В поисках 20-40% годовых в USD
В связи с изменением обстоятельств появилась нужда искать что-то новое. Поэтому решил написать здесь пост в надежде получить направляющие. Сформулировать запрос было очень сложно, камнями не кидайте. Уточнения и критика по делу приветствуется. Спасибо.
Требуется монетизировать личный капитал. Уже несколько лет ведется торговля по стратегии, которая была куплена у одного из знакомых с офлайна. Довольно примитивная тренд-следящая стратегия на больших ТФ (месячные) со средней доходностью ~15-20% годовых в USD и средней просадкой ~7%. Из минусов: максимальная просадка на истории около 20% и есть года, где не было сделок. Торговля ведется руками, минимально автоматизировал процессы теста идей, которые нахожу на просторах интернетов. Уже привык к стратегии, которую упомянул, но решил попытаться уменьшить риски и увеличить прибыль.
Общая доходность активов в данный момент:
Американский индекс, доходность 10-20% годовых.
ETF, например Vanguard'овский, доходность 15-25%.
При Berkshire Hathaway проигрывает индексу последние лет 10.
Доходность, которую хочу увидеть: 20+% (крипта тоже рассматривается). Индекс и ETF не рассматриваю в текущее время из-за невозможности контроля риска (под обвал попадать не хочу, и так пропустил весь рост). Все это есть желание реализовать через ТС из группы тренд следящих.
Нашёл исследование, в котором говорилось о том, что волатильность внутри дня сильно менялась за последние 60 лет, но на недельных и месячных ТФ ничего в целом не изменилось за это время. Так как торгую долгое время на больших ТФ, хочу продолжить в таком же духе.
Собственно, вопросы:
1. возможно ли добиться такой годовой доходности с макс. просадкой до половины от этой доходности, используя только один тип стратегий или одну стратегию (здравая логика подсказывает, что нет?)
2. возможно посоветуете простое ПО для базового тестирования стратегий (из разряда пресечение МА — покупаю-продаю). Пока что используется TV.
3. Идея торговли на больших ТФ здесь крайне не популярна, но все же, возможно здесь есть люди, которые делают всего несколько сделок в год?
4. Готов рассмотреть интересные варианты кооперации (рынок US или крипта).
P.S. категория, в которую дали запостить..
Поэтому доходность страновых активов ИМХО, актуальнее. Нужно или крестик снять, или трусы надеть… © Раз не интрадейщик, в чём проблемы? Спокойно в кэше дождался обвала, спокойно скупил дивидендных голубцов, спокойно сидишь в них до утроения-удесятерения капитала…
О'Грин, Спасибо за ответ.
1. Нету доступа к фондовому рынку России по некоторым причинам. Через родственников, друзей и близких этого делать тоже не хочу.
2. Я понимаю, что при низком рыске доходность соответственная. Но интересует этот порог (пока что примерно 1:2 рассматриваю — на каждые 10% доходности 5% просадки)
3. Обвала может не быть 2-3 года, что делает «выкуп обвалов» таким же «гениальным», как и ТС, по которой торгую (18 год ни одной сделки не сделал). Плюс не факт, что «обвал», который случится, не будет первой красной свечой на недельном графике, да еще и самой маленькой. Ну и на худой конец, докупиться на обвале — не даст мне контроля рисков.
На нашей песочнице проще брать доходность ИМХО — риски и волатильность повыше, обвалы на политике почаще, ну и возможность их отработать долго ждать не приходится…
Больше доходность можно получить только одним способом —
опуститься на младшие таймы, но вы ведь этого не хотите...
Еще один путь — увеличить количество торгуемых инструментов.
Кстати, этот вариант может уменьшить просадку, если с умом.
Типа дивер… сивер… кация ))))))
Но про 40% годовых на месячном графике забудьте!
Этого не может быть потому, что не может быть никогда. Один год из 10-20-ти — может быть, но долгосрочно… не самообманывайтесь.
40% годовых далеко не каждый интрадейщик стабильно имеет!
Среднегодовая доходность не радует, т.к. она распределяется не равномерно. За один год может быть 50%, за второй 0%, за третий 10%. Вот и 20% годовых в среднем. Прибыль как бы есть, но не факт что я буду в рынке все это время (может быть 3 года доходность по 10%, а на 4 год 50%).
Меньший ТФ — можно еще недельные ТФ смотреть, меньше точно не сойду…
Инструменты, в целом, помогут на фондовом рынке, но на той же крипте графики +- идентичны, за исключением моментов, когда некоторые монеты идут против рынка.
«Как бы мне практически не работая иметь 40% каждый год»?
Типа гарантированно. Я правильно понял?
Нереальные запросы вас погубят.
Переход на недельные, если с умом, возможен. Трендследящая стратегия должна работать на любом таймфрейме. Вы до сих пор не проверили эту версию???
Кстати, при теперешней неопределенности в мировой экономике (сплошные пузыри), на месячных графиках можно так влететь, что… будет вам 40%… А может и все 80...
либо за счет большой волатильности на большом риске...
т.е тебе нужен рисковый актив который ходит очень сильно...
либо наоборот безрисковый актив+ плечи
По плечам дельный совет. Пока что торгую на свои без плеча, но в эту сторону тоже посмотрю!
Гипотетический лот 10$ с 10 плечём (100$) с одной убыточной сделки -7% даст лот 3$ с плечом 33, чтобы выйти опять на сделку с 100$) Если плечи в моем случае или низкие, или что.
Я сейчас торгую условным лотом 100$? но держу всегда 14% запасом, чтобы покрыть гипотетический убыток. Хотя по статистике больше 2 убыточных сделок не было.
Я смотрел крипту — когда одной свечой -50%, дневки сложно торговать, если принимать решение после закрытия свечи. Стратегия на старшем ТФ довольно простая, основывается на закрытии свеч. Может больше везение конечно, рынок молод. Но пока результат есть. Плюс как писал, за год вообще сделок не было.
это вообще не стратегия если историю сделок можно пересчитать на пальцах одной руки, а падение актива на 50 % не приводит к сделкам
Да последние годы оно работает!!!