Александр Муханчиков
Александр Муханчиков личный блог
12 сентября 2012, 14:00

Интересные данные по клиентам ItInvest

В настоящий момент (на 14:00) среди клиентов Айти Инвеста:
1) по фьючерсу РТС:
шортов открыто в 4.26 раз больше чем лонгов

2) По фьючерсу сбербанка:
шортов открыто в 2.34 раза больше чем лонгов

3) По фьючерсу доллар\рубль:
шортов открыто в 1.24 раза больше чем лонгов


Напомню, брокер один из крупнейших на российском срочном рынке.


Даёшь 152 сегодня! :)


P.S. Информация взята из услуги брокера — индексы It Invest.
Подробная информация тут.


P.P.S. На 14:10 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.41
Si: 1.23
Sber: 2.35


P.P.P.S. На 14:40 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.75
Si: 1.16
Sber: 2.39
82 Комментария
  • sander
    12 сентября 2012, 14:02
    Ха :) Отличная картинка. Глупые деньги :)
  • Андрей Приходько
    12 сентября 2012, 14:02
    а кто же тогда в лонгах? Если все шортят
      • Андрей Приходько
        12 сентября 2012, 14:04
        Александр Муханчиков, это понятно, что 1 к 1
      • AIP
        12 сентября 2012, 14:26
        Александр Муханчиков, Насколько я понял из описания это соотношение на основе тех, кто торгует через смарт. Т.е. в него не входят те, кто через плаза, например, торгует.
        Упрощенно — это настроение «мелкой толпы» против профессиональных участников. Я не думаю, что клиента АЙ-ТИ как-то принципиально отличаются от клиентов других компаний. Там, вероятно, похожая картина.
  • Алексей
    12 сентября 2012, 14:04
    где ты это взял???
      • Алексей
        12 сентября 2012, 14:09
        Александр Муханчиков, а где там это написано?
          • Алексей
            12 сентября 2012, 14:10
            Александр Муханчиков, ну я прошёл.дайте ссылку конкретно на инфу
              • Алексей
                12 сентября 2012, 14:15
                Александр Муханчиков, это типа реклама… смешно.вроде опытный и взрослый человек
                  • Алексей
                    12 сентября 2012, 14:18
                    Александр Муханчиков, а по акциям тоже есть инфа?
  • aya
    12 сентября 2012, 14:04
    В лонгах сам АйТи, как маркет-мейкер и другие брокеры. Чуйка говорит что много нас че-то перед пятницей :(
  • Дмитрий Сойфер
    12 сентября 2012, 14:05
    Странно по доллар/рубль, может лонгов больше? А то РТС шортят, а рубль покупают? Поясните.
  • megatrade
    12 сентября 2012, 14:05
    Саш, радуй нас регулярно такими данными :)
  • Roman Resner
    12 сентября 2012, 14:05
    Ну и. Толку то. Позы надо по акциям смотреть, а не по фьючам.
    • aya
      12 сентября 2012, 14:11
      Роман, толк такой — маркет-мейкер по фьючам видит свою позицию к экспирации и должен выйти в профите из контракта, так что могут они толкнуть цены в нужную сторону, вот и все.
  • krolix
    12 сентября 2012, 14:06
    да ладно?
    ну хоть по баксорублю попали) Видимо, это идеология современности — шорт круче лонга)
  • IliaM
    12 сентября 2012, 14:07
    Да, даешь 152. И если можно, то через 144.
  • Андрей  Вячеславович (Ganesh)
    12 сентября 2012, 14:08
    можем и подрасти есть на чем))
  • Vov4ikOdessit
    12 сентября 2012, 14:09
    а где это смотреть? в терминале ай-ти только?
      • Vov4ikOdessit
        12 сентября 2012, 14:11
        Александр Муханчиков, спасибо
  • Les Grossman
    12 сентября 2012, 14:10
    Не показательно, фьючерсный рынок ходит за спотом, так что открытые позиции по нему ещё ничего не говорят, может все в лонгах, и продали фьючи, чтобы застраховаться от падения
  • Самохин Иван
    12 сентября 2012, 14:10
    по моим оценкам:
    шорты на хаях с мая месяца
  • А. Г.
    12 сентября 2012, 14:15
    Ну у меня тоже шорт по сберу (на споте). Он же не растет, зараза, а продолжает «пилиться».

