какое выборочное среднее на периоде

            ряд исследований показал, что движение, если началось в сильных акциях, то продолжается и после 12 месяцев....
            другие утверждают, что достаточно для определения будущего движения вверх 6 месяцев....
сам придерживаюсь отрезка 4 месяца… что составляет порядка 88 временных отрезков...

            А.Г., по памяти, говорил о рассмотрении последних 9 отрезков на выборке 50 (если что не так-с… Они меня поправят)...
истины, как понимаю, нет, но зацепиться бы за что-нибудь....

с какого отрезка начинает работать выборочное среднее?

киньте мыслей, буду признателен…

трейдинг

wistopus

не определен

100

4 879

с 24 июля 2019

10 Комментариев

Михаил
19 декабря 2021, 17:09
По-моему, у вас какая-то путаница в голове. Утверждения про 12 или 6 месяцев не имеют никакой связи с точностью определения средней.

Среднюю имеет смысл считать для независимых одинаково распределенных величин. Точность оценки средней известна из базовой статистики — СКО/sqrt(n).

Когда вы реализуете какую-то динамическую стратегию, вы априори предполагаете, что у вас средняя меняется, а поэтому считать ее бессмысленно. Нужно анализировать взаимосвязь вашего торгового сигнала (например доходности за 6 месяцев) и последующей доходности. Оптимальный период может сильно зависит от особенностей вашей торговли в том числе от используемых таймфеймов. При торговле на минутках один, на месячных данных совсем другой.

Для месячных данных проблема широко исследована. Актуальный и очень хороший обзор есть например в первой главе книги Strategic Risk Management: Designing Portfolios and Managing Risk — обобщая значимо работают интервалы до 11 месяца включительно и степень влияния грубо описывается квадратичной кривой

+2
Kot_Begemot
19 декабря 2021, 18:43
пол года + для марковица и его схемы
+1

Читайте на SMART-LAB:

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

26.03.2026

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

26.03.2026

Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой

Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...

Accent

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...