесом 19-е число доходность по бэктестам 85,6%
Свечи
матрица путаницы и отчет о классификации
За 296 минут медвежьего рынка рекомендовал покупать лишь 1 раз
За 356 минут бычьего рынка рекомендовал продавать 32 раза
Убрал подглядывание в будущее при повторных запусках и добавил данных за недельку.
Стабильно стратегия сливается в вечернюю сессию, но можно дорабатывать.
Вообщем неплохой шаблон для своих изысканий.
Как обычно поделился кодом https://disk.yandex.ru/d/21hW3KaHvtbFpA
Для запуска требуется установить Ta-lib
Python_MachineLearning_Megamodel_SBER.ipynb
Следующим шагом запускаю торгового робота
И наоборот, если бы было обучение по данным 19.01, то какие были бы результаты за 18.01?
Что? Минутки за 1 день? — Это ж тыщща свечей всего. Ну что-то, конечно, можно и на тыщще обучить, если совсем мало фичей, например, ну оно точно не будет давать такую эквити (или это не эквити). Что 85% за день и такая гладкость эквити? Короч, там люто что-то не так в коде). Скорее всего заглядывание в будущее в какой-то форме.