    Правда, по другим двум позициям шортов не было с 5 сентября.
  • Андрей  Вячеславович (Ganesh)
    12 сентября 2012, 14:16
    шортом по ри хеджат бумаги в логе — получают нейтральный портфель, остается только куда выносить будут угадать)
      • krolix
        12 сентября 2012, 14:26
        Хм, я вот MIXом хеджирую. Если РИ, то по фэншую и бакса добирать надо. В РИ грех хеджировать, пока так трендовушки работают.
  • yuri77777
    12 сентября 2012, 14:20
    я помню в апреле-мае тоже была инфа что у физиков больше шортов а рынок падал, как же так? а у маркетанов зато был шорт руб-доллар на этом они и отбились, думаю эта инфа ни о чём
  • StockChart.ru
    12 сентября 2012, 14:24
    То, что брокер так легко отдает эти данные, говорит что они либо бесполезны, либо недостоверны
      • StockChart.ru
        12 сентября 2012, 15:48
        за 370 руб )) Вот она и цена этой информации ))
        А ссылки у нас взаимны :)
  • Алексей Ширяев
    12 сентября 2012, 14:25
    как они перекладываться собрались, откупать сентябрьский и шортить декабрьский? вот в чем вопрос, если откупать сентябрьский то будет вынос!
  • Руслан (Cash_flow)
    12 сентября 2012, 14:27
    Спасибо. Собирай йнфу дальше. Потом можно наложить на базовый актив и сопоставить как «толпа» и «рынок» двигаются между собой.
  • GH05
    12 сентября 2012, 14:33
    Александр Муханчиков вы нагло пистите
    robotrade.org/forts/futures/open-positions/?f=SBRF-9.12&t=1
      • GH05
        12 сентября 2012, 15:05
        Александр Муханчиков, Юрики стоят все в шортах, физики в лонгах, почему не уточняете этот момент? Только у юр лиц вес раз в 10 поболее всех вместе взятых физиков. А инфа на конец пятницы или вы утверждаете что все за 3 дня изменилось?) Ну посмотрите объемы на конец пятницы, будет примерно тоже. Не нужно пользовать простоту хомяков)
        • AIP
          12 сентября 2012, 15:10
          GH05, Удивляете вы меня. Вы же сами приводите ссылку на данные по открытым позициям. Ну откуда там 10 раз? 2-3 раза превосходство юриков. И это при том, что физики предпочитают закрывать позиции на выхи.
      • GH05
        12 сентября 2012, 15:07
        Александр Муханчиков, Вы как бы сказали правду, но не до конца, а если сказать до конца то это будет и неправда)
  • Андрей  Вячеславович (Ganesh)
    12 сентября 2012, 14:38
    ну вот и больно мишкам))
  • Андрей  Вячеславович (Ganesh)
    12 сентября 2012, 14:39
    а можно больше 1 плюса ставить?
  • sniper
    12 сентября 2012, 14:42
    так вот каких терпил везут на маржин =)
  • SuperElk
    12 сентября 2012, 15:14
    Очень интересна штука эти индексы.
    С 15-00 пошло снижение индекса с одновременным снижением количества шорта, что говорит о не рациональности поведения шортяцих с точки зрения логики.
      • SuperElk
        12 сентября 2012, 15:22
        Александр Муханчиков, это вариант. Но он не отвечает на вопрос, почему индекс стал падать с 15-00. Наложение графиков РТС и SLR_RI было бы весьма интересным, но как это сделать стандартными средствами смарт, смартХ
          • automatizm
            12 сентября 2012, 18:54
            Александр Муханчиков, сравни потом с недельными данными самой биржи, думаю будет еще непонятнее
              • Mitro77
                12 сентября 2012, 19:59
                Александр Муханчиков, промолчу про то, что нет смысла анализировать рынок производных без спот рынка.

                далее про ит-инвест:
                ничего личного. и даже некоторые люди этой компании мне глубоко симпатичны.
                но… смотрим сюда www.micex.ru/markets/stock/members/topoperators/638
                ищем ит-инвест )
                также, насколько знаю, нет там крупных юр.лиц.

                в общем не вы первый и не вы последний, кто анализирует все это. чтобы кому-то это помогло- науке не известно. делайте выводы)
                  • Mitro77
                    12 сентября 2012, 20:33
                    Александр Муханчиков, Шурик, а это вы оказывается) привык к никам.
                    думал кто-то новенький.
                    тогда тем более удивительно, к чему за этими шортами наблюдать)
                    с п.2 никак не могу согласиться.
                  • Mitro77
                    12 сентября 2012, 20:40
                    Александр Муханчиков, объем торгуемый Тройка+Ренесанс на срочном рынке раз в 1000 больше Ит-Инвеста. это так, к слову)
  • Игорь (ФСБ рулит)
    12 сентября 2012, 17:43
    Главное в каких позициях физики и юрики по фьючу на S&P500 :)
    • automatizm
      12 сентября 2012, 20:16
      Eagle, юрики в хеджевых
      физики, завсегдатаи, в арбитражных позах

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн