10 сентября 2012, 15:00
Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть II.
Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я продолжу разговор о линейном коэффициенте корреляции и приведу пример торговой стратегии, построенной на эффекте корреляции внутри одного потока данных – т.н. автокорреляции.
Первая часть статьи находится ЗДЕСЬ
Стратегия, построенная на принципах автокорреляции.
Общее описание стратегии.
Принципы стратегии:
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
С уважением и удачи!
В настоящей статье я продолжу разговор о линейном коэффициенте корреляции и приведу пример торговой стратегии, построенной на эффекте корреляции внутри одного потока данных – т.н. автокорреляции.
Первая часть статьи находится ЗДЕСЬ
Стратегия, построенная на принципах автокорреляции.
Общее описание стратегии.
Принципы стратегии:
- Тестируемый инструмент – акции Лукойла (LKOH) на недельном ТФ за период с 01.01.2001 по 31.07.2012.
- Типы совершаемых сделок – исключительно Long.
- Время удержания позиции – вход на Open недельной свечи, выход на Close этой же свечи. Таким образом, удержание позиции строго в течение торговой недели без ухода в бумагах на выходные.
- Внешние факторы – цены на нефть, мировые новости, динамика западных рынков и проч. – не учитываются.
- Внутренние факторы – внутрикорпоративные новости, дивидендные отсечки и проч. – не учитываются.
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
С уважением и удачи!
2 Комментария
Urets11 сентября 2012, 01:46Чютье рынка надо бы добавить! ;-)0
Владимир Созонов11 сентября 2012, 08:27как его описать?))0
Читайте на SMART-LAB:
Самолет лидер по объему ввода жилья в МО
Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...
08:47
EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум
Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....
07:24
Вторичный рынок как часть оборотного цикла
Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...
10:00
Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль
Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...
16:43
Vladimir00025, С чего вдруг? что автомобили научились на воде ездить?
Александр, а кто это? Кстати, на вечерке планку выкупили. Я купил 5 штук.
Walmart Inc. (ритейлер №1 в мире) —
Прибыль 2026 ф/г, завершился 31.01.2026г: $22,270 млрд (+10,5% г/г),
Дивы кв $0,2475. Реестр 20 марта 2026г
Walmart Inc.
The registrant had 7,970,16...
Bablos, хорошая попытка, но сливать мы не будем. Многим бы вскукарекам хотелось бы, чтобы те кто зашёл в лонг и докупают по этим ценам стали бы сливать. Но это так не работает.
23:18
Александр, ну на этом конец его рейтингам, в том числе политическим, а в августе у него выборы, и денег под свиней для Африки тогда ему не видать, как впрочем и Африки, если выборы провалит
ocean25, за январь месяц были, пришли 11.02 в размере 18руб с копейками.
23:05
Лар Крафт, А как можно облигации напрямую у эмитента купить минуя брокера?
Очень ценно что есть живое сообщество. Постоянно проходят вебинары и онлайн встречи где все разбирают простым языком. Чувствуется что команда реально вовлечена а не просто продает доступ
23:00
День сегодня пустышка был, конечно. На межбанке курс вообще не изменился. Боюсь, во вторник будет слив…
привет